商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理上課用111-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 能如期足額收回，進(jìn)而無(wú)法滿(mǎn)足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 原因 ? 資產(chǎn)與負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配 ? 金融市場(chǎng)波動(dòng)、利率市場(chǎng)化、經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的影響 對(duì)策 ? 全面實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理 ? 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整 ? 通過(guò)金融創(chuàng)新降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 ? 案例與法規(guī)： 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指引 七、操作風(fēng)險(xiǎn)及其特征 ? 將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為：操作風(fēng)險(xiǎn)是遭受潛在損失的可能，是指由于 客戶(hù) 、設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)目刂企w系、控制系統(tǒng)失靈以及不可控事件導(dǎo)致的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。例如， 軟件 或者硬件錯(cuò)誤、通信問(wèn)題以及設(shè)備老化。 ? （ 3）對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬存在一一映射關(guān)系，但這種關(guān)系并不一定適用于操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? （ 4）從損失事件數(shù)目和損失金額的地區(qū)分布看，操作風(fēng)險(xiǎn)不一定發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的分支機(jī)構(gòu) ,但是肯定會(huì)發(fā)生在管理薄弱、風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)不強(qiáng)的地區(qū)。 我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)特征 ? 目前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)主要特征 ? 近期，國(guó)內(nèi)有人對(duì)我國(guó)的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析。單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作損失之間并不存在清晰的、可以界定的數(shù)量關(guān)系。有意或無(wú)意造成的無(wú)法滿(mǎn)足某一顧客的特定需求 ,或者是 ? 由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問(wèn)題造成的失誤。 ? 根據(jù) 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式： ? 內(nèi)部欺詐，外部欺詐， ? 聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性， ? 客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法， ? 實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈， ? 交割及流程管理。 ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀 ? 缺口 客觀存在。利率風(fēng)險(xiǎn)是壽險(xiǎn)公司的主要風(fēng)險(xiǎn)，它包含資產(chǎn)負(fù)債不匹配風(fēng)險(xiǎn)。 ? 風(fēng)險(xiǎn)的破壞性。 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)中的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn) ? 信用風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)制定信息政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)從客戶(hù)資信調(diào)查、付款方式的選擇、信用限額的確定到款項(xiàng)回收等環(huán)節(jié)實(shí)行的全面監(jiān)督和控制，以保障應(yīng)收款項(xiàng)的安全及時(shí)回收。 ? 經(jīng)營(yíng)管理不善 ?信用評(píng)估不完善。 日本的赤字危機(jī)值得我國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融部門(mén)的深思： 一 、 信用風(fēng)險(xiǎn) 二 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 三 、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 四 、 法律風(fēng)險(xiǎn) 五 、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 六 、 管理風(fēng)險(xiǎn) 七 、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 八 、 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 九 、 操作風(fēng)險(xiǎn) 十 、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型 體制原因 宏觀原因 微觀原因 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因 不良資產(chǎn)的形成原因 ? 由于計(jì)劃與行政干預(yù)而造成的約占 30%； ? 政策上要求國(guó)有銀行支持國(guó)有企業(yè)而國(guó)有企業(yè)違約的約占30%； ? 國(guó)家安排的關(guān)、停、并
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