信用風(fēng)險管理教材(ppt52頁)(完整版)
【正文】 、質(zhì)押、擔(dān)保等情況 ?貸款風(fēng)險度：貸款風(fēng)險的量化指標(biāo) ?貸款資產(chǎn)風(fēng)險度的測算體系； P99圖 ； 1）財務(wù)狀況的評價， P100表 2）經(jīng)營管理狀況評價； P102表 3）企業(yè)未來發(fā)展前景評價； P103表 ?財務(wù)狀況評價指標(biāo) P100表 , 滿分 40分 ：短期償債能力，大于 2, ：大于 1 ， ?經(jīng)營管理狀況的評價 P102表 ，滿分 40分 3年資本增加情況 3年平均營業(yè)額增長率 ?企業(yè)未來發(fā)展前景的評價： P103表 ， 滿分 20分 ?確定貸款方式風(fēng)險系數(shù) ， P104表 ， S， P104表 ?確定貸款形態(tài)風(fēng)險系數(shù) P105表 ， P106表 ?計算貸款風(fēng)險度 Y:Y=S T； S：貸款方式風(fēng)險系數(shù)， T：貸款人信用風(fēng)險級別系數(shù) Z。 多變量綜合評價模型 5544332211 xwxwxwxwxwz ????? ?古典信用風(fēng)險度量方法： Z評分模型和ZTEA評分模型 1. Z評分模型 X1：流動資金 /總資產(chǎn) X2：留存收益 /總資產(chǎn) X3：息前、稅前收益 /總資產(chǎn) X4：股權(quán)市值 /總負(fù)債帳面值 X5：銷售收入 /總資產(chǎn) ?古典信用風(fēng)險度量方法： Z評分模型和 ZTEA評分模型 1. Z評分模型： Z=++++ 對私人控股企業(yè)而言： Z=++++ 對非制造企業(yè)而言： Z=+++ Z評分值的臨界值 =， Z，非違約組； Z,違約組 5544332211 xwxwxwxwxwz ????? 信用風(fēng)險的評價 ?考慮一家公司，其流動資金為 17萬美元，總資產(chǎn)為 67萬美元，稅前利潤為 6萬美元，銷售額為 220萬美元，股票市價為 38萬美元，總負(fù)債為 24萬美元，留存收益為 30萬美元。第 6章 信用風(fēng)險管理 主要內(nèi)容 ?信用風(fēng)險概述 ?信用風(fēng)險的評價 ?信用風(fēng)險防范 學(xué)習(xí)目標(biāo) ?信用風(fēng)險的概念及其成因 ?信用風(fēng)險的度量 ?信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險度量和管理 央行征信中心在上海成立 ?2023年 5月 9日央行征信中心正式揭牌 ?中國人民銀行征信中心：直屬央行 ?職責(zé)： 、運(yùn)行和管理 信用風(fēng)險概述 ?信用風(fēng)險 ?現(xiàn)代信用風(fēng)險的成因 ?最古老的金融風(fēng)險 ?廣義上：商業(yè)信用風(fēng)險。試判斷這家企業(yè)的信用狀況。Z=S T X X貸款形態(tài)風(fēng)險系數(shù) 貸款風(fēng)險度 R： 0R1 ???iijjjZR ?積極的貸款定價策略 ?科學(xué)的貸款投放決策 ?資產(chǎn)分散化策略
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