ch3信用風險管理-wenkub
2023-03-15 10:21:32 本頁面
【正文】 貸款定價就是確定貸款的合同利率，在利率市場化的條件下，利率的大小和種類是各種客觀經(jīng)濟變量綜合作用的結果 1）風險與收益的關系 一般，收益與風險對等。 3）信用風險量化模型（ Credit Risk+） CreditRisk+模型假定任何時期的違約企業(yè)數(shù)量的概率分布服從泊松分布，在這個假設下，模型認為：每筆貸款違約的概率是隨機事件；兩兩貸款之間的相關性為零，即各貸款違約的概率是相互獨立的。 3）信用風險包含的內容 （ 1）違約風險 福費廷（ forfaiting） （ 2）主權風險 （ 3）結算前風險和結算風險 4）信用風險與信貸風險的辨析 1）現(xiàn)代金融市場內在本質的表現(xiàn) （ 1）信用風險內生于金融市場 （ 2）信用風險也是金融市場的一種內在的推動和制約力量 2）信用活動中的不確定性導致信用風險 （ 1）外在不確定性 → 系統(tǒng)性風險 （不能通過分散投資來化解風險，只能轉嫁或轉移風險） （ 2）內在不確定性 → 非系統(tǒng)性風險 （相反） 3）信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險 3）信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險 ?信用風險和損失 ?直接損失和間接損失 信用風險管理的特征及其變化 1）信用風險管理特征 （ 1）信用文化及對風險的態(tài)度對風險管理至關重要 （ 2）隨時監(jiān)測企業(yè)所面臨的風險并采取相應對策 （ 3）在機構設置上更有利于風險管理，即在流量和存量兩個方面解決問題 2）信用風險管理特征的變化 （ 1）信用風險的量化和模型管理更加困難 （ 2）管理技術不斷發(fā)展，信用風險對沖手段出現(xiàn) （ 3）信用風險管理實踐中存在悖論現(xiàn)象 （ 4）信用風險管理由靜態(tài)轉向動態(tài)管理 （ 5）信用評級機構的重要作用 信用風險的度量 1）專家制度 專家制度是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種有效的信
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