商業(yè)銀行風險管理培訓-文庫吧在線文庫
【正文】 的復雜性，其獲取收益的不確定性因素很多，諸如匯率、利率、心理預期、國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、操作經(jīng)營方式等一系列因素都是影響商業(yè)銀行正常收益的重要因素。 ? (四 )信用風險的相關市場因子 ? 二、商業(yè)銀行流動性風險概論 ? (一 )流動性風險概述 ? 如果一家商業(yè)銀行在需要資金時能以合理的價格立即獲取可動用資金，那么就可認為該商業(yè)銀行具有良好的流動性。商業(yè)銀行的流動性與盈利性之間存在著一種置換關系，在其他條件不變的情況下，商業(yè)銀行用于滿足流動性需求的資源愈多，預期的盈利就愈低，風險也隨之而產(chǎn)生。 ? 在進行商業(yè)銀行利率風險研究時，我們必然要提及有關利率風險函數(shù)的問題。因此，如果我們將這些因子剝離開來，就可得到?jīng)Q定利率風險的市場因子。 ? 以上為影響利率水平的因素。按照一般分類，我們將有風險的表外業(yè)務歸為三類。然而，與傳統(tǒng)資產(chǎn)業(yè)務相比，投資業(yè)務具有流動性強、受市場影響顯著等特點，因而存在著獲利與損失的不確定性，風險也隨之產(chǎn)生。當負債超過資產(chǎn)時，多余的資金頭寸就會出現(xiàn)，一旦債權人提出頭寸變現(xiàn)要求，銀行就有可能因應對不及而發(fā)生風險，我們將此時的缺口定義為負缺口；當資產(chǎn)超過負債時，現(xiàn)有資金無法填補頭寸需求缺口，故必須籌集外部資金以維持流動性安全，我們將此時的缺口定義為正缺口。 ? (2) 深化國企改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。 ? 4. 加強市場約束，增強金融透明度 ? 5. 督促商業(yè)銀行加強內(nèi)部控制，嚴格風險管理 ? 6. 建立適合我國國情的存款保險制度 ? 7. 培養(yǎng)高素質(zhì)的監(jiān)管人員 ? 案例與分析 ? 【 案例 1】 內(nèi)部稽核監(jiān)控不力，巴林銀行百年基業(yè)毀于一旦 ? 【 案例 2】 新巴塞爾協(xié)議與銀行風險管理的演進 ? 本 章 習 題 ? 一、專業(yè)名詞 ? 風險 有風險表外業(yè)務 流動性缺口 存貸比率 VaR 經(jīng)濟風險 違約 ? 二、簡答題 ? 1．信用風險的內(nèi)涵是什么？ ? 2．流動性風險廣義與狹義概念的區(qū)別是什么？ ? 3．傳統(tǒng)存貸比率指標可分解為哪幾個指標？ ? 4．利率風險缺口包括哪幾種？ ? 5．產(chǎn)生利率風險的原因是什么？ ? 6．流動性凈頭寸的計算公式是什么？ ? 三、論述題 ? 1．決定流動性風險的市場因子包括哪些？ ? 2．試論述建立商業(yè)銀行信用風險評級體系的過程。 ? 二、建立健全商業(yè)銀行內(nèi)部管理體系 ? 要提高商業(yè)銀行風險意識，加強銀行內(nèi)部風險管理；提高銀行的資本充足率，保證銀行穩(wěn)健運行；提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，防范經(jīng)營風險包括： ? ①建立對貸款風險的防范體系，保證資金安全運轉(zhuǎn)； ? ②建立貸款監(jiān)督體系，強化銀行內(nèi)部的制約機制； ? ③建立風險貸款的補償機制； ? ④完善貸款管理機制； ? 加強對貸款比例的監(jiān)管； ? ⑥對資產(chǎn)流動性的監(jiān)管； ? ⑦建立健全銀行內(nèi)控外防機制，切實防范金融風險 )；建立現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)權制度和法人治理制度；全面實行商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理；實施全面內(nèi)部控制管理；不斷強化稽核職能，發(fā)揮專業(yè)控制作用。 ? (2) 資產(chǎn)或負債項目到期日越長，則當利率上升 (下降 )時，其市場價值的下降 (上升 )越大。一是行業(yè)整體評價體系，主要包括行業(yè)風險分析和企業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析；二是企業(yè)評價體系，包括定性分析、財務指標分析和特殊分析。 ? 2．承諾 ? 承諾是銀行做出的對未來承擔某種債權債務的允諾，一般分為可撤銷的承諾與不可撤銷承諾兩種。 ? 權威人士認為，表外業(yè)務包括有風險的表外業(yè)務和無風險的業(yè)務活動。 ? (3) 通貨膨脹水平 c。我國由于產(chǎn)權代表的缺位，國有商業(yè)銀行的經(jīng)營目標更多地反映為“經(jīng)理觀點”而不是“股東觀點”，這就很容易造成商業(yè)銀行更多地注重短期利潤的變動，而將現(xiàn)
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1