ch3信用風(fēng)險管理-文庫吧在線文庫
【正文】 對策 （ 3）在機構(gòu)設(shè)置上更有利于風(fēng)險管理，即在流量和存量兩個方面解決問題 2）信用風(fēng)險管理特征的變化 （ 1）信用風(fēng)險的量化和模型管理更加困難 （ 2）管理技術(shù)不斷發(fā)展，信用風(fēng)險對沖手段出現(xiàn) （ 3）信用風(fēng)險管理實踐中存在悖論現(xiàn)象 （ 4）信用風(fēng)險管理由靜態(tài)轉(zhuǎn)向動態(tài)管理 （ 5）信用評級機構(gòu)的重要作用 信用風(fēng)險的度量 1）專家制度 專家制度是一種最古老的信用風(fēng)險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種有效的信用風(fēng)險分析和管理制度。 貸款定價就是確定貸款的合同利率，在利率市場化的條件下，利率的大小和種類是各種客觀經(jīng)濟變量綜合作用的結(jié)果 1）風(fēng)險與收益的關(guān)系 一般，收益與風(fēng)險對等。 1）貸款證券化的含義 貸款證券化是將銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)信貸資產(chǎn)出售給投資者的一種結(jié)構(gòu)性交易，這種批發(fā)性金融中介過程將已有的金融產(chǎn)品的未來現(xiàn)金流重新安排，通過出售貸款產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付投資者到期債務(wù)，用新的證券代表對原有貸款的收益索取權(quán)，貸款證券化發(fā)行的“結(jié)構(gòu)化票據(jù)”成為銀行貸款再融資方式，投資者持有票據(jù)獲得相應(yīng)收益索取權(quán)并承擔貸款信用風(fēng)險。 ?信用風(fēng)險緩釋工具對監(jiān)管資本的抵減功能依商業(yè)銀行使用信用風(fēng)險緩釋工具不同以及所采用的內(nèi)部評級法層次 (初級法或高級法 )不同而有所差異。它是根據(jù)投資者的偏好，對證券化資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流重新安排而發(fā)行的債券 1）風(fēng)險資本比率的定義 1988年的《巴塞爾資本協(xié)議》定義了針對償付能力的共同度量標準：風(fēng)險資本比率，也稱為 Cooke比率，即銀行的監(jiān)管資本要占到風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 8%， 該風(fēng)險只涵蓋了信用風(fēng)險 2） 風(fēng)險資本比率對銀行信用風(fēng)險的限制功能 （ 1）風(fēng)險資本比率與清償力風(fēng)險 （ 2）風(fēng)險資本比率與貸款的風(fēng)險 （ 3）風(fēng)險資本比率與流動性風(fēng)險 內(nèi)部評級體系 1）銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類 （ 1）主權(quán)風(fēng)險暴露 （ 2）金融機構(gòu)風(fēng)險暴露
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