【正文】 份額”）、銀華滬深指數(shù)分級(jí)證券投資基金之穩(wěn)健收益類份額（即“銀華份額”）與銀華滬深指數(shù)分級(jí)證券投資基金之積極收益類份額（即“銀華份額”）。銀華份額和銀華份額按照基金合同規(guī)定的凈值計(jì)算規(guī)則進(jìn)行凈值計(jì)算，對(duì)銀華份額的應(yīng)得收益進(jìn)行定期份額折算，每份分級(jí)份額將按份銀華份額獲得約定應(yīng)得收益的新增折算份額。當(dāng)分級(jí)份額的基金份額凈值達(dá)到元及以上后，本基金將分別對(duì)銀華份額、銀華份額和分級(jí)份額進(jìn)行份額折算，份額折算后本基金將確保銀華份額和銀華份額的比例為：，份額折算后銀華份額、銀華份額的基金份額參考凈值和分級(jí)份額的基金份額凈值均調(diào)整為元。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營(yíng)成果和凈值變動(dòng)情況。對(duì)資管產(chǎn)品在年月日前運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。 權(quán)證交易注：本基金于本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注：本基金的管理人于本報(bào)告期及上年度可比期間均未運(yùn)用固有資金投資分級(jí)、銀華、銀華基金份額 。()各層次金融工具公允價(jià)值本基金本報(bào)告期末持有的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具中屬于第一層次的余額為人民幣元，屬于第二層次的余額為人民幣元，無(wú)屬于第三層次的余額。8 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂(lè)業(yè)綜合合計(jì) 期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂(lè)業(yè)綜合合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合注：本基金本報(bào)告期末未持有滬港通股票投資。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明注：本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限的情況。167。常忠先生不再繼續(xù)擔(dān)任本公司董事。 、基金專用交易單元的選擇程序?yàn)楦鶕?jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后，確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人、托管人的托管業(yè)務(wù)部門(mén)及其相關(guān)高級(jí)管理人員無(wú)受稽查或處罰等情況。經(jīng)銀華基金管理股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨年第一次股東大會(huì)審議通過(guò)，選舉王珠林先生、錢(qián)龍海先生、李福春先生、吳堅(jiān)先生、鄭秉文先生、劉星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生為本公司第一屆董事會(huì)董事。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 項(xiàng)目份額級(jí)別持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金銀華銀華分級(jí)合計(jì)注：對(duì)于分級(jí)基金，下屬分級(jí)份額比例的分母采用各自級(jí)別的份額，合計(jì)數(shù)比例的分母采用期末基金份額總額。 本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的情形。 期末按債券品種分類的債券投資組合注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。 財(cái)務(wù)報(bào)表的批準(zhǔn)本財(cái)務(wù)報(bào)表已于年月日經(jīng)本基金的基金管理人批準(zhǔn)。 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期末未持有債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券?；鹜泄苜M(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例西南證券第一創(chuàng)業(yè) 債券交易注：本基金于本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。 營(yíng)業(yè)稅、增值稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自年月日起，對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開(kāi)放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征營(yíng)業(yè)稅；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)的通知》的規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自年月日起在全國(guó)范圍內(nèi)全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，金融業(yè)納入試點(diǎn)范圍，由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本財(cái)務(wù)報(bào)表系按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》以及其后頒布及修訂的具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（以下統(tǒng)稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編制，同時(shí)，對(duì)于在具體會(huì)計(jì)核算和信息披露方面，也參考了中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)修訂并發(fā)布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第號(hào)《年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則》第號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》、《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的相關(guān)規(guī)定。除以上定期份額折算外，本基金還將在以下兩種情況進(jìn)行份額折算，即：當(dāng)分級(jí)份額的基金份額凈值達(dá)到元及以上；當(dāng)銀華份額的基金份額參考凈值達(dá)到元及以下。在銀華份額、分級(jí)份額存續(xù)期內(nèi)的每個(gè)會(huì)計(jì)年度月第一個(gè)工作日，本基金將按照以下規(guī)則進(jìn)行基金的定期份額折算。于基金合同生效日，本基金規(guī)模為份基金份額。6 審計(jì)報(bào)告本基金年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，投資者可通過(guò)年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明根據(jù)銀華滬深指數(shù)分級(jí)證券投資基金合同的約定，本基金（包括分級(jí)份額、銀華份額、銀華份額）不進(jìn)行收益分配。綜合以上因素，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)進(jìn)一步下滑，我們對(duì)股市持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。在報(bào)告期內(nèi)，我們運(yùn)用自行開(kāi)發(fā)的量化投資管理系統(tǒng)，采用系統(tǒng)管理和人工管理相結(jié)合的方式處理基金日常運(yùn)作中所碰到的申購(gòu)贖回處理、結(jié)構(gòu)配比校驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化等一系列事件，將本基金的跟蹤誤差控制在合理水平。在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)，本基金管理人實(shí)行集中交易制度，按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。該制度適用于本基金管理人所管理的公募基金、社保組合、企業(yè)年金及特定客戶資產(chǎn)管理組合等，規(guī)范的范圍包括但不限于境內(nèi)上市股票、債券的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)交易等投資管理活動(dòng)，同時(shí)包括授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。具有從業(yè)資格。公司注冊(cè)資本為億元人民幣，公司的股東及其出資比例分別為：西南證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司及山西海鑫實(shí)業(yè)股份有限公司。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)年年年月日(基金合同生效日)年月日本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤(rùn)加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)年末年末年末期末可供分配利潤(rùn)期末可供分配基金份額利潤(rùn)期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo)年末年末年末基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率注：、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占基金資產(chǎn)的比例為－，投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的，投資于滬深指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。1 重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本報(bào)告期自年月日起至月日止。從本基金所分拆的兩類基金份額來(lái)看，銀華份額具有低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征；銀華份額具有高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月過(guò)去六個(gè)月過(guò)去一年自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：按基金合同的規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個(gè)月為