信用風(fēng)險管理實施課件(完整版)
【正文】 遞交管理層的 驗證 報告 : ? 在完成 驗證 工作后，驗證部門應(yīng)當向高級管理層及董事會遞交驗證結(jié)果和行動建議 報告的頻率 ? 在驗證政策和 /或執(zhí)行手冊中應(yīng)明確相關(guān)時間表，且至少每年一次 169。 [資料來源 : BCBS, IC 167。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 15 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 7 清晰信用風(fēng)險管理角色和責任之必要 董事會 風(fēng)險控制 和 管理部門 高層管理 經(jīng)營 單位 維護 部門 信用政策 風(fēng)險 量化 信用審核和控制 經(jīng)營發(fā)展 風(fēng)險控制 會計 人力資源 IT 法律服務(wù) 信貸流程 內(nèi)部審計 模型 開發(fā)，維護和監(jiān)控 模型應(yīng)用 資源和 IT支持 風(fēng)險報告 業(yè)務(wù)策略 內(nèi)部控制 評估 驗證部門 169。巴塞爾新協(xié)議下信用風(fēng)險管理實施之經(jīng)驗 2023年 2月 PRMIA上海信用風(fēng)險論壇 陳公越 惠譽集團 Algorithmics公司 信用咨詢部首席顧問 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 16 量化之監(jiān)管標準 為了內(nèi)部 評估 PD， LGD和 EAD，金融公司 必須滿足內(nèi)部評級法風(fēng)險量化的標準 : ?PD評估未來一年違約的可能性 ?LGD評估反映經(jīng)濟低迷的條件 ?EAD評估為長期違約加權(quán)平均衡量 169。 500] 巴 塞爾新協(xié)議驗證工作 期望 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 29 監(jiān)管機構(gòu)的憂慮：基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的鴻溝 資料來源 : Y K Choi, Deputy Chief Executive HKMA November 2023 已知的 銀行系統(tǒng) 所 面臨的挑戰(zhàn) : 1. 知識鴻溝 2. 模型開發(fā)和驗證過程中違約和損失數(shù)據(jù)不足夠 3. 對數(shù)據(jù)完整的重要性沒有足夠意識 4. 對風(fēng)險管理實踐，文化及內(nèi)部控制和監(jiān)督框架的改良 5. CAR計算和報告引擎的復(fù)雜性 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 31 關(guān)鍵信息 ? 巴塞爾新協(xié)議的目的是風(fēng)險資金的量化 ? 這需要前瞻性的風(fēng)險評估 ? (到目前為止 )能夠在內(nèi)部評級法支柱一合規(guī)的國際銀行并不多。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 23 驗證工作及內(nèi)部評級法組成 開發(fā)過程 開發(fā)實證 持續(xù)監(jiān)測 結(jié)果分析 驗證工作 操作過程 返回測試 模型表現(xiàn) (如效力，穩(wěn)定性 ) 開發(fā)報告的巴塞爾最低要求 的完成狀況 模型表現(xiàn)證據(jù) (如效力和穩(wěn)定性 ) 模型設(shè)計和邏輯 監(jiān)測項目 壓力測試 標桿比較分析 內(nèi)部 評級法之驗證 模型驗證 支持結(jié)構(gòu)驗證 控制 數(shù)據(jù) 量化 數(shù)據(jù)維護 模型操作步驟 管治審核 內(nèi)部使用 董事會匯報 基于驗證結(jié)果的行動 模型 責任，管治 ，限制和文檔 數(shù)據(jù)充足性 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights res
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