商業(yè)銀行風(fēng)險管理培訓(xùn)-免費(fèi)閱讀
【正文】 ? (2) 建立符合中國國情的商業(yè)銀行風(fēng)險評級系統(tǒng)。 ? (4) 以上的關(guān)系也適用于資產(chǎn)或負(fù)債的組合。 ? 企業(yè)資信評價框架如圖 161所示。 ? 五、商業(yè)銀行投資風(fēng)險 ? 隨著商業(yè)銀行市場競爭的加劇，原有的以放款業(yè)務(wù)為主的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型已經(jīng)不能滿足盈利性需要，越來越多的商業(yè)銀行將目光集中到投資業(yè)務(wù)上。 ? 有風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險性表現(xiàn)在某種情況發(fā)生的條件下，原來的表外業(yè)務(wù)將引起資產(chǎn)或負(fù)債的增減變化，從而使銀行出現(xiàn)價值損失的可能性。 ? (5) 國家或金融當(dāng)局的經(jīng)濟(jì)政策 e。換言之，商業(yè)銀行的利率風(fēng)險可根據(jù)對其敞口的測度來加以衡量。 ? (三 )流動性風(fēng)險的相關(guān)市場因子 ? 三、商業(yè)銀行利率風(fēng)險 ? (一 )利率風(fēng)險概述 ? 市場利率的波動不但會造成商業(yè)銀行的資本損失，而且會對商業(yè)銀行收支的凈差額產(chǎn)生較大的影響：一方面，利率的上升 (或下降 )將會使商業(yè)銀行在出售 (或購入 )資產(chǎn)時產(chǎn)生資本損失；另一方面，如果商業(yè)銀行持有的浮動利率負(fù)債 (或資產(chǎn) )超過其浮動利率資產(chǎn) (或負(fù)債 )，那么利率的上升 (或下降 )將減少商業(yè)銀行的凈盈利。 ? 另一方面，當(dāng)商業(yè)銀行在 t時點(diǎn)的流動性總供給超過其總需求 (即 J＞ 0)時，管理人員必須預(yù)見到該流動性剩余，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備，決定何時、何地對剩余的流動資金進(jìn)行投資，直到將來須動用該剩余以彌補(bǔ)更大的流動性需求。 ? (2) 第三方擔(dān)保風(fēng)險。 商業(yè)銀行風(fēng)險管理培訓(xùn) ? 本章導(dǎo)讀： ? 在傳統(tǒng)教科書中，風(fēng)險被定義為：“風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)主體獲取收益的不確定性，其中既包括獲得意外收益的可能性，也包括遭受意外損失的可能性。 ? (3) 法律風(fēng)險。 ? 在一定的時點(diǎn)上，商業(yè)銀行的流動性需求和供給很少相等，其必須不停地處理流動性赤字或流動性剩余。因此，商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險實(shí)際上就是由于市場利率的意外變動而造成的商業(yè)銀行的盈利或市場價值與預(yù)期值的 偏離。 ? (二 )決定利率風(fēng)險的市場因子 ? 只有利率發(fā)生波動使未來收益不確定，或者由于這種利率的波動導(dǎo)致了另一種固定利率收益發(fā)生機(jī)會損失的時候，我們才能認(rèn)定發(fā)生了利率風(fēng)險。 ? (6) 國際利率、匯率水平 g。帶有風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)主要包括以下種類：貿(mào)易融通業(yè)務(wù) (銀行承兌匯票、商業(yè)信用證等 )、金融保證業(yè)務(wù) (擔(dān)保、備用信用證、貸款承諾、貸款銷售、資產(chǎn)證券化等 )、衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù) (互換交易、期貨和遠(yuǎn)期交易、期權(quán)交易等 )。銀行參與投資業(yè)務(wù)在滿足銀行增加盈利的同時，也在一定程度上穩(wěn)定了銀行的地位，促進(jìn)了金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營的趨勢。 圖 161 企業(yè)資信評價框架 1．信用級別轉(zhuǎn)移矩陣 2．貸款的當(dāng)期估值 3．用 VaR計(jì)算貸款未來一月內(nèi)的損失 ? 二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評估 ? (一 )流動性缺口概述 ? 1．流動性缺口的定義 ? 流動性缺口是所有未來剩余時間區(qū)間內(nèi)銀行資產(chǎn)負(fù)債之間的差額，其大小直接反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債的流動性程度。 ? 四、商業(yè)銀行風(fēng)險管理綜述 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險評估報告 銀行 年 月 日 ? 一、信貸風(fēng)險評估 ? 當(dāng)期單筆貸款 VaR值列表 ? 當(dāng)期復(fù)合貸款 VaR值為 萬元 ? 二、流動性風(fēng)險評估 ? 1．流動性資產(chǎn)缺口比數(shù)值： ? θ1 ， θ2 ， θ3 ， θ4 ? 2．以流動性缺口為基礎(chǔ)的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評級： ? 本日級別為 級
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