單方程模型高級(jí)問題(ppt81)-經(jīng)營管理-全文預(yù)覽
【正文】 ? 如果 α,β的真值對(duì)于時(shí)間序列和截面?zhèn)€體來說都是一樣的常數(shù) ，我們就可以混合所有數(shù)據(jù)，用 NT個(gè)觀測(cè)進(jìn)行一個(gè)大的融合回歸： TtNiXY ititit ,1,1 ?? ????? ???NiXY iii ,1111 ????? ???TtXY ttt ,1111 ????? ???來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 二 .固定效應(yīng)模型 ? 最小二乘融合方法的問題在于常數(shù)截距和常數(shù)斜率的假設(shè)可能不合理。 ? 固定效應(yīng)模型：添加虛擬變量以便允許截距變化，這主要基于缺省變量可能引起截面截距和時(shí)間序列截距的變化。其它的好處還有：平行數(shù)據(jù)通常含有很多的數(shù)據(jù)點(diǎn)，樣本具有較大的自由度；截面變量和時(shí)間變量的結(jié)合信息能夠顯著地減少缺省變量所帶來的問題。 分析： 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 趨勢(shì)變量 (時(shí)間變量 ) ? 用時(shí)間序列的觀測(cè)時(shí)期所代表的時(shí)間作為模型的解釋變量，用來解釋被解釋變量隨時(shí)間推移的自發(fā)變化趨勢(shì)。 因此，從 2階滯后的情況看， GDP的增長是居民消費(fèi)增長的原因，而不是相反。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 常見問題 ? 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)對(duì)于滯后期長度的選擇有時(shí)很敏感。建立置信區(qū)間和檢驗(yàn)假用估計(jì)用模型的回歸步驟O L Ss t epUXwLO L Ss t epPPNwwuwXwwLs t epPPLs t epNnPs t epL o g i tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:5/:4)?1(?1////:3)?1?l n (?:2?:1*21*21???????????????處理異方差 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 三 .Probit模型 ???????????????iiXtItiiiiiidtedteIFXYEXYPPp r o b i t21 222/2/2121)()|()|1(????式模型中條件概率的表達(dá)來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 異方差處理。否則有住宅的數(shù)據(jù)，那么當(dāng)家庭擁庭困難。實(shí)際上它遵循二項(xiàng)分布是正態(tài)分布的：顯然，我們不能再假定時(shí)，當(dāng)時(shí)，當(dāng)也取兩個(gè)值。 單方程模型高級(jí)問題 主要內(nèi)容 ?虛擬解釋變量 ?虛擬因變量 ?滯后變量 ?趨勢(shì)變量 ?面板數(shù)據(jù) ?非線性模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬解釋變量 一 .虛擬解釋變量模型 ? 虛擬變量：某些因素對(duì)解釋因變量是必須的，但它們是定性的、不可計(jì)量的；為了將這些變量引入所要研究的模型，必須將它們數(shù)量化：比如起作用時(shí)賦值 1，或 0；不起作用時(shí)賦值 0，或 1，這樣的變量稱為虛擬變量 ? 比如：天氣、季節(jié)、性別等 ? 本節(jié)討論虛擬變量作為解釋變量的模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 1 ? 研究學(xué)生體重與身高的關(guān)系，隨機(jī)抽樣 80名學(xué)生，其中 48名男生，32名女生（ W表示體重，單位磅； h表示身高，單位英寸） ? 模型 A： () () ? 模型 B: () () () 其中 hW 5 6 6 6 6 5 3 2? ???hDW 7 4 0 2 3 6 2 2 2? ????????：女生：男生01D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量的影響 h W 男生 女生 截距項(xiàng)位移 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 2 ? 研究工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)工資的影響，假設(shè)由于法律的原因，男性和女性參加工作時(shí)的起薪是一樣的 ? 建立模型（ Y是月薪， X是工齡） uXDY ???? )( 21 ???????：女性：男性01D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量的影響 斜率項(xiàng)位移 h W 男性 女性 XY )??(?? 21 ??? ???XY 1??? ?? ??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 3 ? 對(duì)例 2，如果男女參加工作時(shí)的起薪存在性別歧視，應(yīng)如何修正模型？ uXDDY ????? )( 2121 ????????：女性：男性01D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量的影響 截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)均位移 h W 男性 女性 XY )??()??(? 2121 ???? ????XY 11 ??? ?? ??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 4A ? 研究學(xué)歷對(duì)工作的影響，建立模型（ Y:參加工作的起薪） ? 模型 A: uDbbY ??? 10????????大學(xué)及以上中學(xué)小學(xué)文盲3210D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 4B ? 模型 B: uDbDbDbDbbY ?????? 443322110????非大學(xué)大學(xué)011D????非中學(xué)中學(xué)012D????非小學(xué)小學(xué)013D????非文盲文盲014D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量陷阱 ? 對(duì)模型 B ?????????????????110001010010010100011正規(guī)方程系數(shù)矩陣 非滿秩矩陣 存在多重共線性 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量陷阱 ? 欲表征的狀態(tài)數(shù)等于虛擬變量個(gè)數(shù) ? 此時(shí)存在完全多重共線性 ? 因此，虛擬變量個(gè)數(shù) =欲表征的狀態(tài)數(shù) 1 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 4C ? 模型 C： uDbDbDbbY ????? 3322110????非大學(xué)大學(xué)011D????非中學(xué)中學(xué)012D????非小學(xué)小學(xué)013D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 季節(jié)性變動(dòng)虛擬變量 ? 銷售函數(shù)模型 ? 考慮銷售量的季節(jié)性波動(dòng)，應(yīng)如何引入虛擬變量 ? tktktt uXbXbbC ????? ?110ttttktktt uQaQaQaXbXbbC ???????? 332211110 ?????其它季季第01 iQiti=1,2,3 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 二 .結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)與分段線性回歸 ? 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ头从车慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否由于受到某種因素的影響而發(fā)生變化 ? 例如 : ? 時(shí)間序列數(shù)據(jù)， 1992年后解釋變量的參數(shù)可能發(fā)生變化 ? 界面數(shù)據(jù)，東部省份和中西部省份的回歸結(jié)果不一致 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 結(jié)構(gòu)穩(wěn)
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