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ch3信用風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧

2025-02-14 10:21 本頁(yè)面


【正文】 )信用風(fēng)險(xiǎn)的量化和模型管理更加困難 ( 2)管理技術(shù)不斷發(fā)展,信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段出現(xiàn) ( 3)信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中存在悖論現(xiàn)象 ( 4)信用風(fēng)險(xiǎn)管理由靜態(tài)轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)管理 ( 5)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的重要作用 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量 1)專(zhuān)家制度 專(zhuān)家制度是一種最古老的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法,它是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的信貸活動(dòng)中所形成的一種有效的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理制度。這種方法的最大特征就是:銀行信貸的決策權(quán)是由該機(jī)構(gòu)那些經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗(yàn)的貸款人員所掌握的,他們作出是否貸款的決定。 ?品德與聲望 ?資格與能力 ?資金實(shí)力 ?擔(dān)保 ?經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期 “ 5C”分析 信用分析中常用的財(cái)務(wù)指標(biāo) ?經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo) ?償債保障程度指標(biāo) ?財(cái)務(wù)杠桿情況指標(biāo) ?流動(dòng)性指標(biāo) ?應(yīng)收款狀況指標(biāo) 2)評(píng)級(jí)方法 ( 1) OCC的評(píng)級(jí)方法 ( 2)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司的信用評(píng)級(jí)體系 ( 3)穆迪公司的信用評(píng)級(jí)體系 ( 4)評(píng)級(jí)體系結(jié)果的差別及影響 3)信用評(píng)分方法 —— Z評(píng)分模型和 評(píng)分模型 ( 1) Z評(píng)分模型的主要內(nèi)容及其準(zhǔn)確性分析 ( 2) 評(píng)分模型的主要內(nèi)容 信用風(fēng)險(xiǎn)的定量度量方法 1)在險(xiǎn)價(jià)值( VaR) 在險(xiǎn)價(jià)值模型是為了度量一項(xiàng)給定的資產(chǎn)或負(fù)債在一定時(shí)間里和在一定的置信度下其價(jià)值最大的損失額而設(shè)置的。 2)信用度量制模型( Credit Metrics) “信用度量制”是由
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