信用風(fēng)險管理實施課件-閱讀頁
2025-03-18 22:50本頁面
【正文】 of ratings systems and process, and estimation of all relevant risk ponents. An institution must demonstrate to its supervisor that the internal validation process enables it to assess the performance of internal rating and risk estimation systems consistently and meaningfully”. 金融 機構(gòu) 必須具有穩(wěn)健的體系來驗證 評級系統(tǒng)及評級過程， 以及 評級成分相關(guān)評估的準(zhǔn)確性和連貫性。 [資料來源 : BCBS, IC 167。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 22 Broad Interpretation: Rating System Process 各銀行的內(nèi)部驗證 評級體系的驗 證 評級步驟的驗 證 杠桿對比 返回測試 數(shù)據(jù)質(zhì)量 PD 問題報告及處理 信貸員的內(nèi)部使 用 風(fēng)險成分 模型設(shè)計 LGD EAD 驗證的廣義方法 [資料來源 : BCBS Working Paper No. 14– Feb 2023] 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 24 Summary: Guiding Principles for Validation確認(rèn)過程的原則 √ √ √ √ 確保內(nèi)部評級法步驟及系統(tǒng)的完整性 確實 PD, LGD, EAD的預(yù)測能力 審核 IRB達(dá)標(biāo) 所有內(nèi)部評級法成分 模型 輸入 (數(shù)據(jù) )輸出 (估算 ) (獨立的 )評級步驟 控制和監(jiān)督機制 (如，內(nèi)部審計 ， 使用 ) 獨立的驗證團隊 信用和 /或模型專家 定 量和定性技術(shù) 文件審核 和各部 門訪 談 (如風(fēng) 險部 及 審計 部門 ) 決定模型類型和評級理念 檢查模型 (程序 )背后的邏輯 審核樣本數(shù)據(jù) 標(biāo)桿比較 (如與外部資源對比 ) 返回測試 (如比較估算和實際數(shù)值 ) 周期 至少每年一次 模型 ， 數(shù)據(jù)和組合變化時 模型最初開發(fā) 時間 (WHEN) 目的 (WHY) 范圍 (WHAT) 團隊 (WHO) 方法 (HOW) √ 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 26 企業(yè)管治與監(jiān)督 董事會和高級管理的先決條件 ? 全面了解監(jiān)管期望 ? 全面了解企業(yè)為達(dá)到這些期望所提出的建議 ? 全面掌握內(nèi)部評級法風(fēng)險估算在資金管理中的使用 ? 深入了解內(nèi)部評級系統(tǒng)的設(shè)計和運用 委派 ? 對不同部門指定代表 ? 明確 代表者相關(guān)任務(wù)的職責(zé)和責(zé)任 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 28 控制和監(jiān)督： 報告要求 遞交管理層的 驗證 報告 : ? 在完成 驗證 工作后，驗證部門應(yīng)當(dāng)向高級管理層及董事會遞交驗證結(jié)果和行動建議 報告的頻率 ? 在驗證政策和 /或執(zhí)行手冊中應(yīng)明確相關(guān)時間表，且至少每年一次 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 30 監(jiān)管機構(gòu)的憂慮：不同銀行之間的違約概率偏差 資料顯示 : UK FSA Working Paper September 2023 169。這表示需要地更加完整和嚴(yán)格的持續(xù)驗證流程 ? 內(nèi)部數(shù)據(jù)往往不夠充分，中國銀行可以通過中國數(shù)據(jù)聯(lián)盟方式解決該問題 ? 對風(fēng)險資本資源的持續(xù)管理要求具有穩(wěn)健的數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 33 演講完畢，謝謝觀看！
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