ch3信用風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 對(duì)策 （ 3）在機(jī)構(gòu)設(shè)置上更有利于風(fēng)險(xiǎn)管理，即在流量和存量?jī)蓚€(gè)方面解決問(wèn)題 2）信用風(fēng)險(xiǎn)管理特征的變化 （ 1）信用風(fēng)險(xiǎn)的量化和模型管理更加困難 （ 2）管理技術(shù)不斷發(fā)展，信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段出現(xiàn) （ 3）信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中存在悖論現(xiàn)象 （ 4）信用風(fēng)險(xiǎn)管理由靜態(tài)轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)管理 （ 5）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的重要作用 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量 1）專家制度 專家制度是一種最古老的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法，它是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的信貸活動(dòng)中所形成的一種有效的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理制度。 貸款定價(jià)就是確定貸款的合同利率，在利率市場(chǎng)化的條件下，利率的大小和種類是各種客觀經(jīng)濟(jì)變量綜合作用的結(jié)果 1）風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系 一般，收益與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)等。 1）貸款證券化的含義 貸款證券化是將銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)信貸資產(chǎn)出售給投資者的一種結(jié)構(gòu)性交易，這種批發(fā)性金融中介過(guò)程將已有的金融產(chǎn)品的未來(lái)現(xiàn)金流重新安排，通過(guò)出售貸款產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付投資者到期債務(wù)，用新的證券代表對(duì)原有貸款的收益索取權(quán)，貸款證券化發(fā)行的“結(jié)構(gòu)化票據(jù)”成為銀行貸款再融資方式，投資者持有票據(jù)獲得相應(yīng)收益索取權(quán)并承擔(dān)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)。 ?信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具對(duì)監(jiān)管資本的抵減功能依商業(yè)銀行使用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具不同以及所采用的內(nèi)部評(píng)級(jí)法層次 (初級(jí)法或高級(jí)法 )不同而有所差異。它是根據(jù)投資者的偏好，對(duì)證券化資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流重新安排而發(fā)行的債券 1）風(fēng)險(xiǎn)資本比率的定義 1988年的《巴塞爾資本協(xié)議》定義了針對(duì)償付能力的共同度量標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)資本比率，也稱為 Cooke比率，即銀行的監(jiān)管資本要占到風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的 8%， 該風(fēng)險(xiǎn)只涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn) 2） 風(fēng)險(xiǎn)資本比率對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的限制功能 （ 1）風(fēng)險(xiǎn)資本比率與清償力風(fēng)險(xiǎn) （ 2）風(fēng)險(xiǎn)資本比率與貸款的風(fēng)險(xiǎn) （ 3）風(fēng)險(xiǎn)資本比率與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 1）銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類 （ 1）主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露 （ 2）金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露
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