信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt52頁(yè))(完整版)
【正文】 、質(zhì)押、擔(dān)保等情況 ?貸款風(fēng)險(xiǎn)度：貸款風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo) ?貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)算體系； P99圖 ； 1）財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)， P100表 2）經(jīng)營(yíng)管理狀況評(píng)價(jià)； P102表 3）企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景評(píng)價(jià)； P103表 ?財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo) P100表 , 滿分 40分 ：短期償債能力，大于 2, ：大于 1 ， ?經(jīng)營(yíng)管理狀況的評(píng)價(jià) P102表 ，滿分 40分 3年資本增加情況 3年平均營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率 ?企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景的評(píng)價(jià)： P103表 ， 滿分 20分 ?確定貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) ， P104表 ， S， P104表 ?確定貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) P105表 ， P106表 ?計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)度 Y:Y=S T； S：貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)， T：貸款人信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別系數(shù) Z。 多變量綜合評(píng)價(jià)模型 5544332211 xwxwxwxwxwz ????? ?古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法： Z評(píng)分模型和ZTEA評(píng)分模型 1. Z評(píng)分模型 X1：流動(dòng)資金 /總資產(chǎn) X2：留存收益 /總資產(chǎn) X3：息前、稅前收益 /總資產(chǎn) X4：股權(quán)市值 /總負(fù)債帳面值 X5：銷(xiāo)售收入 /總資產(chǎn) ?古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法： Z評(píng)分模型和 ZTEA評(píng)分模型 1. Z評(píng)分模型： Z=++++ 對(duì)私人控股企業(yè)而言： Z=++++ 對(duì)非制造企業(yè)而言： Z=+++ Z評(píng)分值的臨界值 =， Z，非違約組； Z,違約組 5544332211 xwxwxwxwxwz ????? 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) ?考慮一家公司，其流動(dòng)資金為 17萬(wàn)美元，總資產(chǎn)為 67萬(wàn)美元，稅前利潤(rùn)為 6萬(wàn)美元，銷(xiāo)售額為 220萬(wàn)美元，股票市價(jià)為 38萬(wàn)美元，總負(fù)債為 24萬(wàn)美元，留存收益為 30萬(wàn)美元。第 6章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 主要內(nèi)容 ?信用風(fēng)險(xiǎn)概述 ?信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) ?信用風(fēng)險(xiǎn)防范 學(xué)習(xí)目標(biāo) ?信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因 ?信用風(fēng)險(xiǎn)的度量 ?信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 央行征信中心在上海成立 ?2023年 5月 9日央行征信中心正式揭牌 ?中國(guó)人民銀行征信中心：直屬央行 ?職責(zé)： 、運(yùn)行和管理 信用風(fēng)險(xiǎn)概述 ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 ?最古老的金融風(fēng)險(xiǎn) ?廣義上：商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。試判斷這家企業(yè)的信用狀況。Z=S T X X貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 貸款風(fēng)險(xiǎn)度 R： 0R1 ???iijjjZR ?積極的貸款定價(jià)策略 ?科學(xué)的貸款投放決策 ?資產(chǎn)分散化策略
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