20xx年國債期貨交割細則(編輯修改稿)
2025-01-26 00:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合約價值 2%的懲罰性違約金。
第十二條 最后交易日進入交割的，其交割在最后交易
日后的連續(xù)三個交易日內(nèi)完成，依次為第一、第二、第三交
割日。
(一)第一交割日為申報交割信息和交券日。
。會員應(yīng)當在當日 11:30 前向交易所申
報其買方客戶的國債托管賬戶和賣方客戶的可交割國債名
稱、數(shù)量以及國債托管賬戶等信息。
買方客戶以在中國結(jié)算開立的賬戶接收交割國債的，應(yīng)
當同時申報在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司
開立的賬戶。
。按照本細則第十條第(二)項的有關(guān)規(guī)
定執(zhí)行。
(二)第二交割日為配對繳款日，其交割流程按照本細
則第十條第(三)項的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)第三交割日為收券日，其交割流程按照本細則第十條第(四)項的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法 正常進行的，交易所有權(quán)對交割流程進行調(diào)整。
第十四條 賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國 債或者買方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款的，可以采 取差額補償?shù)姆绞搅私Y(jié)未平倉合約。
第十五條 一方進行差額補償?shù)?，?yīng)當按照下列標準通 過交易所向?qū)Ψ街Ц堆a償金，并向交易所支付差額補償部分
合約價值 1%的懲罰性違約金。
(一)補償金
，應(yīng)當支付差額補償部分合約
價值 1%的補償金。若基準國債價格大于交割結(jié)算價與轉(zhuǎn)換
因子乘積的，賣方還應(yīng)當按照以下計算公式繼續(xù)支付差額補
償金：
差額補償金=差額補償部分合約數(shù)量(基準國債價格
交割結(jié)算價轉(zhuǎn)換因子)(合約面值/100 元)
，應(yīng)當支付差額補償部分合約
價值 1%的補償金。若交割結(jié)算價與轉(zhuǎn)換因子乘積大于基準
國債價格的，買方還應(yīng)當按照以下計算公式繼續(xù)支付差額補
償金： 差額補償金=差額補償部分合約數(shù)量(交割結(jié)算價轉(zhuǎn)
換因子基準國債價格)(合約面值/100 元) 差額補償后，交易所向賣方退還已交付的國債。 (二)基準國債 最后交易日之前申請交割的，以賣方申報的
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