ch3信用風(fēng)險管理-文庫吧
2025-02-14 10:21 本頁面
【正文】 ）信用風(fēng)險的量化和模型管理更加困難 （ 2）管理技術(shù)不斷發(fā)展，信用風(fēng)險對沖手段出現(xiàn) （ 3）信用風(fēng)險管理實踐中存在悖論現(xiàn)象 （ 4）信用風(fēng)險管理由靜態(tài)轉(zhuǎn)向動態(tài)管理 （ 5）信用評級機構(gòu)的重要作用 信用風(fēng)險的度量 1）專家制度 專家制度是一種最古老的信用風(fēng)險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種有效的信用風(fēng)險分析和管理制度。這種方法的最大特征就是：銀行信貸的決策權(quán)是由該機構(gòu)那些經(jīng)過長期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗的貸款人員所掌握的，他們作出是否貸款的決定。 ?品德與聲望 ?資格與能力 ?資金實力 ?擔保 ?經(jīng)營條件和商業(yè)周期 “ 5C”分析 信用分析中常用的財務(wù)指標 ?經(jīng)營業(yè)績指標 ?償債保障程度指標 ?財務(wù)杠桿情況指標 ?流動性指標 ?應(yīng)收款狀況指標 2）評級方法 （ 1） OCC的評級方法 （ 2）標準普爾公司的信用評級體系 （ 3）穆迪公司的信用評級體系 （ 4）評級體系結(jié)果的差別及影響 3）信用評分方法 —— Z評分模型和 評分模型 （ 1） Z評分模型的主要內(nèi)容及其準確性分析 （ 2） 評分模型的主要內(nèi)容 信用風(fēng)險的定量度量方法 1）在險價值（ VaR） 在險價值模型是為了度量一項給定的資產(chǎn)或負債在一定時間里和在一定的置信度下其價值最大的損失額而設(shè)置的。 2）信用度量制模型（ Credit Metrics） “信用度量制”是由
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