商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 ? 3．流動(dòng)性邊際缺口指數(shù)： ? ， ， ， ， ? 4．存貸比率指數(shù)： ? a1 , a2 , a3 , a4 ? 5. 以存貸比指數(shù)為基礎(chǔ)的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)： ? 本日級(jí)別為 級(jí) ? 6．隱性流動(dòng)性比率、顯性流動(dòng)性比率、大面額負(fù)債率、存貸變動(dòng)率指標(biāo)： ? ， ， ， ? 7．以隱性流動(dòng)性比率、顯性流動(dòng)性比率、大面額負(fù)債率為基礎(chǔ)的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)： ? 本日級(jí)別為 級(jí) ? 三、利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 1．利率風(fēng)險(xiǎn)缺口指標(biāo)： ? i1 ,i2 ,i3 ? 2. 月度邊際利率風(fēng)險(xiǎn)缺口指標(biāo)： ? i1 , i2 , i3 ? 3．當(dāng)天利息收益 VaR數(shù)值為 萬元 ? 4．到期缺口指標(biāo) E為 萬元 第三節(jié) 我國商業(yè)銀行宏觀風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策分析 ? 一、深化改革，消除國有銀行風(fēng)險(xiǎn)形成的體制根源 ? (1) 轉(zhuǎn)變政府職能，規(guī)范政府行為。 ? (3) 完善銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管輔助系統(tǒng)功能。 ? 三、加強(qiáng)商業(yè)銀行外部監(jiān)管 ? 1. 提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，正確認(rèn)識(shí)金融風(fēng)險(xiǎn)與銀行監(jiān)管的關(guān)系 ? 2. 加快銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管法規(guī)建設(shè) ? 3. 建立專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系 ? (1) 研究和開發(fā)我國金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。 ? (3) 利率下降時(shí)，較長期資產(chǎn)或負(fù)債科目市場(chǎng)價(jià)值下降的比率遞減。企業(yè)評(píng)價(jià)體系考核要素的選取一般取決于行業(yè)整體評(píng)價(jià)，因而企業(yè)評(píng)價(jià)體系是一種動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)方法，隨著企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷調(diào)整。 ? 3．與匯率或利率有關(guān)的項(xiàng)目 ? 該項(xiàng)目是指 20世紀(jì) 80年代以來一些與利率或匯率有關(guān)的金融創(chuàng)新工具，主要有金融期貨、期權(quán)、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議等。后者主要以收取手續(xù)費(fèi)為目的，其業(yè)務(wù)內(nèi)容包括結(jié)算、代理收付、代理保管、代理保險(xiǎn)、代理發(fā)行證券、代理發(fā)放股利、代理承銷政府債券、代理清欠等代理業(yè)務(wù)，以及信息咨詢、情報(bào)服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)等，此類業(yè)務(wù)通常被稱為中間業(yè)務(wù)。 ? (4) 稅收政策與稅率 d。 ? 函數(shù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口是利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的基礎(chǔ)，如不存在利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，則利率的任何變動(dòng)均不影響商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績。 ? (4) 公眾信心對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響巨大。 ? 在某一時(shí)點(diǎn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性凈頭寸按如下公式計(jì)算： ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性凈頭寸 (J)=商業(yè)銀行流動(dòng)性供給 商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，其中： ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性供給 =存款流入 +客戶貸款償還 +商業(yè)銀行資產(chǎn)出售 +出售非存款服務(wù)的收入 +貨幣市場(chǎng)的借款 ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性需求 =存款提取 +可接受的貸款申請(qǐng) +商業(yè)銀行貸款償還 +商業(yè)銀行股東紅潤 +其他的業(yè)務(wù)經(jīng)營支出 ? 不難看出，當(dāng)商業(yè)銀行在 t時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性總需求超過總供給 (即 J＜ 0)時(shí)，管理人員必須預(yù)見到該流動(dòng)性赤字，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備，決定在何時(shí)、何地籌集所需的流動(dòng)資金以消除預(yù)期的流動(dòng)性赤字。 ? (二 )信用風(fēng)險(xiǎn)的特征 ? 1．信用風(fēng)險(xiǎn)的客觀性 ? 2．信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性 ? 3．信用風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 ? 4．信用風(fēng)險(xiǎn)的可控性 ? (三 )信用風(fēng)險(xiǎn)的組成 ? 1．違約風(fēng)險(xiǎn) ? (1) 違約風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? (2) 違約概率的計(jì)算 ? 2．暴露風(fēng)險(xiǎn) ? 3．補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn) ? (1) 抵押一直被視為控制信用風(fēng)險(xiǎn)的普遍辦法?！痹谏虡I(yè)銀行經(jīng)營過程中，由于經(jīng)營環(huán)境
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