【正文】 ）的性質(zhì)和對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，對(duì)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果做出更加細(xì)微的正向或負(fù)向調(diào)整。綜合分析過程中，對(duì)于銀行不愿意提供的信息，應(yīng)視其為不利于銀行的信息；對(duì)于不能確定有利于銀行的情況，應(yīng)視其為不利于銀行的情況；對(duì)于可能導(dǎo)致銀行遭受損失甚至發(fā)生流動(dòng)性問題的明顯跡象，主監(jiān)管員應(yīng)當(dāng)做出合理的判斷和審慎的預(yù)測。主監(jiān)管員對(duì)于收集到的所有評(píng)級(jí)信息進(jìn)行綜合整理分析。主監(jiān)管員應(yīng)力求全面廣泛地掌握評(píng)級(jí)所需要的全部信息。在評(píng)級(jí)信息不夠充分的情況下，主監(jiān)管員可以通過與現(xiàn)場檢查人員、銀行的高級(jí)管理層和銀行的外部審計(jì)人員舉行會(huì)談等途徑進(jìn)一步收集評(píng)級(jí)信息。（二）篩選分析和深入收集信息。商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)應(yīng)依循以下程序和職責(zé)分工來進(jìn)行：一、收集信息（一）收集基本信息。10 / 67第三章 評(píng)級(jí)操作規(guī)程和職責(zé)分工在監(jiān)管工作流程中，監(jiān)管人員須在非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)級(jí)，或者對(duì)上一次評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行修訂和更新。商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)的各項(xiàng)要素及其評(píng)級(jí)結(jié)果和監(jiān)管含義等詳見附件《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)簡表》和《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果一覽表》 。其他因素主要是指對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)，監(jiān)管評(píng)級(jí)人員將依據(jù)這些事項(xiàng)的性質(zhì)和對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，對(duì)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果做出更加細(xì)微的正向或負(fù)向調(diào)整，以增強(qiáng)監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（五）國際、國內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的評(píng)級(jí)情況。（三）銀行的客戶群體和市場份額情況。八、其他因素（Others）（一）銀行經(jīng)營的外部環(huán)境。此外，本指引還特別提高了資本充足狀況（C）的權(quán)重，特別規(guī)定資本充足率低于 8%的銀行，其綜合評(píng)級(jí)結(jié)果不應(yīng)高于 3 級(jí)；如果資本充足率低于 8%且呈下降趨勢(shì)，對(duì)該銀行的綜合評(píng)級(jí)結(jié)果不應(yīng)高于 4 級(jí)。綜合評(píng)級(jí)結(jié)果是六個(gè)單項(xiàng)要素評(píng)級(jí)結(jié)果的加權(quán)匯總，即各單項(xiàng)要素的評(píng)價(jià)分值分別乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)后進(jìn)行加總，得出綜合評(píng)分。各要素評(píng)分 90 分（含 90 分）以上為 1 級(jí)，評(píng)分 75 分（含 75分）至 90 分為 2 級(jí)，評(píng)分 60 分（含 60 分）至 75 分為 3 級(jí)，評(píng)分45 分（含 45 分）至 60 分為 4 級(jí)，評(píng)分 30 分（含 30 分）至 45 分為 5 級(jí)，評(píng)分 30 分以下為 6 級(jí)。（一）單項(xiàng)要素的評(píng)級(jí)。（二）定性因素：；；8 / 6計(jì)量、監(jiān)測和控制程序；。（二）定性因素：、變化趨勢(shì)和穩(wěn)定性；；；；、監(jiān)測和調(diào)控銀行頭寸的能力。（二）定性因素：；，以及銀行盈利對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展與資產(chǎn)損失準(zhǔn)備7 / 67提取的影響；，財(cái)務(wù)管理的健全性和有效性。（二）內(nèi)部控制狀況：；；；；。（二）定性因素：量狀況的影響；；、程序及其有效性；；（質(zhì)）押貸款及其管理狀況；。（二）定性因素：；5 / 67；；，包括控股股東提供支持的意愿和實(shí)際注入資本的情況；。監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以依據(jù)本指引對(duì)新設(shè)立的商業(yè)銀行進(jìn)行試評(píng)級(jí)，但是評(píng)級(jí)結(jié)果不作為正式評(píng)級(jí)結(jié)果，且不與其他商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果作比較。本指引適用于對(duì)上述金融機(jī)構(gòu)法人機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果將作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)。它既是對(duì)監(jiān)管4 / 67機(jī)構(gòu)一個(gè)周期的持續(xù)監(jiān)管的總結(jié)，同時(shí)也為下一個(gè)周期的持續(xù)監(jiān)管提供了可靠的依據(jù)，是對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施持續(xù)監(jiān)管的重要監(jiān)管工具。監(jiān)管評(píng)級(jí)通過對(duì)商業(yè)銀行主要經(jīng)營管理要素的評(píng)價(jià)，系統(tǒng)地分析、識(shí)別商業(yè)銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管評(píng)級(jí)建立了一個(gè)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營狀況的分析框架，提出了一系列分析銀行風(fēng)險(xiǎn)的方法與標(biāo)準(zhǔn)，旨在幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)及時(shí)識(shí)別、判斷銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和嚴(yán)重程度。 ......................................................................4八、其他因素（OTHERS） ............................................................4第三章 評(píng)級(jí)操作規(guī)程和職責(zé)分工 ..................................................5一、收集信息 .................................................................................5二、初評(píng) .........................................................................................5三、復(fù)評(píng) .........................................................................................5四、審核 .........................................................................................6五、評(píng)級(jí)結(jié)果反饋 .........................................................................6第四章 評(píng)級(jí)結(jié)果的運(yùn)用 ..................................................................6一、監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)程度的依據(jù) .....6二、監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為監(jiān)管規(guī)劃和合理配置監(jiān)管資源的主要依據(jù) .................................................................................................7三、監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施和行動(dòng)的主要依據(jù) .....................................................................................................7四、評(píng)級(jí)結(jié)果的披露和保密 .........................................................7第五章 附則 ......................................................................................7附件 商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果一覽表 ......................................113 / 67附件 商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)定量和定性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) .......................16第一章 總則為健全和完善商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行的持續(xù)監(jiān)管、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；為推行同質(zhì)同類銀行比較和差別監(jiān)管模式，逐步統(tǒng)一同質(zhì)同類銀行的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)管評(píng)級(jí)工作，對(duì)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱銀監(jiān)會(huì)）現(xiàn)行的評(píng)級(jí)體系進(jìn)行整合、修訂和完善，依據(jù)我國現(xiàn)行的銀行監(jiān)管法律、法規(guī)和部門規(guī)章，借鑒國際通用的“駱駝（CAMEL）評(píng)級(jí)體系” ，廣泛吸收英國、新加坡和香港等國家地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于監(jiān)管評(píng)級(jí)的良好做法，并充分結(jié)合我國的具體實(shí)踐，制定本指引。1 / 67商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)內(nèi)部指引（試行）第一章 總則 ......................................................................................2一、功能 .........................................................................................2二、適用范圍 .................................................................................2第二章 評(píng)級(jí)要素 ..............................................................................2一、資本充足狀況（CAPITAL ADEQUACY） ................................2（一）定量指標(biāo)： ......................................................................2（二）定性因素： ......................................................................2二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況（ASSET QUALITY） ........................................3（一）定量指標(biāo)： ......................................................................3（二）定性因素： ......................................................................3三、管理狀況（MANAGEMENT ） ..................................................3（一）銀行公司治理狀況： ......................................................3（二）內(nèi)部控制狀況： ..............................................................3四、盈利狀況（EARNINGS） .........................................................3（一）定量指標(biāo)： ......................................................................3（二）定性因素： ......................................................................3五、流動(dòng)性狀況（LIQUIDITY ） .....................................................3（一）定量指標(biāo)： ......................................................................3（二）定性因素： ......................................................................4六、市場風(fēng)險(xiǎn)狀況（SENSITIVITY TO MARKET RISK） .................42 / 67（一）定量指標(biāo)： ......................................................................4（二）定性因素： ......................................................................4七、評(píng)級(jí)結(jié)果 .................................................................................4（一）單項(xiàng)要素的評(píng)級(jí)。 ..........................................................4（二）綜合評(píng)級(jí)。一、功能（一）有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)全面掌握商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。（二）有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)合理配置監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率。監(jiān)管機(jī)構(gòu)據(jù)此確定對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管重點(diǎn)，包括非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查的頻率和范圍。（三）有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施分類監(jiān)管，針對(duì)性地采取監(jiān)管措施，提高監(jiān)管有效性。二、適用范圍本指引適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的所有商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行和中外合資銀行。本指引不適用于新設(shè)立的商業(yè)銀行。第二章 評(píng)級(jí)要素一、資本充足狀況（Capital Adequacy）（一）定量指標(biāo)：；。二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況（Asset Quality）（一）定量指標(biāo)：；；；；；；。6 / 67三、管理狀況（Management）（一）銀行公司治理狀況：；；；；。四、盈利狀況（Earnings）（一）定量指標(biāo)：；；；。五、流動(dòng)性狀況（Liquidity）（一）定量指標(biāo)：；；；；5.（人民幣、外幣合并）存貸款比例。六、市場風(fēng)險(xiǎn)狀況（Sensitivity to Market Risk）（一）定量指標(biāo)：；。七、評(píng)級(jí)結(jié)果單項(xiàng)要素評(píng)級(jí)和綜合評(píng)級(jí)結(jié)果均以 1 級(jí)至 6 級(jí)表示，越大的數(shù)字表明越低的級(jí)別和越高的監(jiān)管關(guān)注程度。上述六個(gè)單項(xiàng)要素（管理要素除外）的評(píng)級(jí)結(jié)果均是定量指標(biāo)和定性因素的算術(shù)加權(quán)結(jié)果，定量指標(biāo)和定性因素的權(quán)重分別為 60%和40%。（二）綜合評(píng)級(jí)。資本充足狀況（C） 、資產(chǎn)質(zhì)量狀況（A） 、管理狀況（M） 、盈利狀況（E） 、流動(dòng)性狀況（L） 、市場風(fēng)險(xiǎn)狀況（S）六個(gè)要素的權(quán)重分別為 20%、20% 、 25%、10%、15%、10% 。加權(quán)匯總后的綜