商業(yè)銀行風(fēng)險管理培訓(xùn)(完整版)
【正文】 值指標(biāo)置于次要地位，所以構(gòu)造一套利率風(fēng)險評估體系能使“經(jīng)理”行為透明化，體現(xiàn)廣大股東的利益。 ? (3) 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險與利率變動息息相關(guān)。 ? 商業(yè)銀行每天有大量的現(xiàn)金收入和支出，即流動性的供給和需求，兩者共同決定了每個商業(yè)銀行在某個時點的流動性凈頭寸。 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險類型概論 ? 一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險 ? (一 )信用風(fēng)險的內(nèi)涵 ? 銀行信用風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險在信貸領(lǐng)域的表現(xiàn)，由于受到各種不確定性因素的影響，使銀行在信貸經(jīng)營與管理過程中，實際收益目標(biāo)與預(yù)期收益目標(biāo)發(fā)生背離、遭受信貸損失或獲取信貸額外收益的一種可能性。在處于轉(zhuǎn)軌時期的我國，上述情況則顯得更為復(fù)雜，商業(yè)銀行的風(fēng)險程度也更難以直接估測。 ? 商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債兩個方面。因此，確保充足的流動性對商業(yè)銀行管理來講是一個永遠(yuǎn)不會完結(jié)的問題，它將對商業(yè)銀行的盈利產(chǎn)生重大影響。利率風(fēng)險的形成可簡單歸因于兩方面：一是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的不匹配導(dǎo)致了利率風(fēng)險敞口；二是市場利率的意外變動導(dǎo)致了商業(yè)銀行市場價值的盈虧。引起利率波動的市場因子包括以下幾種。除此之外，商業(yè)銀行所持有的浮動利率資產(chǎn)及負(fù)債的數(shù)額也是影響利率風(fēng)險的重要因素，我們在此用 h表示。 ? 1．擔(dān)保和類似的負(fù)債 ? 與擔(dān)保有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)往往被看做對直接信貸不同程度的替代，它使銀行對被擔(dān)保者承擔(dān)了以下義務(wù)。商業(yè)銀行在證券市場中會同時面臨多種投資風(fēng)險，既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險，如政治風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、貨幣購買力風(fēng)險和外匯風(fēng)險等。與此同時，我們必須看到，單純考慮總?cè)笨诓⒉荒艹浞址从吵鲢y行資產(chǎn)的流動性情況 (如果短期負(fù)債大于短期資產(chǎn)，即便出現(xiàn)正缺口，流動性風(fēng)險仍在一定程度上存在 )。 ? (3) 要加快投融資體制的改革，按市場原則明確投資主體，建立銀企的真正借貸關(guān)系。 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? (5) 通過組建資產(chǎn)管理公司剝離國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)，改善其資產(chǎn)負(fù)債的風(fēng)險狀況，以辦成真正意義上的現(xiàn)代商業(yè)銀行 ? (6) 努力發(fā)揮貨幣政策的作用，配合財政、稅收等宏觀調(diào)控政策，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展中積極化解國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)風(fēng)險。 ? 2．流動性缺口警戒線 ? 3．流動缺口資產(chǎn)比關(guān)系探悉 ? 4．以流動性缺口為基礎(chǔ)的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評級 ? (1) 紅級 ? (2) 橙級 ? (3) 黃級 ? (4) 紫級 ? (5) 藍(lán)級 ? (6) 青級 ? (7) 綠級 ? (二 )測量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的其他指標(biāo) ? 1．存貸比率 ? 即期資產(chǎn)負(fù)債比率 (a1)=即期資產(chǎn)總額 /即期負(fù)債總額 ? 短期資產(chǎn)負(fù)債比率 (a2)=短期資產(chǎn)總額 /短期負(fù)債總額 ? 中期資產(chǎn)負(fù)債比率 (a3)=中期資產(chǎn)總額 /中期負(fù)債總額 ? 長期資產(chǎn)負(fù)債比率 (a4)=長期資產(chǎn)總額 /長期負(fù)債總額 ? 2．流動資產(chǎn)比率與大面額負(fù)債率 1()b ?商 業(yè) 銀 行 流 動 性 資 產(chǎn)隱 性 流 動 性 比 率商 業(yè) 銀 行 全 部 負(fù) 債2()b ? 商 業(yè) 銀 行 流 動 性 資 產(chǎn)顯 性 流 動 性 比 率 商 業(yè) 銀 行 全 部 流 動 性 負(fù) 債3()b ?? ?大 面 額 負(fù) 債 總 額 臨 時 的 短 期 投 資大 面 額 負(fù) 債 率 盈 利 性 資 產(chǎn) 總 額 臨 時 的 短 期 投 資? 三、商業(yè)銀行利率風(fēng)險評估 ? (一 )固定利率資產(chǎn)、固定利率負(fù)債、浮動利率資產(chǎn)以及浮動利率負(fù)債的定義 ? (二 )利率風(fēng)險缺口 ? 1．短期利率風(fēng)險缺口 ? 2．中期利率風(fēng)險缺口 ? 3．長期缺口 ? (三 )邊際利率風(fēng)險缺口 ? (四 )利息收益與利息邊際收益 ? (五 )到期缺口 ? (1) 利率的上升
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