ch3信用風(fēng)險(xiǎn)管理(完整版)
【正文】 （ 3）零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 （ 4）公司風(fēng)險(xiǎn)暴露 （ 5）股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露 （ 6）其他風(fēng)險(xiǎn)暴露 2）內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的治理結(jié)構(gòu) （ 1）設(shè)立組織機(jī)構(gòu) （ 2）明確董事會(huì)的職責(zé) （ 3）明確高級(jí)管理層的職責(zé) （ 4）建立一整套基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告體系 （ 5）信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門的職責(zé) （ 6）內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé) 3）內(nèi)部評(píng)級(jí)流程 （ 1）總體要求 商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的內(nèi)部評(píng)級(jí)流程，確保非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)分池過程的獨(dú)立性。 1RO E LM L Ct?? ? ?? 1）貸款組合管理概述 20世紀(jì) 50年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克維茨提出的現(xiàn)代證券組合理論是風(fēng)險(xiǎn)分散的經(jīng)典理論，它不僅運(yùn)用于證券投資，更闡明了風(fēng)險(xiǎn)分散的基本原理。 3）信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型（ Credit Risk+） CreditRisk+模型假定任何時(shí)期的違約企業(yè)數(shù)量的概率分布服從泊松分布，在這個(gè)假設(shè)下，模型認(rèn)為：每筆貸款違約的概率是隨機(jī)事件；兩兩貸款之間的相關(guān)性為零，即各貸款違約的概率是相互獨(dú)立的。第 3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn)概述 案例 1： 次貸危機(jī) 1）傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)概念 它是指交易對(duì)象無力履約的風(fēng)險(xiǎn)，也即債務(wù)人未能如期償還其債務(wù)造成違約，而給經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)營(yíng)帶來的風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)有廣義和狹義之分。 4）信用監(jiān)控模型（ Credit Monitor Model：KMV） 美國(guó)的 KMV公司就利用期權(quán)定價(jià)理論創(chuàng)立了違約預(yù)測(cè)模型 —— 信用監(jiān)測(cè)模型，用來對(duì)上市公司和上市銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)（特別是違約狀況）進(jìn)行預(yù)測(cè) 。 貸款組合管理的重要原則是貸款之間應(yīng)盡量減少相關(guān)性，最大限度地降低貸款風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)。評(píng)級(jí)政策和流程應(yīng)接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。 ?信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指商業(yè)銀行計(jì)量監(jiān)管資本要求時(shí)采用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）科學(xué)的量化組合管理
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