【正文】 一種巨大的幫助，感謝他耐心的輔導(dǎo)。在我的十幾年求學(xué)歷程里，離不開父母的鼓勵和支持，是他們辛勤的勞作，無私的付出，為我創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)條件，我才能順利完成完成學(xué)業(yè)，感激他們一直以來對我的撫養(yǎng)與培育。回首四年，取得了些許成績，生活中有快樂也有艱辛。另外，我還要感謝大學(xué)四年和我一起走過的同學(xué)朋友對我的關(guān)心與支持，與他們一起學(xué)習(xí)、生活，讓我在大學(xué)期間生活的很充實，給我留下了很多難忘的回憶。郭謙功老師淵博的知識、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)和誨人不倦的態(tài)度給我留下了深刻的印象。經(jīng)過這次畢業(yè)設(shè)計，我的能力有了很大的提高，比如操作能力、分析問題的能力、合作精神、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)等方方面面都有很大的進步。作者簽名: 二〇一〇年九月二十日致 謝時間飛逝，大學(xué)的學(xué)習(xí)生活很快就要過去，在這四年的學(xué)習(xí)生活中，收獲了很多，而這些成績的取得是和一直關(guān)心幫助我的人分不開的。作者簽名: 二〇一〇年九月二十日盡我所知，除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本設(shè)計（論文）不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式注明并表示感謝。論文階段以來一直得到老師多方面的關(guān)懷和照顧，從最初的定題，到資料收集，到寫作、修改，到論文定稿，給了我耐心的指導(dǎo)和無私的幫助。面對復(fù)雜的金融市場環(huán)境，國有商業(yè)銀行必須建立科學(xué)的流動性風(fēng)險管理體系和流程，采用多種風(fēng)險度量工具，盡快提高風(fēng)險管理水平。同時認(rèn)為，對于流動性風(fēng)險的管理應(yīng)嚴(yán)格按照中國人民銀行和銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，在日常的運營過程中，做好對監(jiān)測流動性風(fēng)險的指標(biāo)的監(jiān)控；根據(jù)商業(yè)銀行自身的特點和不同的情況，通過對流動性指標(biāo)的計算分析銀行流動性的現(xiàn)狀，及時調(diào)整自身的資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)，彌補可能出現(xiàn)的流動性缺口；同時，以自主管理為主，中央銀行和銀監(jiān)會監(jiān)管為輔，來將流動性風(fēng)險的危害對正常運營的不利影響降到最低。第五章 總結(jié)在金融危機爆發(fā)的今天，各種風(fēng)險危機四伏。流動性風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運行的最終目的是提供線索，排除警情，使流動性風(fēng)險減至最低程度。鼓勵、支持銀行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新，調(diào)整金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。首先要大力發(fā)展國內(nèi)資本市場，不斷調(diào)整金融市場結(jié)構(gòu)。建立流動性風(fēng)險的內(nèi)部控制機構(gòu)。建立業(yè)務(wù)層面的日常管理操作機構(gòu)。設(shè)立專門的流動性管理部門并聘請流動性經(jīng)理，對流動性進行系統(tǒng)深入的管理，必須隨時與銀行的高層管理者聯(lián)系，確保流動性管理的優(yōu)先性和明確的目標(biāo)。風(fēng)險管理是銀行經(jīng)營的一個永恒的主題, 不能有絲毫的懈怠。同時，由于金融市場的機制不完備，導(dǎo)致銀行獲得流動性的成本較高，這也限制了銀行規(guī)避流動性風(fēng)險的能力。第三，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場的缺失。具體來說：第一，銀行間債券市場品種較少。在當(dāng)前國際金融市場上，各種金融衍生工具層出不窮，金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)著越來越大的比重，國外先進商業(yè)銀行大量運用多種金融衍生品來規(guī)避流動性風(fēng)險。而各銀行又不顧自身實際去套用、追求這幾項流動性指標(biāo),扭曲了流動性管理的本質(zhì)。另外，來源于居民家庭的源源不斷的儲蓄存款是商業(yè)銀行無流動性危機之憂的第二大原因。改革開放20多年來,我國商業(yè)銀行相繼采用過資產(chǎn)管理策略、負債管理策略,但沒有真正實施過資產(chǎn)負債綜合管理策略。去年底，國內(nèi)金融業(yè)對外資銀行已全面放開，在同具有一定實力的外資銀行的競爭中，“存款搬家”的局面，勢必會逐漸顯現(xiàn)。在這樣的背景下，雖然商業(yè)銀行普遍資產(chǎn)質(zhì)量不高，一般認(rèn)為我國銀行業(yè)發(fā)生流動性風(fēng)險的機率比較低。但是，在流動性過剩壓力下，過多的資本追逐過少的項目，必然會導(dǎo)致過度競爭，盲目降低貸款利率、降低貸款準(zhǔn)入“門檻”，這將放大信貸風(fēng)險，影響銀行的贏利能力以及流動性。這對仍然依賴?yán)钍杖胱鳛橹饕杖雭碓吹奈覈虡I(yè)銀行來說，競爭力必然被嚴(yán)重削弱。概括而言，風(fēng)險傳染主要有三種渠道：一是直接的資產(chǎn)負債表渠道，是指因為一家銀行倒閉，無力償還對其他銀行的債務(wù)，從而引起其他銀行資產(chǎn)負債表的惡化和危機。管理者必須仔細考慮，最初計劃的支持戰(zhàn)略風(fēng)險的融資是否會把流動性風(fēng)險增大到不能接受的水平。戰(zhàn)略風(fēng)險的轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略風(fēng)險是指不利的經(jīng)營決策、對決策的錯誤執(zhí)行、或?qū)π袠I(yè)變化缺乏反應(yīng)而對銀行盈利或資本帶來的當(dāng)前和潛在的影響。例如，在利率上升時，多數(shù)證券的市場價格降低，為了維持作為回購協(xié)議抵押品或存款抵押品的資產(chǎn)價值，銀行必須抵押額外的證券，這就增加了融資成本。某些利率風(fēng)險與市場風(fēng)險是重合的，比如利率上升引起的債券價格下跌，既可以認(rèn)為是市場風(fēng)險，也可以認(rèn)為是利率風(fēng)險。銀行的聲譽對其以合理的成本融資，以及面臨流動性困難時獲取資金都是很關(guān)鍵的。在一家銀行內(nèi)部，直接影響流動性的系統(tǒng)包括支票和證券清算系統(tǒng)，電子銀行，跨行清算系統(tǒng)等。操作風(fēng)險的轉(zhuǎn)化操作風(fēng)險有時又被稱為交易風(fēng)險，是一個含義很廣的概念。例如利率與匯率的變動、債券與股票的價格下跌、衍生商品(期貨、期權(quán)等)的價格波動等帶來的投資與交易損失。而一旦信用風(fēng)險上升， 銀行的信譽和評級都可能下降，從而使其籌資成本大幅度上升。如果銀行把資金貸給業(yè)績不佳或信譽不高的客戶，借款人經(jīng)營不善無法還款就給銀行帶來了壞帳，一旦市場上流傳銀行盈利下滑乃至虧損的傳言，該銀行將面臨擠兌等流動性困難，不得不以更高的成本去保留原有存款或取得新的資金。流動性風(fēng)險的特殊之處在于，它是一種間接的綜合性風(fēng)險，是銀行所有風(fēng)險的最終表現(xiàn)形式，其他任何系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險都有可能轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險。銀行流動性風(fēng)險是由資產(chǎn)與負債流動性的不匹配所決定的，資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的不匹配導(dǎo)致了銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不穩(wěn)定，進而引發(fā)流動性風(fēng)險。銀行在提供這種服務(wù)的過程中集中了整個社會的流動性沖擊， 不可避免地產(chǎn)生了自身的流動性問題。由負債方引起的流動性風(fēng)險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風(fēng)險是指表外業(yè)務(wù)的貸款承諾。流動性風(fēng)險具有極大的危害，它不僅會給銀行帶來信譽上的損失，嚴(yán)重時甚至?xí)勉y行于死地，致使銀行破產(chǎn)倒閉。流動性的三個要素包括：資金數(shù)量、成本及時間。從上表可以看出，以上關(guān)于商業(yè)銀行流動性和流動性風(fēng)險的定義雖然側(cè)重不同，但基本思想是一致的。羅斯，《商業(yè)銀行管理》(2001年)銀行在需要資金時，如果能夠以合理的成本立刻得到資金。在各種金融機構(gòu)中，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險爆發(fā)所帶來的后果最嚴(yán)重，這是由其經(jīng)營方式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定的。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負債的流動性。第二章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理綜述所謂流動性風(fēng)險,就是商業(yè)銀行缺乏足夠的流動性儲備來隨時應(yīng)付即期負債的支付或滿足貸款需求,從而引發(fā)擠兌風(fēng)潮或銀行信譽喪失的可能性。流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行的生存發(fā)展乃至整個社會的金融經(jīng)濟穩(wěn)定威脅極大，必須加以重視，加強銀行的流動性風(fēng)險管理。如何度量并管理流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行每時每刻都必須面對的問題。商業(yè)銀行的流動性是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。本文通過分析當(dāng)前流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀，對如何提高風(fēng)險管控能力提出了一些建議和措施，希望為提高銀行流動性風(fēng)險管理水平，豐富管理手段提供些許有價值的參考。自金融系統(tǒng)產(chǎn)生以來，流動性風(fēng)險一直伴隨在商業(yè)銀行的整個經(jīng)營過程中， 成為商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險之一。涉密論文按學(xué)校規(guī)定處理。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。對本研究提供過幫助和做出過貢獻的個人或集體，均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。畢業(yè)設(shè)計（論文）進度計劃表序號起止日期計劃完成內(nèi)容實際完成內(nèi)容檢查日期檢查人簽名1~選題選題2~查閱資料、擬定論文大綱查閱資料、擬定論文大綱3~完成論文初稿完成論文初稿4~論文修改論文修改5~論文定稿論文定稿6~答辯準(zhǔn)備答辯準(zhǔn)備7~答辯答辯指導(dǎo)教師批準(zhǔn)日期 年 月 日 簽名注：。撰寫論文，反復(fù)修改。撰寫畢業(yè)論文詳細提綱。按要求進行論文排版。盡我所知，除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果，也不包含我為獲得 及其它教育機構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。本人授權(quán)　　 　 　大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本文對國內(nèi)外一些具有代表性的關(guān)于商業(yè)銀行流動性管理的文獻進行了大致的匯總,先從商業(yè)銀行流動性管理的必要性出發(fā),再簡單地敘述下國外商業(yè)銀行流動性管理經(jīng)驗,重點是針對我國銀行業(yè)特殊情況國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理策略研究的一些代表性意見的匯總。本文正是基于這樣的背景對我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理從理論和實踐的角度進行了深入的探討。 Liquidity Risk Management目 錄第一章　　引言 1第二章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理綜述 1 1 3 3 4：風(fēng)險傳染 6第三章 國內(nèi)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析 6 6 7 流動性風(fēng)險管理意識淡薄 7 7 8 8第四章 加強我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的政策