單方程模型高級問題(ppt81)-經(jīng)營管理(存儲版)
【正文】 ) () ? 分別對東部地區(qū)（東北、華北、華東、華南） 15省市和西部地區(qū)（華中、西南、西北） 16省市進行回歸 uXbXbbY ???? 22110uXXY ????? 21 5 4 5 1 7 )25,3( ??? FF來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ? 模型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但回歸函數(shù)保持連續(xù) ? 在一個時刻結(jié)構(gòu)發(fā)生變化： X Y b1 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ttbtttttbtttuXXYDuXYDTtbbtDuDXXXY???????????????????????)()(10)(1)1(0)(21120110111111210?????????時，當時，當來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ? 在兩個時刻結(jié)構(gòu)發(fā)生變化： ???????????????????????????????????????????????)()()()()()()1()(1)1(0)(1)1(0)()(232123120212112011022211122311210TtbuXXXbtbuXXbtuXYTtbbtDTtbbtDuDXXDXXXYttbbttbttttbtbttt????????????????分段形式：來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬因變量 (受限因變量、分類選擇模型 ) ? 被解釋變量是定性變量。否則有住宅的數(shù)據(jù)，那么當家庭擁庭困難。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 常見問題 ? 格蘭杰因果關(guān)系檢驗對于滯后期長度的選擇有時很敏感。 分析： 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 趨勢變量 (時間變量 ) ? 用時間序列的觀測時期所代表的時間作為模型的解釋變量，用來解釋被解釋變量隨時間推移的自發(fā)變化趨勢。 ? 固定效應(yīng)模型：添加虛擬變量以便允許截距變化，這主要基于缺省變量可能引起截面截距和時間序列截距的變化。01 ??????其他個時段如果是第 T，ttWit,2。 ititit XY ??? ???ittiit ???? ???反映截面誤差成份),0(~ 2??? Ni反映時間序列誤差成份),0(~ 2??? Nt反映混合誤差成份),0(~ 2??? Nit來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 非線性模型 ? 內(nèi)在線性模型：能轉(zhuǎn)化為線性模型的非線性模型 ? 非線性模型的一般方法 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 雙曲函數(shù)模型 ???? XbbY 110XX1* ????? *10 XbbY舉例：需求函數(shù) 一 .內(nèi)在線性模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 指數(shù)函數(shù)模型 ??? XbAeY 1???? XbAY 1lnlnAbYY ln,ln 0* ?????? XbbY 10*這種形式稱為對數(shù)線性模型或半對數(shù)模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 冪函數(shù)模型 ?eAXY b 1????? XbAY lnlnln 1AbXXYY ln,ln,ln 0** ??????? *10* XbbY這種形式稱為對數(shù)對數(shù)模型或雙對數(shù)模型 舉例：柯布 道格拉斯生產(chǎn)函數(shù) 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 多項式函數(shù)模型 ??????? kk XbXbXbbY ?2210kk X，XXXXX ??? *2*2*1 , ???????? **22*110 kXbXbXbbY k?適用范圍：邊際量不單調(diào)的函數(shù)，比如短期生產(chǎn)函數(shù) 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 邏輯增長曲線 btKaKyeKaKyeKaKyaeKybtbtbtt????????????)l n ()11l n (11111? 已被線性化，但依然無法估計參數(shù)，因為不知道 K的值。 ? 檢驗統(tǒng)計量為 )/()2/()(221,2 TNNTE S STNE S SE S SFTNNTTN ??????????來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 固定效應(yīng)模型的優(yōu)點和問題 ? 能夠分析對任一給定的截面單位，因變量與整個截面均值之間的差異程度 ? 虛擬變量的使用不直接確認回歸直線隨時間和個體而變動的原因 ? 虛擬變量的引入會大大減少模型的自由度 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 三 .隨機效應(yīng)模型 ? 在第二種方法中采用虛擬變量，是考慮到第一種方法對信息的利用可能不夠充分。 ? 處理截距問題的最好辦法，是引進允許截距項隨時間和截面?zhèn)€體變化的虛擬變量，這就是固定效應(yīng)模型： 其中 itiTTiiNtNttititZZZWWWXY??????????????????????33223322其他個個體如果是第 N，iiZit,2。平行數(shù)據(jù)的干擾可能包含時間序列干擾、截面數(shù)據(jù)干擾，以及時間序列與截面的混合干擾。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 表 5 .2. 4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 滯后長度 格蘭杰因果性 F 值 P 值 LM 值 A I C 值 結(jié)論 2 GDP ? ???C O N S 拒絕 C O N S ? ???G D P 不拒絕 3 GDP ? ???C O N S 0. 001 拒絕 C O N S ? ???G D P 不拒絕 4 GDP ? ???C O N S 10E 04 10 拒絕 C O N S ? ???G D P 拒絕 5 GDP ? ???C O N S 拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 6 GDP? ???C O N S 不拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ? 隨著滯后階數(shù)的增加，拒絕“ GDP是居民消費 CONS的原因”的概率變大，而拒絕“居民消費 CONS是 GDP的原因”的概率變小。用進行回歸，對用得到（讀出，從標準正態(tài)給定從分組數(shù)據(jù)得估計步驟：－O L SXIs t e pPFIC D FPs t e pNnPs t e piiiiiiii:3)?:2?:11??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 1P0
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