商業(yè)銀行風險管理(5)-wenkub
2023-01-26 08:14:13 本頁面
【正文】 所承擔的風險的情況。 17 金融機構人民幣 一年期存款基準 利率 商業(yè)銀行風險的識別 —— 操作風險 ? 指“由于不健全或失效的內部控制過程、人員和系統(tǒng)或是外部事件而導致的損失風險”。所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實物產品，如農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。 ? 存貸利差 是商業(yè)銀行的主要利潤來源，信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險。第二篇 機構篇 1 主要內容 ? 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 ? 第 6講 證券公司風險管理 2 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 3 主要內容 ? 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的理論根源與現(xiàn)實起因 ? 第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的識別與估計 ? 第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的組織體系與策略 ? 第四節(jié) 案例分析與討論 4 ? 銀行是一個“十分脆弱的體系”，“我們必須拋棄銀行”。 ? 商業(yè)銀行面臨信用風險的業(yè)務有： ?貸款、票據(jù)貼現(xiàn)和透支、轉貼現(xiàn)； ?同業(yè)拆借、存放同業(yè)； ?或有負債業(yè)務（擔保業(yè)務 、票據(jù)承兌業(yè)務等 ） 10 續(xù) ?? ? 貸款業(yè)務的信用風險 ?指借款人不能或不愿歸還到期貸款本息而給銀行造成損失的可能性； ?衡量指標： 不良貸款率 ； ?《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》 規(guī)定：“商業(yè)銀行不得向 關系人 發(fā)放信用貸款；向關系人發(fā)放 擔保貸款 的條件 不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。 ? 《 商業(yè)銀行市場風險管理指引 》 已經 2022年 12月 16日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第30次主席會議通過，于 2022年 3月 1日起施行。（巴塞爾委員會） 18 商業(yè)銀行風險的識別 —— 流動性風險 ? 指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資。 ? （ 已在第 3章做專題補充 ） 22 續(xù) ?? ? 風險計量（ RiskMetrics） —— 一個以 VaR為基礎的風險管理模型 ?風險計量是由 1994年向市場推出的市場風險管理的拳頭產品，目前已成為最著名的市場風險計量模型之一。 ? 該模型覆蓋了幾乎所有的信貸產品，包括：傳統(tǒng)的商業(yè)貸款、信用證和承付書、固定收入證券等等?！? 一、 貸款風險管理的策略之二 —— 信用衍生產品 ? 信用衍生產品被稱為 2l世紀最具吸引力的金融創(chuàng)新工具。 29 續(xù) ?? ? 根據(jù) ISDA2022年修訂的 《 信用事件定義文件 》 的規(guī)定，信用衍生產品交易中所涉及的信用事件主要包括： 破產 、 拒付 、 延期等。 ? 該票據(jù)的投資者承擔信用參照主體的信用風險，該票據(jù)定期支付高額利息作為回報。投資者向保護性買方按發(fā)行價支付現(xiàn)金。 35 續(xù) ?? 36 圖： CLN結構圖 總收益互換 (Total Return Swap) ? 它是一種 柜臺交易產品 ,它不能證券化 ,也不能在二級市場上進行交易。而接收者則愿意臨時進入多頭。 38 圖：總收益互換的結構圖 39 思考題 我國發(fā)展信用衍生品的必要性與障礙 40 二、 回購協(xié)議的風險管理策略 ? 回購協(xié)議指證券持有人將證券 賣給 投資者，同時承諾在將來某一日 購回 該證券。 ? 保理業(yè)務最早起源于 18 世紀的英國，并在20 世紀 50年代的美國和西歐國家逐漸發(fā)展成型，是一種新型的 貿易融資 方式。 ? 如果該行信用級別低 ,清償能力差 ,或發(fā)生票據(jù)到期前銀行突然倒閉的意外事件 ,就會給包買商帶來票據(jù)不能被償付的風險。 續(xù) ?? ? 衍生金融產品風險指衍生金融產品 未來收益的不穩(wěn)定程度 。 53 續(xù) ?? ? 衍生金融產品風險之 3:流動性風險 指衍生工具持有者不能以合理的價格迅速地賣出或將該工具轉手而導致?lián)p失的可能性，包括不能對頭寸進行沖抵或套期保值的風險又稱違約風險。 55 續(xù) ?? ? 衍生金融產品風險之 5:法律風險 指由于衍生合約
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