商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理上課用111(存儲(chǔ)版)
【正文】 左右，其中有 70％以上是銀行貸款。 ? 控制的艱巨性。 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ? ，資金沉淀現(xiàn)象嚴(yán) ? ，潛在風(fēng)險(xiǎn)加大。 ? （ 2）外部欺詐。 ? （ 6）經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)。因此 ,試圖用一種方法來(lái)覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的。 ? （ 3）損失事件的多少與銀行的總資產(chǎn)規(guī)模成正相關(guān)，但損失金額多少與總資產(chǎn)沒(méi)有明顯的相關(guān)性。根據(jù)研究結(jié)果，我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征大概可以總結(jié)為： ? （ 1）損失事件主要集中在 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 和零售銀行業(yè)務(wù) ,主要可以歸因于內(nèi)部欺詐、外部欺詐 ,占到損失事件比例最大的是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的內(nèi)部欺詐。 ? （ 2）從覆蓋范圍看 ,操作風(fēng)險(xiǎn)管理幾乎覆蓋了銀行經(jīng)營(yíng)管理所有方面的不同風(fēng)險(xiǎn)。 ? （ 5）有形資產(chǎn)的損失。 操作風(fēng)險(xiǎn)類型 ? （ 1）內(nèi)部欺詐。 ? 杠桿比率 偏高。 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法 VaR ? 案例與法規(guī) 六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其特征 ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指 商業(yè)銀行 無(wú)力為 負(fù)債的減少和 /或 資產(chǎn) 的增加提供 融資 而造成損失或 破產(chǎn) 的風(fēng)險(xiǎn)。 思想道德敗壞了，事態(tài)就會(huì)越變?cè)皆恪? 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制 _貸款 5C原則 ? 風(fēng)險(xiǎn)的 潛在性 。 ?貸款過(guò)度集中。 體制原因 ☆ 國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行在銀行部門中占絕對(duì)支配 地位 ☆ 過(guò)分依賴間接融資，直接融資受到忽視 ☆ 國(guó)有企業(yè)信貸約束軟化 ☆ 金融監(jiān)管力量薄弱 ☆ 財(cái)政體制問(wèn)題 ☆ 法律法規(guī)不健全 宏觀原因 一、粗放型、外延型增長(zhǎng)戰(zhàn)略下，國(guó)有銀 行體系也難免被傳染。 3． 金融資源配置機(jī)制紊亂 。 量化概念： 銀行風(fēng)險(xiǎn)率 = 銀行損失或銀行風(fēng)險(xiǎn)成本或銀行風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn) 銀行資產(chǎn)總額 銀行風(fēng)險(xiǎn)的特性 （一）客觀性 （二）可控性 （三）擴(kuò)散性 （四）匿藏性 （五）馬太性和加速性 銀行風(fēng)險(xiǎn)的一般表現(xiàn) 一、金融效率遞減，甚至出現(xiàn)負(fù)效率。 其二、超低利率和高干預(yù)是促使日本銀行危機(jī)的政策因素。 微觀原因 ? 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)機(jī)制 ? 風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制殘缺 ? 資產(chǎn)分類及管理 ? 經(jīng)營(yíng)管理不善 ? 會(huì)計(jì) 、 法律等基礎(chǔ)實(shí)施不健全 ? 道德風(fēng)險(xiǎn) ? 金融同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和儲(chǔ)蓄違規(guī)嚴(yán)重 ?商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施缺失 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)機(jī)制 所有權(quán)主體缺位 . 激勵(lì)機(jī)制殘缺 . 約束機(jī)制殘缺 . ? 風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制殘缺 ?資本金補(bǔ)充問(wèn)題。 ?未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易。這種高負(fù)債造成了企業(yè)的低效益，潛在的風(fēng)險(xiǎn)也就與日俱增。當(dāng)前銀行的不良資產(chǎn)處理措施，都具 滯后性 ，這與銀行不良資產(chǎn)的界定有關(guān)，同時(shí)還與銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)機(jī)制、轉(zhuǎn)移機(jī)制、控制機(jī)制沒(méi)有完全統(tǒng)一有關(guān)。 ? 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不
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