商業(yè)銀行風(fēng)險管理(5)-wenkub
2023-01-26 08:14:13 本頁面
【正文】 所承擔(dān)的風(fēng)險的情況。 17 金融機(jī)構(gòu)人民幣 一年期存款基準(zhǔn) 利率 商業(yè)銀行風(fēng)險的識別 —— 操作風(fēng)險 ? 指“由于不健全或失效的內(nèi)部控制過程、人員和系統(tǒng)或是外部事件而導(dǎo)致的損失風(fēng)險”。所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實(shí)物產(chǎn)品，如農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。 ? 存貸利差 是商業(yè)銀行的主要利潤來源，信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險。第二篇 機(jī)構(gòu)篇 1 主要內(nèi)容 ? 第 5講 商業(yè)銀行風(fēng)險管理 ? 第 6講 證券公司風(fēng)險管理 2 第 5講 商業(yè)銀行風(fēng)險管理 3 主要內(nèi)容 ? 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的理論根源與現(xiàn)實(shí)起因 ? 第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的識別與估計 ? 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的組織體系與策略 ? 第四節(jié) 案例分析與討論 4 ? 銀行是一個“十分脆弱的體系”，“我們必須拋棄銀行”。 ? 商業(yè)銀行面臨信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)有： ?貸款、票據(jù)貼現(xiàn)和透支、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)； ?同業(yè)拆借、存放同業(yè)； ?或有負(fù)債業(yè)務(wù)（擔(dān)保業(yè)務(wù) 、票據(jù)承兌業(yè)務(wù)等 ） 10 續(xù) ?? ? 貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險 ?指借款人不能或不愿歸還到期貸款本息而給銀行造成損失的可能性； ?衡量指標(biāo)： 不良貸款率 ； ?《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》 規(guī)定：“商業(yè)銀行不得向 關(guān)系人 發(fā)放信用貸款；向關(guān)系人發(fā)放 擔(dān)保貸款 的條件 不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。 ? 《 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引 》 已經(jīng) 2022年 12月 16日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第30次主席會議通過，于 2022年 3月 1日起施行。（巴塞爾委員會） 18 商業(yè)銀行風(fēng)險的識別 —— 流動性風(fēng)險 ? 指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資。 ? （ 已在第 3章做專題補(bǔ)充 ） 22 續(xù) ?? ? 風(fēng)險計量（ RiskMetrics） —— 一個以 VaR為基礎(chǔ)的風(fēng)險管理模型 ?風(fēng)險計量是由 1994年向市場推出的市場風(fēng)險管理的拳頭產(chǎn)品，目前已成為最著名的市場風(fēng)險計量模型之一。 ? 該模型覆蓋了幾乎所有的信貸產(chǎn)品，包括：傳統(tǒng)的商業(yè)貸款、信用證和承付書、固定收入證券等等?！? 一、 貸款風(fēng)險管理的策略之二 —— 信用衍生產(chǎn)品 ? 信用衍生產(chǎn)品被稱為 2l世紀(jì)最具吸引力的金融創(chuàng)新工具。 29 續(xù) ?? ? 根據(jù) ISDA2022年修訂的 《 信用事件定義文件 》 的規(guī)定，信用衍生產(chǎn)品交易中所涉及的信用事件主要包括： 破產(chǎn) 、 拒付 、 延期等。 ? 該票據(jù)的投資者承擔(dān)信用參照主體的信用風(fēng)險，該票據(jù)定期支付高額利息作為回報。投資者向保護(hù)性買方按發(fā)行價支付現(xiàn)金。 35 續(xù) ?? 36 圖： CLN結(jié)構(gòu)圖 總收益互換 (Total Return Swap) ? 它是一種 柜臺交易產(chǎn)品 ,它不能證券化 ,也不能在二級市場上進(jìn)行交易。而接收者則愿意臨時進(jìn)入多頭。 38 圖：總收益互換的結(jié)構(gòu)圖 39 思考題 我國發(fā)展信用衍生品的必要性與障礙 40 二、 回購協(xié)議的風(fēng)險管理策略 ? 回購協(xié)議指證券持有人將證券 賣給 投資者，同時承諾在將來某一日 購回 該證券。 ? 保理業(yè)務(wù)最早起源于 18 世紀(jì)的英國，并在20 世紀(jì) 50年代的美國和西歐國家逐漸發(fā)展成型，是一種新型的 貿(mào)易融資 方式。 ? 如果該行信用級別低 ,清償能力差 ,或發(fā)生票據(jù)到期前銀行突然倒閉的意外事件 ,就會給包買商帶來票據(jù)不能被償付的風(fēng)險。 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險指衍生金融產(chǎn)品 未來收益的不穩(wěn)定程度 。 53 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險之 3:流動性風(fēng)險 指衍生工具持有者不能以合理的價格迅速地賣出或?qū)⒃摴ぞ咿D(zhuǎn)手而導(dǎo)致?lián)p失的可能性，包括不能對頭寸進(jìn)行沖抵或套期保值的風(fēng)險又稱違約風(fēng)險。 55 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險之 5:法律風(fēng)險 指由于衍生合約
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