信用風險管理實施課件(文件)
【正文】 hmics Incorporated. All rights reserved. 32 問題？ 請聯(lián)絡 : Gary Chen (陳公越 ) . Principal, Credit Advisory Algorithmics (Hong Kong) Ltd. 28th Floor, Tower Two, Lippo Center 89 Queensway, Central, Hong Kong Tel : (852) 2263 9970 Fax : (852) 2530 3260 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 31 關鍵信息 ? 巴塞爾新協(xié)議的目的是風險資金的量化 ? 這需要前瞻性的風險評估 ? (到目前為止 )能夠在內(nèi)部評級法支柱一合規(guī)的國際銀行并不多。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 27 企業(yè)管治與監(jiān)督 高層管理在內(nèi)部評級法中的責任 ? 資源管理 ? 充分培訓 ? 內(nèi)部評級法系統(tǒng)和金融企業(yè)信用風險管理過程及文化的整合 ? 確保 內(nèi)部評級法 評級 /估算系統(tǒng)的合理使用 ? 確認、跟蹤明文政策和實際情形的實質差別 ? 審查內(nèi)部評級法風險估算的表現(xiàn)和預測能力 ? 建議董事會對現(xiàn)有政策進行實質改變或采取特例 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 23 驗證工作及內(nèi)部評級法組成 開發(fā)過程 開發(fā)實證 持續(xù)監(jiān)測 結果分析 驗證工作 操作過程 返回測試 模型表現(xiàn) (如效力，穩(wěn)定性 ) 開發(fā)報告的巴塞爾最低要求 的完成狀況 模型表現(xiàn)證據(jù) (如效力和穩(wěn)定性 ) 模型設計和邏輯 監(jiān)測項目 壓力測試 標桿比較分析 內(nèi)部 評級法之驗證 模型驗證 支持結構驗證 控制 數(shù)據(jù) 量化 數(shù)據(jù)維護 模型操作步驟 管治審核 內(nèi)部使用 董事會匯報 基于驗證結果的行動 模型 責任，管治 ，限制和文檔 數(shù)據(jù)充足性 169。同時 金融 機構 必須向 監(jiān)管機構 顯示 ， 其內(nèi)部驗證步驟能夠使它對內(nèi)部評級及風險測量體系的表現(xiàn)進行一致的、有意義的評估。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 18 巴 塞爾協(xié)議提示 ：數(shù)據(jù)收集與維護系統(tǒng) 金融公司 必須 具有 收集數(shù)據(jù)，評估并管理數(shù)據(jù)質量與完整性 的流程 ，同時必須滿足有關數(shù)據(jù)維護的主要監(jiān)管標準 : ? 收集貸款 的終身 數(shù)據(jù)：為借貸人和 貸款 收集 “從搖籃到墳墓”的 數(shù)據(jù) ? 收集評 級 分配數(shù)據(jù)： 收集有關 借貸人和 貸款之重要的 定量和定性因素 ? 支持 內(nèi)部評級法 系統(tǒng)：數(shù)據(jù)收集要有足夠的深度和范圍，并要 可靠地 支持 ? 開發(fā)和驗證內(nèi)部評級法系統(tǒng)步驟 ? 開發(fā)和驗證風險參數(shù) ? 精煉內(nèi)部評級法系統(tǒng) ? 持續(xù) 應用升級 ? 計算資金比率 ? 完成內(nèi)部及公共報告 ? 支持風險管理 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 14 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 內(nèi)部評級法對評級系統(tǒng)的操作標準 : ? 評級系統(tǒng)的覆蓋面 ? 債務人承擔的評級 ；針對貸款 評級 確定暴露 ? 評級過程的完整性 ? 獨立性 ； 評級系統(tǒng)至少每年更新一次 ? 評級標準 ? 具體的評級定義和等級描述 /標準 ? 評級 推 翻 ? 在信用 政策 上明確 由何人何時 進行； 確認和 跟蹤 ? 數(shù)據(jù)維護 ? 借貸人 /貸款 特性的收集和存儲；評級歷史 ? 壓力測試 ? 針對要求資本評估 低概率 但有重大影響的事件 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 10 Types of Rating Systems 評級系統(tǒng)的類型 :
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