basel iii 信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 最佳實(shí)踐(文件)
【正文】 cs Incorporated. All rights reserved. 32 問(wèn)題？ 請(qǐng)聯(lián)絡(luò) : Gary Chen (陳公越 ) . Principal, Credit Advisory Algorithmics (Hong Kong) Ltd. 28th Floor, Tower Two, Lippo Center 89 Queensway, Central, Hong Kong Tel : (852) 2263 9970 Fax : (852) 2530 3260 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 31 關(guān)鍵信息 ? 巴塞爾新協(xié)議的目的是風(fēng)險(xiǎn)資金的量化 ? 這需要前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? (到目前為止 )能夠在內(nèi)部評(píng)級(jí)法支柱一合規(guī)的國(guó)際銀行并不多。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 27 企業(yè)管治與監(jiān)督 高層管理在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的責(zé)任 ? 資源管理 ? 充分培訓(xùn) ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng)和金融企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程及文化的整合 ? 確保 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 評(píng)級(jí) /估算系統(tǒng)的合理使用 ? 確認(rèn)、跟蹤明文政策和實(shí)際情形的實(shí)質(zhì)差別 ? 審查內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)估算的表現(xiàn)和預(yù)測(cè)能力 ? 建議董事會(huì)對(duì)現(xiàn)有政策進(jìn)行實(shí)質(zhì)改變或采取特例 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 23 驗(yàn)證工作及內(nèi)部評(píng)級(jí)法組成 開(kāi)發(fā)過(guò)程 開(kāi)發(fā)實(shí)證 持續(xù)監(jiān)測(cè) 結(jié)果分析 驗(yàn)證工作 操作過(guò)程 返回測(cè)試 模型表現(xiàn) (如效力，穩(wěn)定性 ) 開(kāi)發(fā)報(bào)告的巴塞爾最低要求 的完成狀況 模型表現(xiàn)證據(jù) (如效力和穩(wěn)定性 ) 模型設(shè)計(jì)和邏輯 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 壓力測(cè)試 標(biāo)桿比較分析 內(nèi)部 評(píng)級(jí)法之驗(yàn)證 模型驗(yàn)證 支持結(jié)構(gòu)驗(yàn)證 控制 數(shù)據(jù) 量化 數(shù)據(jù)維護(hù) 模型操作步驟 管治審核 內(nèi)部使用 董事會(huì)匯報(bào) 基于驗(yàn)證結(jié)果的行動(dòng) 模型 責(zé)任，管治 ，限制和文檔 數(shù)據(jù)充足性 169。同時(shí) 金融 機(jī)構(gòu) 必須向 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 顯示 ， 其內(nèi)部驗(yàn)證步驟能夠使它對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量體系的表現(xiàn)進(jìn)行一致的、有意義的評(píng)估。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 18 巴 塞爾協(xié)議提示 ：數(shù)據(jù)收集與維護(hù)系統(tǒng) 金融公司 必須 具有 收集數(shù)據(jù)，評(píng)估并管理數(shù)據(jù)質(zhì)量與完整性 的流程 ，同時(shí)必須滿足有關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的主要監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) : ? 收集貸款 的終身 數(shù)據(jù)：為借貸人和 貸款 收集 “從搖籃到墳?zāi)埂钡?數(shù)據(jù) ? 收集評(píng) 級(jí) 分配數(shù)據(jù)： 收集有關(guān) 借貸人和 貸款之重要的 定量和定性因素 ? 支持 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 系統(tǒng)：數(shù)據(jù)收集要有足夠的深度和范圍，并要 可靠地 支持 ? 開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng)步驟 ? 開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) ? 精煉內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng) ? 持續(xù) 應(yīng)用升級(jí) ? 計(jì)算資金比率 ? 完成內(nèi)部及公共報(bào)告 ? 支持風(fēng)險(xiǎn)管理 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 14 評(píng)級(jí)體系之內(nèi)部評(píng)級(jí)法最低要求 內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的操作標(biāo)準(zhǔn) : ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的覆蓋面 ? 債務(wù)人承擔(dān)的評(píng)級(jí) ；針對(duì)貸款 評(píng)級(jí) 確定暴露 ? 評(píng)級(jí)過(guò)程的完整性 ? 獨(dú)立性 ； 評(píng)級(jí)系統(tǒng)至少每年更新一次 ? 評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評(píng)級(jí)定義和等級(jí)描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評(píng)級(jí) 推 翻 ? 在信用 政策 上明確 由何人何時(shí) 進(jìn)行； 確認(rèn)和 跟蹤 ? 數(shù)據(jù)維護(hù) ? 借貸人 /貸款 特性的收集和存儲(chǔ)；評(píng)級(jí)歷史 ? 壓力測(cè)試 ? 針對(duì)要求資本評(píng)估 低概率 但有重大影響的事件 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 10 Types of Rating Systems 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的類型 :
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