【正文】 價的指標，這些與國際銀行的先進的流動性管理方法和專業(yè)系統(tǒng)軟件相比具有一定差距。如果使用后幾種方法需要結(jié)合具體情況稍加改動，這就給未來流動管理增加了新的課題。一、活躍的資產(chǎn)市場應(yīng)該具有一定性質(zhì)的規(guī)模；二、能夠負責人以及專業(yè)能力強的商人是必須的；三、市場的集中度相比較低；四、能夠轉(zhuǎn)向安全投資，并且有其趨勢。在宏觀上給予商業(yè)銀行行為大方向上的指導(dǎo)。另外，商業(yè)銀行還需要在結(jié)合市場的大環(huán)境下，預(yù)測未來，做好相關(guān)的流動性預(yù)測、備案以及分析工作。 加快貨幣市場發(fā)展,拓寬商業(yè)銀行融資渠道 貨幣市場能夠直接或者間接影響著銀行相關(guān)的流動性管理，當流動性的需求要增加時，商業(yè)銀行則能夠通過出售短期的債券或者借入短期的資金來滿足其流動性的需求，但流動需求減少的時候，又可以用其來投資，增加銀行的盈利。當存款得到保險或保護時，儲戶對金融機構(gòu)的信心不會下降，因此不會出現(xiàn)恐慌或危機。只有做到“兩手抓”才能更有效地防范流動性風險情況的發(fā)生。結(jié) 論 本文僅是淺顯的了解了商業(yè)銀行流動性風險的定義來源和分析方法，通過已知的分析方法簡單分析了華夏銀行2013年至2017年的財務(wù)數(shù)據(jù)和流動性大小，結(jié)合了華夏銀行和整體商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)和情況，總結(jié)了整個商業(yè)銀行流動性風險管理存在的幾點主要問題，并結(jié)合專家學(xué)者提出的問題和方法總結(jié)出幾點對策。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2018年頒布的《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》。在此我要感謝郝文老師給我的幫助，幫我修改完善了論文正文部分，給予了很多專業(yè)知識方面的支持，我還要感謝我的朋友們和同學(xué)們，在我寫論文，或者在素材上提供了很多幫助！我也明白我的學(xué)術(shù)水平依然有限，很多地方還是有不明白的，所以在我的論文里難免有不足之處，希望評閱老師不吝賜教，我也會秉持著學(xué)無止境的態(tài)度不忘初心。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。第五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）依法對商業(yè)銀行的流動性風險和流動性風險管理實施監(jiān)督管理。流動性風險管理體系應(yīng)當與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風險管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)政策的制定、執(zhí)行、監(jiān)測和監(jiān)督職能相分離原則，明確董事會及其專門委員會、監(jiān)事會（監(jiān)事）、高級管理層及相關(guān)部門在流動性風險管理中的作用、職責及報告路線，制定適當?shù)目己思皢栘煓C制，以提高流動性風險管理的有效性。第十一條 商業(yè)銀行的高級管理層負責流動性風險的具體管理工作，應(yīng)履行 2 以下職責：（一）根據(jù)商業(yè)銀行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算其風險承受度，并提請董事會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對可承受流動性風險水平進行修訂的建議，并提請董事會審議。第十二條 商業(yè)銀行應(yīng)指定專門人員或部門負責流動性風險管理工作。第二節(jié) 流動性風險管理政策和程序第十五條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點和風險偏好測定自身流動性風險承受度，并以此為基礎(chǔ)制定流動性風險管理策略、政策和程序。第十七條 流動性風險管理策略、政策和程序應(yīng)涵蓋銀行的表內(nèi)、外各項業(yè)務(wù)，以及境內(nèi)、外所有可能對其流動性風險產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)和附屬公司，并包括正常情況及壓力狀況下的流動性風險管理。第二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本行的規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度選擇流動性風險管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相結(jié)合。第二十三條 商業(yè)銀行應(yīng)針對流動性風險管理建立明確的內(nèi)部評價考核機制，將各主要業(yè)務(wù)條線形成的流動性風險與其收益掛鉤，從而有效地控制整個商業(yè)銀行的流動性風險水平。第二十五條 商業(yè)銀行應(yīng)制定適當?shù)恼?、程序和限額以管理總分行之間、分行之間、總分行與附屬機構(gòu)之間以及附屬機構(gòu)之間的資金流動。第二十八條 原則上流動性風險管理應(yīng)按幣種分別進行，但在該幣種可以自由兌換且業(yè)務(wù)量較小、對本行流動性風險水平及整體市場影響都較小的情況下，商業(yè)銀行可按照重要性原則合并管理。有效的流動性風險管理內(nèi)控體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）良好的內(nèi)控環(huán)境；（二）充分的程序以識別、計量和評估流動性風險；（三）完善的信息管理系統(tǒng)；（四）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化適時更新有關(guān)政策和程序。第三十二條 內(nèi)部審計結(jié)果應(yīng)直接報告董事會，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時報告監(jiān)管部門。第四節(jié) 管理信息系統(tǒng)第三十四條 商業(yè)銀行應(yīng)建立充分、適當?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)，以便準確、及時、持續(xù)地計量、監(jiān)測、管控和匯報流動性風險狀況。商業(yè)銀行披露的內(nèi)容包括但不限于：（一）流動性風險管理體系和治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)特別說明董事會、專門委員會、高級管理層及相關(guān)部門的職責和作用；（二）流動性風險管理策略和重要政策；（三）流動性風險管理模式；（四）識別、計量和監(jiān)測流動性風險的主要方法和程序；（五）流動性風險狀況的簡要分析和說明、能反映其流動性狀況的有關(guān)指標；（六）分析影響流動性的因素；（七）有關(guān)壓力測試情況的介紹和說明。第三十九條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應(yīng)遵循分散性原則。第四十一條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應(yīng)遵循審慎性原則，商業(yè)銀行應(yīng)審慎評估市場風險、信用風險、操作風險等對資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)流動性的影響，密切關(guān)注不 同風險間的轉(zhuǎn)化和傳遞。（三）商業(yè)銀行應(yīng)定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標狀況，當相關(guān)指標顯示交易對手償債能力下降時，要及時調(diào)整對交易對手的融資授信額度；當相關(guān)指標顯示自身償債能力下降時，需要及時調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高債務(wù)清償能力。商業(yè)銀行應(yīng)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立與資金來源提供者的關(guān)系，并持續(xù)關(guān)注大額資金提供者的風險狀況，定期監(jiān)測大額資金提供者（如最大十戶客戶存款）及融資提供者在本行存款的情況，也可以制定存款（或融資）集中程度的觸發(fā)比率。第四十四條 商業(yè)銀行將表內(nèi)外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流按照一定方法分別計入特定期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流期限錯配凈額，并通過累計方式計算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額。高級管理層應(yīng)定期評估該安排的適當性，并及時提出修訂意見。不確定到期日現(xiàn)金流系指商業(yè)銀行在到期日現(xiàn)金流不能完全反映流動性風險，或者包括活期存款在內(nèi)的負債沒有明確到期日情況下，商業(yè)銀行通過行為調(diào)整等方法測算的現(xiàn)金流?，F(xiàn)金流限額應(yīng)由專門部門設(shè)定，并由董事會或由其授權(quán)部門審核，根據(jù)需要至少每年修訂一次。（四）商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)以上步驟計算確定時間段內(nèi)的現(xiàn)金流量理論限額。商業(yè)銀行應(yīng)對所有未經(jīng)批準超限額情況實施調(diào)查，調(diào)查應(yīng)包括業(yè)務(wù)部門在內(nèi)的所有相關(guān)部門和人員，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取有效措施確?，F(xiàn)金流在規(guī)定期限內(nèi) 9 恢復(fù)至規(guī)定限額內(nèi)，并對任何故意行為給予處分。商業(yè)銀行所使用的測算方法須與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)。第三節(jié) 壓力測試第五十四條 商業(yè)銀行流動性管理應(yīng)通過壓力測試分析銀行承受壓力事件的能力，考慮并預(yù)防未來可能的流動性危機，以提高在流動性壓力情況下履行其支付義務(wù)的能力。第五十六條 商業(yè)銀行可以針對單個機構(gòu)和整個市場設(shè)定不同的壓力情景。第五十七。針對單個機構(gòu)壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于：（一）流動性資產(chǎn)價值的侵蝕；（二）零售存款的大量流失；（三）批發(fā)性融資來源的可獲得性下降；（四）融資期限的縮短；（五）交易對手要求追加保證金或擔保；（六）與新開發(fā)的復(fù)雜產(chǎn)品和交易相關(guān)的流動性損耗；（七）信用評級下調(diào)；（八）母行出現(xiàn)流動性危機的影響。在必要時應(yīng)針對未來可能發(fā)生的壓力情景進行臨時性、專門壓力測試。所有模型化的假設(shè)條件及模擬情況必須書面記錄，并可以經(jīng)受回溯檢測。第五十二條 對于不確定到期日現(xiàn)金流原則上應(yīng)全部計入當日到期資產(chǎn)及負債，但在商業(yè)銀行能夠證明所用測算方法遵循審慎原則并經(jīng)監(jiān)管部門審核的情況下，商業(yè)銀行可對這部分現(xiàn)金流測算進行行為調(diào)整。第五十條 商業(yè)銀行應(yīng)依審慎原則從緊設(shè)定現(xiàn)金流限額，確保有效實施，所有超限額情況都應(yīng)依規(guī)定程序提前向資產(chǎn)負債管理委員會或類似機構(gòu)申請，經(jīng)批準后實施。（二）商業(yè)銀行采取審慎方法計算出售全部或部分無障礙流動性資產(chǎn)如政府和中央銀行債券所產(chǎn)生的流動性增項。第四十七條 現(xiàn)金流期限錯配分析以短期為重點，但鼓勵商業(yè)銀行開展中期乃至長期的期限錯配分析，以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動性風險。確定到期日現(xiàn)金流系指所有來自外部負債和即將到期資產(chǎn)中有明確到期日的現(xiàn)金流。商業(yè)銀行高級管理層可根據(jù)重要性原則選定部分現(xiàn)金流量極少、發(fā)生頻率低的表內(nèi)外資產(chǎn)及負債項目不納入現(xiàn)金流錯配凈額的計算。商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注資本市場變化，評估通過發(fā)行股票或可轉(zhuǎn)換債券等補充流動性的能力與成本。（五）商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注負債的穩(wěn)定性。（二）商業(yè)銀行確定資產(chǎn)流動性組合時應(yīng)注意以下事項，以避免資產(chǎn)組合在資產(chǎn)類別、交易對手、地域及經(jīng)濟行業(yè)方面承受過度的市場及其他風險。第四十條 商業(yè)銀行應(yīng)逐步建立集中度限額管理制度，針對流動性資產(chǎn)負債的品種、幣種、交易對手、市場、行業(yè)、期限、地域等進行集中度限額管理，防止由于資產(chǎn)和負債過度集中引發(fā)的流動性風險。第三章：流動性管理方法和技術(shù) 第一節(jié) 資產(chǎn)及負債的流動性風險管理第三十八條 流動性風險管理是資產(chǎn)負債管理的一部分。第三十五條 管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會、高級管理層及相關(guān)部門適時了解以下有關(guān)流動性風險管理的事項：（一）銀行現(xiàn)金流量分析；（二）可動用的流動性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性分析；（三）資金來源及資金運用的集中度情況；（四）在各類市場中的融資能力（五）可能引起資產(chǎn)負債波動因素的變化趨勢；（六）流動性風險管理法定指標、政策、限額及風險承受度的執(zhí)行情況；（七）其他流動性風險管理中應(yīng)予關(guān)注的事項。內(nèi)部審計部門應(yīng)適時對整改措施的實施情況進行后續(xù)審計，并及時向董事會提交審計報告。內(nèi)部審計應(yīng)涵蓋流動性風險管理的所有環(huán)節(jié)，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）相關(guān)的管理架構(gòu)、內(nèi)控制度和實施程序是否足以識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險；（二）有關(guān)流動性風險管理的信息系統(tǒng)是否完善；（三）有關(guān)流動性風險控制的風險限額是否適當；（四）進行現(xiàn)金流量情況分析和壓力測試的基本假設(shè)是否適當；（五）有關(guān)流動性風險管理的信息報告是否準確、及時、有效；（六）是否嚴格執(zhí)行既定的流動性風險管理政策和程序。對外幣實行合并管理的，應(yīng)向監(jiān)管部門報備。第二十七條 商業(yè)銀行在設(shè)立籌備期內(nèi)，應(yīng)完成流動性風險管理體系建設(shè)工作。第二十四條 商業(yè)銀行在引入新產(chǎn)品、新機構(gòu)、新業(yè)務(wù)部門和新技術(shù)手段前，應(yīng)在可行性研究中對其對流動性風險產(chǎn)生的影響進行充分評估，并制定相應(yīng)措施。第二十二條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動性風險管理政策設(shè)定流動性風險限額，并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應(yīng)的監(jiān)測頻度。第十九條 流動性風險管理策略應(yīng)明確流動性風險管理的整體模式，并列明有關(guān)流動性風險管理特定事項的具體政策，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）整體的流動性管理政策；（二）流動性風險的識別、計量和報告體系；（三）流動性風險管理程序；（四）資產(chǎn)與負債組合；（五）流動性風險限額；（六）在正常及壓力情況下的現(xiàn)金流量分析；（七）不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構(gòu)及跨業(yè)務(wù)條線的流動性管理方法；（八）導(dǎo)致流動性風險增加的潛在因素及相應(yīng)的監(jiān)測流程；（九）壓力測試和情景分析；（十）應(yīng)急計劃。第十六條 商業(yè)銀行應(yīng)從持續(xù)、前瞻的角度制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序，并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場變化等因素的基礎(chǔ)上及時對流動性風險管理策略、政策和程序進行評估和修訂。第十三條 商業(yè)銀行應(yīng)投入足夠的資源以保證流動性風險管理的有效性，不得因業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭而破環(huán)流動性風險管理、控制功能和限額體系、流動性緩沖機制的完整性。根據(jù)風險管理需要及時對以上內(nèi)容進行修訂，修訂工作至少每年進行一次；（三）根據(jù)董事會批準的流動性風險管理策略、政策、程序和限額，對流動性風險實施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風險管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評估本行流動性風險水平及管理狀況，向董事會定期（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；（七）定期組織壓力測試和情景分析，以評估流動性風險管理指標和限額的合理性；（八）制定流動性風險應(yīng)急計劃，并提請董事會審批。（六）對商業(yè)銀行流動性風險管理信息系統(tǒng)的完整性、準確性和有效性承擔最終責任；（七）批準流動性風險應(yīng)急方案；（八）決定與流動性風險相關(guān)的信息披露內(nèi)容；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。第七條 流動性風險管理體系應(yīng)包括以下基本要素：（一）董事會及高級管理層的有效監(jiān)控；（二）完善的流動性風險管理策略、政策和程序；（三）完善的流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序；（四）完善的內(nèi)部控制和有效的監(jiān)督機制；（五）有效完善的信息管理系統(tǒng)；（六）有效的危機處理機制。當商業(yè)銀行的流動性風險管理體系存在缺陷或者出現(xiàn)流動性風險時，銀監(jiān)會應(yīng)當及時采取措施，最大限度地降低流動性風險對金融市場的影響，維護銀行體系安全、穩(wěn)健運行。第四條 流動性風險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險的全過程。第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行適用本指引。致 謝 歷時近一個月的時間我終于結(jié)束了這一篇論文，我希望能用這一篇算是給自己給老師給學(xué)校一份滿意的答卷。這是商業(yè)銀行最主要風險之一。第二部則是需要建全可以流動性風險的相關(guān)預(yù)警系統(tǒng)，也就表明，只要通過了預(yù)測風險的預(yù)警指標，銀行一般就可以在評估未來業(yè)務(wù)的期間出現(xiàn)可能的流動性風險，也就是說可以根據(jù)預(yù)測發(fā)生的情況做好準備。根據(jù)以上的商業(yè)銀行流動性風險管理存在的相應(yīng)問題，這表明需要對這些工具進行針對性的優(yōu)化。目前可考慮向輕型化轉(zhuǎn)型，發(fā)展低風險、輕資本的業(yè)務(wù)，致力于小額和微型金融，廣闊的市場前景，較少占用資本的企業(yè)部門傾斜，同時選擇流動性強的資產(chǎn)，高質(zhì)量的負債，從簡單的產(chǎn)品服務(wù)提供到溫暖的客戶銀行，我們可以增加年輕客戶，實現(xiàn)客戶存款的自然保留，控制現(xiàn)金流出，從客戶的角度降低流動性風險。但是大部分的基層人員都對銀行流動性風險管理知之甚少，所以一定要首先在基層部門宣傳普及風險知識文化讓所有人都重視起來，在一線工作時一定要直面風險，對質(zhì)詢檢查認真嚴格，對于自己的業(yè)務(wù)內(nèi)容“錙銖必較”，曾經(jīng)從事過銀行風險管理的人員都深知銀行的風險工作必須有著高強度的工作數(shù)