ch3信用風險管理-文庫吧在線文庫
【正文】 對策 （ 3）在機構設置上更有利于風險管理，即在流量和存量兩個方面解決問題 2）信用風險管理特征的變化 （ 1）信用風險的量化和模型管理更加困難 （ 2）管理技術不斷發(fā)展，信用風險對沖手段出現(xiàn) （ 3）信用風險管理實踐中存在悖論現(xiàn)象 （ 4）信用風險管理由靜態(tài)轉向動態(tài)管理 （ 5）信用評級機構的重要作用 信用風險的度量 1）專家制度 專家制度是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種有效的信用風險分析和管理制度。 貸款定價就是確定貸款的合同利率，在利率市場化的條件下，利率的大小和種類是各種客觀經(jīng)濟變量綜合作用的結果 1）風險與收益的關系 一般，收益與風險對等。 1）貸款證券化的含義 貸款證券化是將銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)信貸資產(chǎn)出售給投資者的一種結構性交易，這種批發(fā)性金融中介過程將已有的金融產(chǎn)品的未來現(xiàn)金流重新安排，通過出售貸款產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付投資者到期債務，用新的證券代表對原有貸款的收益索取權，貸款證券化發(fā)行的“結構化票據(jù)”成為銀行貸款再融資方式，投資者持有票據(jù)獲得相應收益索取權并承擔貸款信用風險。 ?信用風險緩釋工具對監(jiān)管資本的抵減功能依商業(yè)銀行使用信用風險緩釋工具不同以及所采用的內(nèi)部評級法層次 (初級法或高級法 )不同而有所差異。它是根據(jù)投資者的偏好，對證券化資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流重新安排而發(fā)行的債券 1）風險資本比率的定義 1988年的《巴塞爾資本協(xié)議》定義了針對償付能力的共同度量標準：風險資本比率，也稱為 Cooke比率，即銀行的監(jiān)管資本要占到風險加權資產(chǎn)的 8%， 該風險只涵蓋了信用風險 2） 風險資本比率對銀行信用風險的限制功能 （ 1）風險資本比率與清償力風險 （ 2）風險資本比率與貸款的風險 （ 3）風險資本比率與流動性風險 內(nèi)部評級體系 1）銀行賬戶信用風險暴露分類 （ 1）主權風險暴露 （ 2）金融機構風險暴露
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