商業(yè)銀行風險管理上課用111-文庫吧在線文庫
【正文】 能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。 ? 原因 ? 資產(chǎn)與負債期限結構不匹配 ? 金融市場波動、利率市場化、經(jīng)濟過熱的影響 對策 ? 全面實施資產(chǎn)負債管理 ? 對資產(chǎn)負債結構進行調整 ? 通過金融創(chuàng)新降低流動性風險 ? 建立健全流動性風險預警機制 ? 案例與法規(guī)： 流動性風險指引 七、操作風險及其特征 ? 將操作風險定義為：操作風險是遭受潛在損失的可能，是指由于 客戶 、設計不當?shù)目刂企w系、控制系統(tǒng)失靈以及不可控事件導致的各類風險。第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。例如， 軟件 或者硬件錯誤、通信問題以及設備老化。 ? （ 3）對于信用風險和市場風險而言，風險與報酬存在一一映射關系，但這種關系并不一定適用于操作風險。 ? （ 4）從損失事件數(shù)目和損失金額的地區(qū)分布看，操作風險不一定發(fā)生在經(jīng)濟發(fā)達的分支機構 ,但是肯定會發(fā)生在管理薄弱、風險控制意識不強的地區(qū)。 我國操作風險特征 ? 目前我國商業(yè)銀行操作風險主要特征 ? 近期，國內有人對我國的操作風險進行了實證分析。單個操作風險因素與操作損失之間并不存在清晰的、可以界定的數(shù)量關系。有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求 ,或者是 ? 由于產(chǎn)品的性質、設計問題造成的失誤。 ? 根據(jù) 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式： ? 內部欺詐，外部欺詐， ? 聘用員工做法和工作場所安全性， ? 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法， ? 實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈， ? 交割及流程管理。 ? 商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀 ? 缺口 客觀存在。利率風險是壽險公司的主要風險，它包含資產(chǎn)負債不匹配風險。 ? 風險的破壞性。 ? 信用風險中的逆向選擇與道德風險 ? 信用風險管理是指通過制定信息政策，指導和協(xié)調各機構業(yè)務活動，對從客戶資信調查、付款方式的選擇、信用限額的確定到款項回收等環(huán)節(jié)實行的全面監(jiān)督和控制，以保障應收款項的安全及時回收。 ? 經(jīng)營管理不善 ?信用評估不完善。 日本的赤字危機值得我國經(jīng)濟和金融部門的深思： 一 、 信用風險 二 、 市場風險 三 、 流動性風險 四 、 法律風險 五 、 經(jīng)營風險 六 、 管理風險 七 、 國家風險 八 、 競爭風險 九 、 操作風險 十 、 聲譽風險 三、商業(yè)銀行風險的類型 體制原因 宏觀原因 微觀原因 商業(yè)銀行風險成因 不良資產(chǎn)的形成原因 ? 由于計劃與行政干預而造成的約占 30%； ? 政策上要求國有銀行支持國有企業(yè)而國有企業(yè)違約的約占30%； ? 國家安排的關、停、并
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