市場營銷第2章資本業(yè)務(wù)(完整版)
【正文】 率有所下降。 銀行資本的最低需要量 銀行資本過高會降低財務(wù)杠桿比率，增加籌集資金的成本，影響銀行的利潤； 資本過低會增加對存款等其他資金來源的需求，使銀行邊際收益下降 。 – 其他商業(yè)銀行可以從 2023年后提出實施新資本協(xié)議的申請 ? 2023年 8月 3日，銀監(jiān)會將經(jīng)過修改的 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 等 7個監(jiān)管文件公布于其官方網(wǎng)站，向社會各界公開征求意見。 ? 巴塞爾委員會將于 2023年第一季度前發(fā)布整個項目的征求意見稿。 ? 例題：某一銀行總資本為 6000萬元，計算其資本充足率 ? 已知條件 – 備用信用證的轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100％， – 對私人公司的長期信用承諾的轉(zhuǎn)換系數(shù)為 50％ – 見下頁 資產(chǎn)項目 現(xiàn)金 5 0 0 0 國庫券 2 0 0 0 0 國內(nèi)銀行存款 5 0 0 0 居民住宅抵押貸款 5 0 0 0 私人公司貸款 6 5 0 0 0 總資產(chǎn) 1 0 0 0 0 0 表外項目 用以公司債券 的備用信用證 1 0 0 0 0 對私人公司的長期借貸承諾 2 0 0 0 0 表外項目加總 3 0 0 0 0 居民 住宅 銀行風(fēng)險監(jiān)管的三大支柱 （ 1）最低資本要求：論述如何計算信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險總的最低資本要求 。 30 資本與銀行倒閉的風(fēng)險 資本充足只是相對于銀行的資產(chǎn)負債的狀況而言，資本充足并不意味著銀行沒有倒閉的風(fēng)險。 ? 第三，可分離債 票面利率低于市場利率 ，出現(xiàn)折價發(fā)行。長期次級債務(wù)不具備上述特征，因而無法為商業(yè)銀行在虧損或出現(xiàn)流動性危機時的持續(xù)營運提供支持； – 可計入附屬資本的比例，長期次級債務(wù)的上限僅為一級資本的 50%，而混合資本債券可達到一級資本的 100%，但所有附屬資本之和不能超過一級資本的 100%。 利率風(fēng)險：利率的變化使銀行在籌集或運用資金時可能遭受的損失。預(yù)期損失是銀行貸款組合在一年中可能遭受的平均損失，應(yīng)以貸款利息收入來支付，在資產(chǎn)帳戶上以一般準(zhǔn)備金來表現(xiàn) 各種銀行資本金概念之間的關(guān)系 ? 法定資本與會計資本的關(guān)系 – 法定銀行資本的設(shè)計主要是保護存款人的利益。因此，法定銀行資本的定義比會計銀行資本的定義廣泛，即滿足一定條件的銀行債務(wù)可以成為法定資本的一部分。 10 銀行面臨的主要風(fēng)險（二） 匯率風(fēng)險： 匯率的變動使銀行持有的資產(chǎn)或者負債的實際價值發(fā)生變動可能給銀行帶來的損失。 ? 可轉(zhuǎn)換債：在一定條件下可轉(zhuǎn)換成公司股票的債券。由于權(quán)證的價值較高，相應(yīng)的企業(yè)在不影響融資前提下有意愿降低融資成本。 案例： 比較 A、 B兩個銀行資產(chǎn)負債情況： 結(jié)論 ? A、 B銀行資產(chǎn)規(guī)模相同， A的資本數(shù)量低于 B銀行 ? 但從資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來看， A銀行資產(chǎn)資產(chǎn)流動性強，負債穩(wěn)定 ? B銀行資產(chǎn)流動性弱，負債穩(wěn)定性差 ? 所以，相比而言， A銀行的穩(wěn)定性更高。 （ 2）監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查：保證銀行有充足的資本應(yīng)對業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險，鼓勵銀行開發(fā)并使用更好的風(fēng)險管理技術(shù)來監(jiān)測和管理風(fēng)險 。 會議要求，新的第一支柱資本要求和第三支柱信息披露的實施應(yīng)于 2023年 12月 31日前啟動 。業(yè)內(nèi)人士分析，銀監(jiān)會強化銀行資本充足率監(jiān)管 。 KCC 資本成本 資本量 資本成本曲線 0 最低成本 最佳資本量 銀行資本量與資本成本之間的關(guān)系 銀行最佳資本量同銀行規(guī)模的關(guān)系 銀行的資本成本曲線要受到銀行的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及其面臨的市場狀況所影響。該行資本充足率為 %，核心資本充足率為 %，分別較上年末下降 。 , January 29, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023年 1月 29日星期日 11時 57分 18秒 23:57:1829 January 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強。 2023年 1月 29日星期日 下午 11時 57分 18秒 23:57: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 1月 29日星期日 11時 57分 18秒 23:57:1829 January 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , January 29, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :57:1823:57Jan2329Jan23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 《 指引 》 中提出商業(yè)銀行設(shè)定的內(nèi)部資本充足率目標(biāo)應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管部門確定的最低資本要求。 資本量 資本成本 0 小銀行 中銀行 大銀行 銀行最佳資本需要量與銀行規(guī)模的關(guān)系 58 銀行的資本計劃 銀行資本管理策略 分子對策：提高資本總量 ? 內(nèi)源資本策略 – 留存盈余： 利潤留成和內(nèi)部積累 優(yōu)點：不必公開籌集資金，發(fā)行成本較低；不會使股 東控制權(quán)削弱，避免股東所有權(quán)的稀釋和持有股票每股收益的稀釋。 商業(yè)銀行資本管理辦法 ? 第一層次為 最低資本 要求 ，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、 6%和 8%； ? 第二層次為 儲備資本要求和逆周期資本 要求 ，儲備資本要求為 %，逆周期資本要求為
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