【正文】 率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。A 選項(xiàng)是按照轉(zhuǎn)讓的貸款筆數(shù)劃分的，C 選項(xiàng)是按照原債權(quán)人對已轉(zhuǎn)讓貸款是否承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)劃分的。其中，指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。（第122~123 頁）31. 答案C風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)＝KEAD＝max (0, LGD－EL)EAD＝max (0, 12%－10%)10＝。不管是高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要資產(chǎn)的期望收益是相等的，市場參與者對其的接受態(tài)度就是一致的，故B、C、D 選項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率＝行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量100%，行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，故B 選項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。信用評分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，故B 選項(xiàng)的說法正確，C 選項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。（第17~19 頁）12. 答案A風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。（第31 頁）9. 答案A股價(jià)增長率的標(biāo)準(zhǔn)差=%=1%。（第14 頁）6. 答案B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。20 世紀(jì)80 年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。根據(jù)這個(gè)定義，風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布；風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同樣也是盈利的基礎(chǔ)。（第2~3頁）2. 答案D20 世紀(jì)60 年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。（第11~12 頁）4. 答案D操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，故D 選項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。（第59頁）16. 答案B總資產(chǎn)收益率＝凈利潤/平均總資產(chǎn)＝[(10＋15)/2]＝%。（第109 頁）20. 答案C貸款五級分類的定義分別為：正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還；關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素；次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失；可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失；損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。（第70 頁）24. 答案A根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足如下的標(biāo)準(zhǔn)和做法：（1）是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的（從合約和實(shí)際情況看都是如此），故A 選項(xiàng)錯(cuò)誤；（2）子組合內(nèi)對個(gè)人最高授信額度不超過10 萬歐元（或等值貨幣）；（3）商業(yè)銀行必須保證對循環(huán)零售貸款采用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)，僅用于相對于平均損失率而言損失率波動性低的零售貸款組合，特別是那些違約概率低的貸款組合；（4）必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動情況；（5）循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致。（第115 頁）29. 答案A對國家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評級來實(shí)現(xiàn)，故A 選項(xiàng)正確。（第130 頁）35. 答案C正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額)100%＝800/(10 000－600)100%＝%。（第154 頁）39. 答案B企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，故B 選項(xiàng)正確。流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。（第98~99 頁）46. 答案B新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定、銀行員工違法等。（第169頁）51. 答案D遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。（第180 頁）56. 答案D外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸，其中單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。（第200 頁）63. 答案D商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是，確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)?？刂圃诳梢猿惺艿暮侠矸秶鷥?nèi)，使所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。1048697。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。（第224 頁）基本指標(biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。A、B、C 選項(xiàng)都是對商業(yè)銀行購買保險(xiǎn)以管理操作風(fēng)險(xiǎn)的正確說法。（第297 頁）82. 答案A《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。在銀行經(jīng)營中，可預(yù)期損失由撥備來消化，并計(jì)入成本，故B 選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引也是由銀行監(jiān)管部門發(fā)布的。（第43 頁）6. 答案ABCDE監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測評。B、E 選項(xiàng)是組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容。（第106 頁）常用的違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)。如果利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利的影響，即銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，故E選項(xiàng)的說法正確。故B、D、E 選項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶。理性投資者獲得使自己的投資效用最大的最優(yōu)資產(chǎn)組合的一般步驟為：首先，建立均值—方差模型，通過模型求解得到有效投資組合；其次，假設(shè)存在一個(gè)可以度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的均方效用函數(shù)，并以此確定投資者的一簇?zé)o差異曲線；最后，從無差異曲線簇中尋找與有效集相切的無差異曲線，其中切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合。（第187 頁）28. 答案AE常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。（第219~220 頁）31. 答案ADE巴塞爾委員會提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足如下條件：（1）董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；（2）銀行應(yīng)該擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；（3）銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。D 選項(xiàng)不是銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。（第333~334 頁）（三）判斷題1. 答案F不僅在違約發(fā)生時(shí)存在信用風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，也會存在潛在的損失，即存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（第93 頁）9. 答案T線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對變量X、Y 作相同的線性變換如X1＝2X＋1，Y1＝2Y＋1，變化之后的兩個(gè)變量XY1 之間的相關(guān)系數(shù)與X、Y 之間的相關(guān)系數(shù)相等。（第325~326 頁）14 / 14。（第200 頁）11. 答案F遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于買入的遠(yuǎn)期合約頭寸減去賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。（第28 頁）3. 答案F商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)，諸如限額的調(diào)整、基準(zhǔn)的調(diào)整、報(bào)表格式和內(nèi)容的修改等。不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。（第224 頁）32. 答案ABCDE巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求。其中，期權(quán)性頭寸限額是指對反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額，包括Delta、Gamma、Vega、Theta 和Rho 等。（第190