【正文】 7頁[8] 許輝鱷，中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理，中國集體經(jīng)濟,2009，6（2）：17~18頁[9] 中國銀行業(yè)新資本協(xié)議實施與規(guī)劃項目組，全面構(gòu)建商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理體系——《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》解讀[J]，中國金融，2010，7（1）：61~63頁[10] 劉忠燕、殷志，關(guān)于健全商業(yè)銀行流動性管理機制的若干問題研究[J] ，國際金融研究，2007，12（2）：25~27頁二、設(shè)計內(nèi)容和要求： 圍繞選題搜集、閱讀有關(guān)中英文文獻資料。文章的文字要簡潔、通順、流暢、無錯別字。畢業(yè)設(shè)計（論文）原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重承諾：所呈交的畢業(yè)設(shè)計（論文），是我個人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的成果。作者簽名：　　 　 　　 日　 期：　　 　 　　 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨立進行研究所取得的研究成果。作者簽名： 日期： 年 月 日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。流動性是商業(yè)銀行的生命線,特別是這次金融危機對那些國際上實力雄厚和管理先進的大型金融機構(gòu)也帶來了很大的沖擊,給商業(yè)銀行流動性管理帶來了很多新的挑戰(zhàn)。如果流動性問題不能得以妥善解決，流動性支付危機就會產(chǎn)生， 危及銀行的生存，因此流動性風(fēng)險管理這一問題對金融機構(gòu)的管理尤為重要。 Liquidity risk。流動性不僅直接決定著單個銀行的安危存亡，對金融系統(tǒng)乃至整個國家甚至全球的經(jīng)濟穩(wěn)定都至關(guān)重要。而過多的流動性，也會使銀行擔(dān)負沉重的成本壓力，喪失競爭力，也會導(dǎo)致額外的巨大損失，慢性的瓦解銀行。流動性風(fēng)險管理由早期的資產(chǎn)管理理論過渡到負債管理理論、資產(chǎn)負債綜合管理理論三個階段，在每個發(fā)展階段，無不重視流動性風(fēng)險管理。綜觀銀行危機的歷史,不管危機的起因是什么,危機的表現(xiàn)形式必然是流動性不足進而引入困境或破產(chǎn)。當(dāng)銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。表21 銀行流動性及流動性風(fēng)險的定義 流動性的定義出處(年份)定義內(nèi)容巴塞爾委員會．《銀行機構(gòu)流動性管理的穩(wěn)健做法》(2000年)流動性指銀行為資產(chǎn)的增加而融資以及債務(wù)到期時履約的能力胡慶康，《現(xiàn)代貨幣銀行學(xué)教程》(2001年)銀行流動性。以應(yīng)付客戶提存及銀行支付的需要流動性風(fēng)險的定義俞喬等《商業(yè)銀行管理學(xué)：》(1998年)流動性風(fēng)險產(chǎn)生于銀行不能夠在既不超出時限又不增加成本的條件下滿足付現(xiàn)要求Cade，Managing Banking Risk(1 997)流動性風(fēng)險指當(dāng)銀行債務(wù)或承付款項到期時缺少足夠結(jié)算現(xiàn)金的可能性 Chase，Annual Report(2000)流動性風(fēng)險既包括銀行不能在合適的期限、利率條件下為資產(chǎn)組合提供資金，也包括無法及時以合理的價格變現(xiàn)某個持有的頭寸中國銀監(jiān)會．《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》(2009年)商業(yè)銀行雖然有清償能力。兩個方面的含義主要是指：資產(chǎn)的流動性和負債的流動性。綜合表21概念表述，我們將流動性風(fēng)險的定義表述為：商業(yè)銀行不能隨時以合理的成本籌集到所需的資金以履行自己的金融義務(wù)和滿足客戶的需求，從而給銀行造成信譽或經(jīng)濟上的損失，甚至導(dǎo)致銀行破產(chǎn)倒閉的風(fēng)險。巴林銀行破產(chǎn)案、美國大陸伊利諾銀行的流動性危機以及中國海南發(fā)展銀行的倒閉等等都與流動性風(fēng)險有著或多或少的聯(lián)系。銀行為存款人提供活期存款合約，同時向借款人提供非流動性的貸款，這實質(zhì)上是一種流動性轉(zhuǎn)換與創(chuàng)造，即把缺乏流動性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為高流動性的負債， 從而為整個社會創(chuàng)造流動性。一旦單個存款人的自發(fā)性行為變?yōu)槿后w性行動時，就會爆發(fā)對銀行的擠兌風(fēng)潮。這就是銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生性根源。信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)化信用風(fēng)險是指銀行的債務(wù)人不能履行其合約義務(wù)(無力支付或不愿支付)而對銀行造成相應(yīng)損失的風(fēng)險。2008年美國加州IndyMac銀行(IMB)被客戶擠兌最終破產(chǎn)， 就是因為受次貸危機影響，房貸客戶無力支付房供，進而引發(fā)了存款客戶恐慌性擠兌。多數(shù)大的銀行危機都包含了嚴重的信用問題和流動性惡化的共同作用。市場風(fēng)險帶來的價格變化直接導(dǎo)致銀行的損失和流動性水平的下降。未能識別和有效管理操作風(fēng)險可能給銀行帶來巨大損失。比如客戶使用自己的賬戶遇到困難，他們就可能選擇關(guān)閉賬戶，這將使銀行流失存款， 降低了銀行的流動性。如果這種負面看法持續(xù)下去，資金的大量流出會使銀行面對嚴重的流動性危機。在利率上升時，銀行主動負債以獲取流動性的成本會增加，同時如果銀行由于市場利率變動而盈利減少，資金提供者可能要求額外的補償甚至?xí)芙^融資。此外，銀行用來管理利率風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)工具也可能引起流動性風(fēng)險。對于資產(chǎn)迅速增長的銀行，吸引和保有足夠的流動性通常是一個問題。也就是說，即使銀行自身的資產(chǎn)組合與風(fēng)險管理做得很好，但如果受到其他問題銀行的外部傳染，也可能被動地陷入流動性危機。三是資產(chǎn)價格渠道，是指某家銀行資金短缺而大量變現(xiàn)資產(chǎn)，引起整個市場資產(chǎn)價格的下跌，從而使得其他銀行遭受損失。2005年底，國內(nèi)多家銀行的高層管理人員開始在多個場合反復(fù)強調(diào)這種過剩帶來的困擾，中國工商銀行行長楊凱生就曾用“前所未有的困境”形容銀行面臨的巨大壓力。長期以來，我國銀行以政府信用為支持，政府不會讓銀行倒閉，已成為居民心中的共識。流動性風(fēng)險在我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理中并未構(gòu)成真正的硬性約束。三箭齊發(fā)，意在控制流動性過剩，緩解銀行儲蓄存款下降，引導(dǎo)貨幣信貸投資的合理增長，保持物價水平基本穩(wěn)定。迄今為止,我國商業(yè)銀行還沒有開展過真正嚴格意義上的流動性管理,應(yīng)該說這與商業(yè)銀行的性質(zhì)是不相吻合的。在目前商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理中,流動性評價指標(biāo)主要是備付金比例、資產(chǎn)流動性比例和中長期貸款比例。目前我國商業(yè)銀行的統(tǒng)計制度和報表主要是時點或余額概念，而作為中央銀行流動性監(jiān)管的基礎(chǔ)必須是時期或流量概念。國內(nèi)貨幣市場發(fā)育不完善，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理在工具上受到極大限制。但在我國債券市場品種中，國債和政策金融債多、企業(yè)債少，而國債中，短期債少、長期債多，單一的中長期債券發(fā)行時的商業(yè)銀行靈活調(diào)整獲得流動性的局限比較大。近幾年， 隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴展，商業(yè)銀行(尤其是股份制商業(yè)銀行)對放開大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的呼聲越來越高。因此，加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理應(yīng)引起商業(yè)銀行和中央銀行的高度重視。在確保資金安全和正常流動的前提下, 實現(xiàn)銀行的盈利。必須連續(xù)分析銀行的流動性需要和流動性供給，以避免流動性頭寸過量或不足。因此，應(yīng)該確保這些處在“前臺”的機構(gòu)執(zhí)行好必要的流動性風(fēng)險管理職能。 加快貨幣市場發(fā)展,拓寬商業(yè)銀行的融資渠道銀行流動性管理要求銀行資產(chǎn)和負債保持一種流動性狀態(tài),當(dāng)流動性需求增加時,通過變賣短期債券或從市場上借入短期資金增加流動性供給。大力發(fā)展證券市場特別是國債市場,增加國債品種和數(shù)量,大力發(fā)展銀行間債券市場,為銀行流動性管理提供了廣闊空間。 需求預(yù)測和分析,建立有效的風(fēng)險預(yù)警機制做好對資產(chǎn)負債流動性的預(yù)測和分析，通過對流動性供給和需求的變化情況的預(yù)測和分析，完成對潛在流動性的衡量。建立定期的流動性分析制度。因此，本文結(jié)合對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理分析，研究和探討了中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中應(yīng)該注意的問題和不足。我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理要求不是一時之需，而是伴隨商業(yè)銀行發(fā)展的長期任務(wù)，如果要想保持現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢，甚至在國際金融市場取得一定的地位，就必須不斷提高自身的操作風(fēng)險管理水平，全面加強風(fēng)險管理。流動性風(fēng)險管理應(yīng)成為商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)保值增值、利潤創(chuàng)造的新源泉。學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進行的研究工作所取得的成果。學(xué)位論文作者（本人簽名）： 年 月 日學(xué)位論文出版授權(quán)書本人及導(dǎo)師完全同意《中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫出版章程》、《中國優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫出版章程》(以下簡稱“章程”)，愿意將本人的學(xué)位論文提交“中國學(xué)術(shù)期刊（光盤版）電子雜志社”在《中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》、《中國優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》中全文發(fā)表和以電子、網(wǎng)絡(luò)形式公開出版，并同意編入CNKI《中國知識資源總庫》，在《中國博碩士學(xué)位論文評價數(shù)據(jù)庫》中使用和在互聯(lián)網(wǎng)上傳播，同意按“章程”規(guī)定享受相關(guān)權(quán)益。本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。本人愿意按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版，同意學(xué)校保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，或采用影印、數(shù)字化或其它復(fù)制手段保存設(shè)計（論文）；同意學(xué)校在不以營利為目的的前提下，建立目錄檢索與閱覽服務(wù)系統(tǒng)，公布設(shè)計（論文）的部分或全部內(nèi)容，允許他人依法合理使用。本次畢業(yè)設(shè)計大概持續(xù)了半年，現(xiàn)在終于到結(jié)尾了。沒有他們的幫助，我將無法順利完成這次設(shè)計。再次對周巍老師表示衷心的感謝。四年的大學(xué)生活就快走入尾聲，我們的校園生活就要劃上句號，心中是無盡的難舍與眷戀。學(xué)友情深，情同兄妹。是他們在我畢業(yè)的最后關(guān)頭給了我們巨大的幫助與鼓勵，給了我很多解決問題的思路，在此表示衷心的感激。18。他無論在理論上還是在實踐中，都給與我很大的幫助，使我得到不少的提高這對于我以后的工作和學(xué)習(xí)都有