單方程模型高級(jí)問(wèn)題(ppt81)-經(jīng)營(yíng)管理-wenkub
2022-08-26 14:01:09 本頁(yè)面
【正文】 i tiiiii????????????????來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 會(huì)出現(xiàn)無(wú)窮大量。這時(shí)會(huì)遇到一些，還需要知道對(duì)數(shù)值除了解釋變量的數(shù)據(jù)外為了估計(jì)模型模型的估計(jì)、0,1)1l n (221???????iiiiiiiiPPLuXPPLL o g i t??iii NnP ??率這時(shí)考慮用頻率代替概來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (收入等于 的家庭個(gè)數(shù)） （其中擁有住房的家庭數(shù)） 6 40 8 8 50 12 10 60 18 … … … 40 25 20 iX iN iX iniii NnP ??來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 。用進(jìn)行回歸，對(duì)用得到（讀出，從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)給定從分組數(shù)據(jù)得估計(jì)步驟：－O L SXIs t e pPFIC D FPs t e pNnPs t e piiiiiiii:3)?:2?:11??來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 1P0 XLPM Logit Probit 比較 Logit模型最常用 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 滯后變量模型 一 .滯后變量模型 ? 對(duì)采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型，相關(guān)變量的滯后值作為解釋變量 ? 外生滯后變量模型 ? 內(nèi)生滯后變量模型 ? 滯后變量模型實(shí)質(zhì)上考慮的是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)變化，也可稱為動(dòng)態(tài)模型 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 （分布滯后模型） tktkttt uXbXbXbaY ?????? ?? ?1100舉例：利率的動(dòng)態(tài)模型 ),( 43214321 ????????? ttttttttttt DDDDDMMMMMfrr：利率 M：貨幣供給 D：國(guó)庫(kù)券彌補(bǔ)的預(yù)算赤字 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (1)考伊克滯后（幾何滯后） ttttt uXXXY ?????? ?? ?220100 ?????? 10 ?? ?間隔時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)因變量的影響越小，類似的模型都可用考伊克變換 ttttt uXXXY ?????? ???? ?32020201 ??????101 )1( ?? ?????? ttttt uuXYY ????tttt vXYY ???? ? 01* ???來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 考伊克滯后的權(quán)重 1 2 3 4 6 5 i(滯后 ) )(權(quán)重i?來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (2)阿爾蒙滯后（多項(xiàng)式滯后） rri iii ????? ????? ?2210一般取 3次多項(xiàng)式， 4期滯后 321043210332102321010064164)4(2793)3(842)2()1()0(????????????????????????????????????????????fffff來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 tttttttttttuXXXXXXXXXXY?????????????????????????????????432103321023210132100443322110)64164()2793()842()(????????????????????????tttttttttttttttttttuXXXXXXXXXXXXXXXXXY???????????????????????????????????)64278()1694()432()(43213432124321143210?????根據(jù)這個(gè)模型可以求出各個(gè)參數(shù) 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ? 考伊克變換只能表示影響遞減的情形 ? 阿爾蒙模型的好處在于，它可以用多項(xiàng)式近似獲得連續(xù)函數(shù)，反映各種復(fù)雜的影響，比如在兩三個(gè)季度或兩三年后才產(chǎn)生的影響 1 2 3 4 6 5 i(滯后 ) )(權(quán)重i?來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 （自回歸模型） (1)部分調(diào)整模型 ? 例：某家公司的理想庫(kù)存水平為 ，實(shí)際庫(kù)存水平 ，假設(shè)理想的庫(kù)存水平由銷售量決定： ? 由于市場(chǎng)摩擦，實(shí)際水平和理想水平之間的差距不能迅速合攏，只能部分彌補(bǔ) *Y YtXY ?? ??*ttttt uYYYY ???? ?? )( 1*1 ?tttt uXYY ????? ? ????? 1)1(來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (2)適應(yīng)性預(yù)期模型 ? 例：假設(shè)居民的消費(fèi)決定于期望收入 ? 根據(jù)早前實(shí)現(xiàn)的期望值對(duì)期望值進(jìn)行修改 ttt uXY ??? *??)( * 11* 1* ??? ??? tttt XXXX ? 期望方程 *11* )1(?? ??? ttt XXX ??tttt uXXY ?????? ??*11 )1( ?????(1) (2) (3) (3)代入 (1) (1)滯后一期，并乘 1r (4) 1* 11 )1()1()1()1( ??? ??????? ttt uXY ??????(5) 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (4)(5)得： tttt vYXY ????? ?? 11 )1( ?????與前面考伊克變換得出的模型形式一樣，不過(guò)參數(shù)的意義有所不同 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 二 .因果關(guān)系檢驗(yàn) ? 檢驗(yàn)兩個(gè)變量是否存在因果關(guān)系，由 Granger和 Sims提出，稱為 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn) ? 基本思想：如果 X的變化（因）引起 Y的變化（果），則 X的變化應(yīng)當(dāng)發(fā)生在 Y的變化之前 ? X是引起 Y變化的原因，則必須同時(shí)滿足： ? X有助于預(yù)測(cè) Y ? Y有助于預(yù)測(cè) X 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 對(duì)兩變量 Y與 X，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求估計(jì) : titmiimiitit YXY 111??? ??? ???? ??(*) titmi imi ititXYX 211??? ??? ??? ??? (**) 可能存在有四種檢驗(yàn)結(jié)果： （ 1） X對(duì) Y有單向影響 ，表現(xiàn)為（ *）式 X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零，而 Y各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零； （ 2） Y對(duì) X有單向影響 ，表現(xiàn)為（ **）式 Y各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零，而 X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零； （ 3） Y與 X間存在雙向影響 ，表現(xiàn)為 Y與 X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零； （ 4） Y與 X間不存在影響 ，表現(xiàn)為 Y與 X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零。 ? 因此，一般而言，常進(jìn)行不同滯后期長(zhǎng)度的檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭须S機(jī)誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)的滯后期長(zhǎng)度來(lái)選取滯后期。 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 表 5 .2.
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