信用風險管理實施課件-免費閱讀
【正文】 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 30 監(jiān)管機構(gòu)的憂慮：不同銀行之間的違約概率偏差 資料顯示 : UK FSA Working Paper September 2023 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 22 Broad Interpretation: Rating System Process 各銀行的內(nèi)部驗證 評級體系的驗 證 評級步驟的驗 證 杠桿對比 返回測試 數(shù)據(jù)質(zhì)量 PD 問題報告及處理 信貸員的內(nèi)部使 用 風險成分 模型設(shè)計 LGD EAD 驗證的廣義方法 [資料來源 : BCBS Working Paper No. 14– Feb 2023] 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 17 模型開發(fā)流程概述 Da ta m er g e an d ex clu sio n (1 )Da ta a n aly sis an d var i abl e cal cu la ti on (2)Asse ssme nt of mo del inp ut (3)Mod el S e le ction ( 4)Mod el v ali d atio n (5 )Mod el c ali b ratio n (6 )Map pi ng t o r atin g syst em (7 )Step 1: Un i vari ate a n a lysi s ( )Step 2: Da ta Tr eatm en t ()Step 3: Mo noto nic ity a nal ys is ( )Step 1: Co rrel atio n a n alysi s ( )Step 2: Si g nifica nc e a nd pre dictiv e p owe r ( )Step 3: Se l ect first f actor ( )Step 4: Se l ect ad diti on al fact ors (4 .4 )Step 1: Di s crimi nat ory pow er ( ) Step 2: Bo otst ra ppi n g t est ( )Se nsitivi ty te sts ( )Input of ma ster rati ng systemInput of po pul ati on P DHo m og en e ous Tests ( )Be nch ma rk Te sts ()On g oi ng v ali dati on ( 8 )Stress Test ( )Cre dit m i gr atio n m atri x rel ate d st a bil ity t ests (8 .2)資料來源： Algorithmics信用咨詢 2023 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 9 The Basics : First Things First 模型建置前工作流程 ， 需明確 ： 1. 組合類型 : 模型是否適用于顧客，產(chǎn)品，行業(yè)或地理特點？ 2. 模型的目的 : 3. 分配評級？或設(shè)定信用限制？ 3. 模型的執(zhí)行方式 : 考慮之模型以量化的方式解答疑難 (例如，預(yù)測違約） 哪些參數(shù)將會被估算 ? 4. 模型類型 : 哪類模型將會被估算 ? 5. 違約的定義 : 違約是如何定義 ? 6. 時間區(qū)域 : 選擇哪一時間區(qū)域 ? 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 2 講座目的 ? 縱觀巴塞爾新協(xié)議內(nèi)部評級法支柱一框架下信用風險管理的 優(yōu)秀 實踐 ? 建立基于合理行
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