信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt52頁)(存儲(chǔ)版)
【正文】 C（附屬資本） %100)()(??????????OB SBSOB SBSR W AR W ATCC A RRWC C EO B SR W ARWBSR W A ?建立風(fēng)險(xiǎn)資本比約束機(jī)制 1）風(fēng)險(xiǎn)資本比與清償能力風(fēng)險(xiǎn) 2）風(fēng)險(xiǎn)資本比與貸款風(fēng)險(xiǎn) 3）風(fēng)險(xiǎn)資本比與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?建立風(fēng)險(xiǎn)資本比約束機(jī)制 1）銀行高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)的資產(chǎn)所占比重太大 2）風(fēng)險(xiǎn)資本比的計(jì)算方法極不嚴(yán)格 1）風(fēng)險(xiǎn)資本比的計(jì)算問題 2）風(fēng)險(xiǎn)資本比的水平 3）解決問題的對(duì)策 本章小結(jié) ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法 Ztea評(píng)分模型 ?VaR方法 ?信用風(fēng)險(xiǎn)度量制（ RiskMetrics）模型 練習(xí)題 Z評(píng)分模型為基礎(chǔ)， 2023年財(cái)務(wù)報(bào)告為依據(jù)，計(jì)算浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行；工商銀行和中國(guó)銀行的 Z評(píng)分值，并進(jìn)行比較 ，計(jì)算 P64表 中國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)值 6章各有關(guān)指標(biāo)的計(jì)算公式、意義及使用 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ?“中誠(chéng)信國(guó)際”一直引領(lǐng)著我國(guó)信用評(píng)級(jí)行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新開發(fā)了數(shù)十項(xiàng)信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)，包括 長(zhǎng)、短期企業(yè)債券評(píng)級(jí)、可轉(zhuǎn)換債券評(píng)級(jí)、信貸企業(yè)評(píng)級(jí)、保險(xiǎn)公司評(píng)級(jí)、信托產(chǎn)品評(píng)級(jí)、貨幣市場(chǎng)基金評(píng)級(jí)、資產(chǎn)證券化評(píng)級(jí)、公司治理評(píng)級(jí)等。外匯交易中存在結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) ?主要表現(xiàn)為損失，無收益 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 1）金融體系的脆弱性、金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性 2）是金融市場(chǎng)的內(nèi)在推動(dòng)力和制約力量 3）促進(jìn)了市場(chǎng)參與者管理效率的提高 4）增添了市場(chǎng)活力 1）外在不確定性；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（ 房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致違約 ） 2）內(nèi)在不確定性；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（ 個(gè)體經(jīng)營(yíng)狀況的變化 ） 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 ?資產(chǎn)項(xiàng)目的信用風(fēng)險(xiǎn)：貸款違約風(fēng)險(xiǎn) ?負(fù)債項(xiàng)目的信用風(fēng)險(xiǎn)：客戶提取存款 ?表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)： ?資產(chǎn)與負(fù)債的搭配：期限、數(shù)額、客戶 ?古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法：專家制度（專家系統(tǒng)） ?信貸決策權(quán)由專家掌控；信貸審查官、信貸審批員、信用分析師、信貸科長(zhǎng)等 1）專家制度的主要內(nèi)容；審查內(nèi)容主要有： （ 1）“ 5C”制度：審查貸款者的 5個(gè)方面： 品德與聲望（ character） “ 銀行嫌貧愛富 ” 資格與能力（ capacity） 資金實(shí)力（ capital or cash） 擔(dān)保（ collateral） 經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（ cycle and condition） ；審查內(nèi)容主要有 （ 2）“ 5W”或“ 5P”； 借款人（ who） 個(gè)人因素（ personal） 借款用途（ why） 目的因素（ purpose） 還款期限（ when） 償還
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