20xx年國(guó)債期貨交割細(xì)則(編輯修改稿)
2025-01-26 00:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合約價(jià)值 2%的懲罰性違約金。
第十二條 最后交易日進(jìn)入交割的，其交割在最后交易
日后的連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)完成，依次為第一、第二、第三交
割日。
(一)第一交割日為申報(bào)交割信息和交券日。
。會(huì)員應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日 11:30 前向交易所申
報(bào)其買方客戶的國(guó)債托管賬戶和賣方客戶的可交割國(guó)債名
稱、數(shù)量以及國(guó)債托管賬戶等信息。
買方客戶以在中國(guó)結(jié)算開立的賬戶接收交割國(guó)債的，應(yīng)
當(dāng)同時(shí)申報(bào)在中國(guó)結(jié)算上海分公司和中國(guó)結(jié)算深圳分公司
開立的賬戶。
。按照本細(xì)則第十條第(二)項(xiàng)的有關(guān)規(guī)
定執(zhí)行。
(二)第二交割日為配對(duì)繳款日，其交割流程按照本細(xì)
則第十條第(三)項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)第三交割日為收券日，其交割流程按照本細(xì)則第十條第(四)項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 因市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法 正常進(jìn)行的，交易所有權(quán)對(duì)交割流程進(jìn)行調(diào)整。
第十四條 賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國(guó) 債或者買方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款的，可以采 取差額補(bǔ)償?shù)姆绞搅私Y(jié)未平倉合約。
第十五條 一方進(jìn)行差額補(bǔ)償?shù)?，?yīng)當(dāng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)通 過交易所向?qū)Ψ街Ц堆a(bǔ)償金，并向交易所支付差額補(bǔ)償部分
合約價(jià)值 1%的懲罰性違約金。
(一)補(bǔ)償金
，應(yīng)當(dāng)支付差額補(bǔ)償部分合約
價(jià)值 1%的補(bǔ)償金。若基準(zhǔn)國(guó)債價(jià)格大于交割結(jié)算價(jià)與轉(zhuǎn)換
因子乘積的，賣方還應(yīng)當(dāng)按照以下計(jì)算公式繼續(xù)支付差額補(bǔ)
償金：
差額補(bǔ)償金=差額補(bǔ)償部分合約數(shù)量(基準(zhǔn)國(guó)債價(jià)格
交割結(jié)算價(jià)轉(zhuǎn)換因子)(合約面值/100 元)
，應(yīng)當(dāng)支付差額補(bǔ)償部分合約
價(jià)值 1%的補(bǔ)償金。若交割結(jié)算價(jià)與轉(zhuǎn)換因子乘積大于基準(zhǔn)
國(guó)債價(jià)格的，買方還應(yīng)當(dāng)按照以下計(jì)算公式繼續(xù)支付差額補(bǔ)
償金： 差額補(bǔ)償金=差額補(bǔ)償部分合約數(shù)量(交割結(jié)算價(jià)轉(zhuǎn)
換因子基準(zhǔn)國(guó)債價(jià)格)(合約面值/100 元) 差額補(bǔ)償后，交易所向賣方退還已交付的國(guó)債。 (二)基準(zhǔn)國(guó)債 最后交易日之前申請(qǐng)交割的，以賣方申報(bào)的
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