【正文】 %、20% 、 25%、10%、15%、10% 。上述六個單項要素（管理要素除外）的評級結(jié)果均是定量指標(biāo)和定性因素的算術(shù)加權(quán)結(jié)果，定量指標(biāo)和定性因素的權(quán)重分別為 60%和40%。六、市場風(fēng)險狀況（Sensitivity to Market Risk）（一）定量指標(biāo)：；。四、盈利狀況（Earnings）（一）定量指標(biāo)：；；；。二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況（Asset Quality）（一）定量指標(biāo)：；；；；；；。本指引不適用于新設(shè)立的商業(yè)銀行。（三）有利于監(jiān)管機構(gòu)實施分類監(jiān)管，針對性地采取監(jiān)管措施，提高監(jiān)管有效性。（二）有利于監(jiān)管機構(gòu)合理配置監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率。 ..........................................................4（二）綜合評級。 ......................................................................4八、其他因素（OTHERS） ............................................................4第三章 評級操作規(guī)程和職責(zé)分工 ..................................................5一、收集信息 .................................................................................5二、初評 .........................................................................................5三、復(fù)評 .........................................................................................5四、審核 .........................................................................................6五、評級結(jié)果反饋 .........................................................................6第四章 評級結(jié)果的運用 ..................................................................6一、監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為衡量商業(yè)銀行風(fēng)險程度的依據(jù) .....6二、監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為監(jiān)管規(guī)劃和合理配置監(jiān)管資源的主要依據(jù) .................................................................................................7三、監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)當(dāng)是監(jiān)管機構(gòu)采取監(jiān)管措施和行動的主要依據(jù) .....................................................................................................7四、評級結(jié)果的披露和保密 .........................................................7第五章 附則 ......................................................................................7附件 商業(yè)銀行監(jiān)管評級結(jié)果一覽表 ......................................113 / 67附件 商業(yè)銀行監(jiān)管評級定量和定性評價標(biāo)準(zhǔn) .......................16第一章 總則為健全和完善商業(yè)銀行的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對商業(yè)銀行的持續(xù)監(jiān)管、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警；為推行同質(zhì)同類銀行比較和差別監(jiān)管模式，逐步統(tǒng)一同質(zhì)同類銀行的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)管評級工作，對中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）現(xiàn)行的評級體系進(jìn)行整合、修訂和完善，依據(jù)我國現(xiàn)行的銀行監(jiān)管法律、法規(guī)和部門規(guī)章，借鑒國際通用的“駱駝（CAMEL）評級體系” ，廣泛吸收英國、新加坡和香港等國家地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于監(jiān)管評級的良好做法，并充分結(jié)合我國的具體實踐，制定本指引。監(jiān)管評級通過對商業(yè)銀行主要經(jīng)營管理要素的評價，系統(tǒng)地分析、識別商業(yè)銀行存在的風(fēng)險和問題。監(jiān)管評級結(jié)果將作為監(jiān)管機構(gòu)實施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)。監(jiān)管機構(gòu)可以依據(jù)本指引對新設(shè)立的商業(yè)銀行進(jìn)行試評級，但是評級結(jié)果不作為正式評級結(jié)果，且不與其他商業(yè)銀行的評級結(jié)果作比較。（二）定性因素：量狀況的影響；；、程序及其有效性；；（質(zhì)）押貸款及其管理狀況；。（二）定性因素：；，以及銀行盈利對業(yè)務(wù)發(fā)展與資產(chǎn)損失準(zhǔn)備7 / 67提取的影響；，財務(wù)管理的健全性和有效性。（二）定性因素：；；8 / 6計量、監(jiān)測和控制程序；。各要素評分 90 分（含 90 分）以上為 1 級，評分 75 分（含 75分）至 90 分為 2 級，評分 60 分（含 60 分）至 75 分為 3 級，評分45 分（含 45 分）至 60 分為 4 級，評分 30 分（含 30 分）至 45 分為 5 級，評分 30 分以下為 6 級。此外，本指引還特別提高了資本充足狀況（C）的權(quán)重，特別規(guī)定資本充足率低于 8%的銀行，其綜合評級結(jié)果不應(yīng)高于 3 級；如果資本充足率低于 8%且呈下降趨勢，對該銀行的綜合評級結(jié)果不應(yīng)高于 4 級。（三）銀行的客戶群體和市場份額情況。其他因素主要是指對于銀行風(fēng)險可能產(chǎn)生重大影響的其他事項，監(jiān)管評級人員將依據(jù)這些事項的性質(zhì)和對銀行風(fēng)險的影響程度，對綜合評級結(jié)果做出更加細(xì)微的正向或負(fù)向調(diào)整，以增強監(jiān)管評級結(jié)果的準(zhǔn)確性。10 / 67第三章 評級操作規(guī)程和職責(zé)分工在監(jiān)管工作流程中，監(jiān)管人員須在非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，對商業(yè)銀行進(jìn)行評級，或者對上一次評級結(jié)果進(jìn)行修訂和更新。（二）篩選分析和深入收集信息。主監(jiān)管員應(yīng)力求全面廣泛地掌握評級所需要的全部信息。綜合分析過程中，對于銀行不愿意提供的信息，應(yīng)視其為不利于銀行的信息；對于不能確定有利于銀行的情況，應(yīng)視其為不利于銀行的情況；對于可能導(dǎo)致銀行遭受損失甚至發(fā)生流動性問題的明顯跡象，主監(jiān)管員應(yīng)當(dāng)做出合理的判斷和審慎的預(yù)測。三、復(fù)評復(fù)評是復(fù)評人員在初評基礎(chǔ)上對被評級銀行的風(fēng)險與經(jīng)營狀況12 / 67進(jìn)行再評價。四、審核評級結(jié)果最終由銀監(jiān)會監(jiān)管部門及銀監(jiān)會各級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人審定。審核會議應(yīng)當(dāng)力求統(tǒng)一評級尺度，保證評級結(jié)果的客觀準(zhǔn)確和公平公正，各監(jiān)管部門和各級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人對商業(yè)銀行的監(jiān)管評級結(jié)果承擔(dān)最終責(zé)任。（二）商業(yè)銀行向監(jiān)管機構(gòu)提出反饋意見。六、評級檔案整理評級工作全部結(jié)束后，主監(jiān)管員應(yīng)當(dāng)做好評級信息、評級工作底稿、評級結(jié)果、評級審核會議紀(jì)要、評級結(jié)果反饋座談紀(jì)要等文件、材料的存檔工作。銀行是穩(wěn)健的14 / 67且具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點再發(fā)展下去可能產(chǎn)生較大的問題。對于那些存在重大不遵守法律法規(guī)的銀行機構(gòu)，也應(yīng)該給予這一評級。銀行存在倒閉的可能性，但是不會立即發(fā)生。如果沒有采取緊急及明確的補救措施，銀行可能需要清盤及償付存款人，或需要其他形式的緊急援助、合并或收購。監(jiān)管評級結(jié)果在本指引試行期間還應(yīng)當(dāng)作為商業(yè)銀行市場準(zhǔn)入的重要參考因素。對綜合評級為16 / 674 級的銀行，應(yīng)提高現(xiàn)場檢查頻率，加大現(xiàn)場檢查力度，密切關(guān)注其經(jīng)營態(tài)勢，督促其加大經(jīng)營調(diào)整力度，積極降低風(fēng)險，同時對其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動進(jìn)行一定的限制，必要時應(yīng)約見其董事會和高級管理層成員，責(zé)令整改；對綜合評級為 5 級的銀行，需要給予持續(xù)的監(jiān)管關(guān)注，應(yīng)限制其高風(fēng)險的經(jīng)營行為，要求其改善經(jīng)營狀況，必要時采取更換高級管理人員，安排重組或?qū)嵤┙庸艿却胧?。另一方面，為了防止對監(jiān)管評級結(jié)果的誤用和濫用，各級監(jiān)管機構(gòu)及參與評級工作的監(jiān)管人員應(yīng)當(dāng)對商業(yè)銀行的監(jiān)管評級結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁向第三方披露監(jiān)管評級情況。17 / 67第五章 附則一、本指引涉及的 23 個評級定量指標(biāo)，均可以從銀監(jiān)會正在建設(shè)中的“1104 工程”的非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)中按照規(guī)定口徑獲取。五、本指引由銀監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。此外，所有其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素都獲得正面、有利的評價。善。量以及盈利等方面嚴(yán)重不足。慮的因素都是負(fù)面、不利的評價。同時，銀行在貸款及其他資產(chǎn)的政策、程序、日常操作和風(fēng)險管理等各個方面合規(guī)健全高效。銀行目前不良資產(chǎn)的數(shù)量較多、程度較嚴(yán)重，或者預(yù)計銀行的資產(chǎn)質(zhì)量會在短期內(nèi)惡化。表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量非常差，銀行的資本被不良資產(chǎn)完全侵蝕而不能繼續(xù)生存。如果不采取改善措施，將會威脅銀行的生存。銀行的管理能力和管理水平一般，低于同組類別機構(gòu)的平均水平。E：盈 表示盈利水平非 表示盈利水平相 表示銀行的盈利 表示銀行的盈 表示銀行出現(xiàn) 表示銀行嚴(yán)重27 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級利狀況 常高并且穩(wěn)定，各項指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同組類別機構(gòu)的平均水平。持續(xù)性重大虧損，虧損可能已經(jīng)嚴(yán)重侵蝕資本，銀行的清償能力出現(xiàn)重大問題。28 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級銀行建立了完善的流動性管理政策，具有健全的管理流動性的能力。同時，銀行在流動性管理、資產(chǎn)負(fù)債管理等方面存在弱點。資金保支付，否則短期內(nèi)會出現(xiàn)流動性危機。銀行的市場風(fēng)險管理政策和程序存在不足，對于市場風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制不足。30 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級場風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制高效及時充分。銀行勉強能抵御業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境的逆轉(zhuǎn)，表示銀行存在資本水平不足或其他不令人滿意的和差的情況。點。除非立即采取糾正行動，否則有可能進(jìn)性和數(shù)量，或是不安全、不健全的情況都到了非常嚴(yán)峻的地步，以致需要從股東或其他途徑獲取緊急的援助。對于那些存在重大不遵守法律法規(guī)的銀行機構(gòu)，也應(yīng)該給予這一評級。如果沒有采取緊急及明確的補救措施，銀行可能需要清盤及償付存款人，或需要其他形式的緊急援助、合并或33 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級確的糾正行動計劃。34 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級其發(fā)展，可以在現(xiàn)場檢查的頻率上相應(yīng)放寬。35 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級理人員進(jìn)行談話，責(zé)令整改。評分原則：（1）核心資本在資本中的比重越高，資本構(gòu)成越穩(wěn)定，評分應(yīng)越高。 （4）資本構(gòu)成要素存在不穩(wěn)定性對銀行承受風(fēng)險能力可能造成不利影響的，得分應(yīng)在 3 分以下。 （2）銀行財務(wù)狀況不佳（出現(xiàn)虧損）并可能對銀行資本充足狀況形成不良影響的，得分應(yīng)低于 3 分。評分原則：（1）不良資產(chǎn)呈現(xiàn)惡化趨勢，并可能對銀行資本構(gòu)成不利影響的，得分應(yīng)低于 3 分。（1）銀行在資本不足時，是否可以從多種渠道及時增加核心資本，包括控股股東增加注冊資本的可能性。 （3 分）評分原則：（1）不具備發(fā)行次級債發(fā)行資格的，或次級債募集不成功的，均不得分。（1）是否建立完善的資本管理制度，是否根據(jù)其董事會審定的風(fēng)險承受能力，確定本行的資本充足率管理目標(biāo)，合理制定并有效實施資本規(guī)劃。 （3 分）（3）是否定期評估其資本充足率水平，并以此調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營、約束資產(chǎn)擴(kuò)張；是否定期檢查監(jiān)測資本評估程序；是否定期向董事會報告資本規(guī)劃實施的情況，確保資本管理措施的有效實施。 （3）銀行資本充足率未達(dá)到監(jiān)管要求而進(jìn)行利潤分配的，不得分。（10%）10%以下：100 分50%至 10%：60 分至 100 分100%至 50%：0 分至 60 分100%以上：0 分（30%）120%以上：100 分 100%至 120%：75 分至 100 分 70%至 100%：60 分至 75 分 30%至 70%：0 分至 60 分30%以下：0 分注：此項指標(biāo)采用孰低法計值，即評級得分取兩項指標(biāo)得分中43 / 67較低的分值。（2）不良貸款余額不變或余額上升，不良貸款率下降的，得分應(yīng)低于 3 分。、程序及其有效性對資產(chǎn)質(zhì)量狀況的影響（10 分）主要評價信貸決策程序和制度的完善性、科學(xué)性，包括貸款“三查” 制度、審貸分離的貸款審查審核程序和信貸風(fēng)險管理制度等能否有效遏制不良貸款的發(fā)生。 （2 分）（2）是否建立嚴(yán)格、獨立的授信審查制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 （1 分）（6）貸款責(zé)任制是否建立并嚴(yán)格考核。（10 分）（1）是否根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》制定分類的具體標(biāo)準(zhǔn)以及五級分類的內(nèi)部管理辦法和實施細(xì)則，包括貸款分類的操作、認(rèn)定和審核