商業(yè)銀行風(fēng)險管理2[1]-wenkub
2023-02-13 15:31:09 本頁面
【正文】 理當(dāng)局之所以要全力挽救大陸伊利諾銀行，是因?yàn)榇箨懸晾Z銀行是有數(shù)的大銀行，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響。在 1984年的頭 3個月，問題貸款的總額己達(dá)到 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了 8000萬美元。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 大陸伊利諾銀行并沒有 穩(wěn)定的核心存款來源 ，其貸款主要由出售 短期 可轉(zhuǎn)讓定期存款、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的隔夜存款來支持。 在極端情況下，流動性不足還會使銀行資不抵債。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 早在 20世紀(jì) 70年代初，美國大陸伊利諾銀行最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸擴(kuò)張計(jì)劃。在 20世紀(jì) 70年代，該銀行的資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重 。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 1984年 5月 8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，公眾對這家銀行的未來己失去信心。但是，大量面臨流動性危機(jī)的中小銀行就沒有這么幸運(yùn)了 。 當(dāng)缺口為 正值 (去 來 )，表明流動性需求超過現(xiàn)有的資金來源，存在流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行必須出售資產(chǎn)及購入負(fù)債，以消除流動性缺口。商業(yè)銀行經(jīng)營管理人員的一項(xiàng)重要職責(zé)是使銀行保持充足的資金來源以滿足流動性需求，主要是保證存款的提取、轉(zhuǎn)帳的實(shí)現(xiàn)及貸款的發(fā)放。 （ 1） 短期性流動需求 是指經(jīng)營過程中出現(xiàn)的暫時性或季節(jié)性的資金需求。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)性流動需求是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的根本性失衡，是非短期性的，所以用現(xiàn)金類資產(chǎn)、同業(yè)拆入或債券回購等短期性資金來源難以支持這種長久性的資金需求，只能通過出售證券資產(chǎn)、壓縮貸款或轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資等來平衡缺口。 ? 對負(fù)債流動性的監(jiān)控指標(biāo) 。 2023/2/13 15 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標(biāo) 越高流動性越強(qiáng) 越高流動性越強(qiáng) 越高流動性越強(qiáng) 比率上升流動性增強(qiáng) 越高流動性強(qiáng) 越小流動性強(qiáng) 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標(biāo) 越小流動性強(qiáng) 越小流動性強(qiáng) 越高流動性強(qiáng) 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標(biāo) 比率越高，銀行流動性越差 該比率不得低于 2% 集中反映負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 比率高，流動性強(qiáng) 比率高，流動性強(qiáng) 集中反映負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 比率高，流動性強(qiáng) 比率高，流動性強(qiáng) 比率低，銀行資金穩(wěn)定性高， 銀行流動性需求可減少 集中反映負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 此比率急劇下降，流動性風(fēng)險增大 拆入資金比不得超過 4% 拆出資金比不得超過 8% 集中反映資產(chǎn)負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 指標(biāo)值大于 1，表明流動性上升；小于 1，表明流動性下降 比率越大，說明銀行應(yīng)付潛在流動性需求的能力越強(qiáng) 集中反映資產(chǎn)負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 該指標(biāo)若大于 1,流動性缺口 。 (2)資產(chǎn)售出時的損失。 (4)向中央銀行借款情況。市場評級機(jī)構(gòu)是否調(diào)整對銀行的資信評級 ?若評級提高，說明銀行的市場地位提高 。 我國商業(yè)銀行流動性計(jì)劃管理模式 銀行流動性管理的核心問題是能夠協(xié)調(diào)好流動性供求，以避免兩種傾向：因過多的流動性供給而降低銀行的盈利能力；當(dāng)流動性不足時銀行不能立即取得所需要的資金而造成支付危機(jī)。人民銀行要求各商業(yè)銀行每旬、月后五日內(nèi)報送一般存款余款表及月末日計(jì)表。更重要的是，銀行資金管理人員的任務(wù)在于使每日形響準(zhǔn)備金的重大交易按預(yù)期執(zhí)行，避免出現(xiàn)完全意外的結(jié)果，使銀行措手不及。銀行資金管理人員除了對每周 (日 )資金頭寸進(jìn)行預(yù)測和管理外，還應(yīng)根據(jù)一段時期的資金運(yùn)動規(guī)律和展趨勢，綜合多種影響因素來預(yù)測某一周期內(nèi)流動性需求狀況，從而確定相應(yīng)的調(diào)整對策。例如，當(dāng)前我國鼓勵居民消費(fèi)，在居民購房、購車等大宗消費(fèi)趨熱時，存款總額中穩(wěn)定性強(qiáng)的儲蓄存款會大量轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定性較弱的對公存款，加上消費(fèi)貸款和生產(chǎn)性貸款需求上升，銀行流動性需求也會增加。在穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境中，存款和其他資金來源穩(wěn)定增長，貸款增長較少或基本不變，出現(xiàn)流動性過剩，需要銀行進(jìn)行更充分的投資 。一是堅(jiān)持分類指導(dǎo)，強(qiáng)化資金管理 。 三 、 我國商業(yè)銀行流動性計(jì)劃的滿足及綜合評價 商業(yè)銀行在確定了流動性計(jì)劃后，應(yīng)選擇和安排合適的流動性資源。當(dāng)然，銀行還需考慮一般應(yīng)采用成本最低的流動性資產(chǎn)形式。 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)有四種形態(tài)，即庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款準(zhǔn)備金、存放同業(yè)和在途資金。因?yàn)楝F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的非盈利資產(chǎn)、如果存量過大，勢必造成銀行資產(chǎn)的浪費(fèi)，加大機(jī)會成本，降低資產(chǎn)收益率；如果存量過小，又會加大銀行的流動件風(fēng)險，影響銀行信譽(yù)甚至危及銀行安全。在一定時期內(nèi)，若資金流入大于資金流出，會增加現(xiàn)金資產(chǎn)存量；反之，資金流出大于資金流入，又會減少現(xiàn)金資產(chǎn)存量。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)以多種形態(tài)存在，除庫存現(xiàn)金以外，其他形態(tài)的現(xiàn)金資產(chǎn)都是通過銀行賬戶的資金轉(zhuǎn)移完成收付的，只有庫存的現(xiàn)鈔、硬幣以實(shí)物形態(tài)存在，不可避免地會發(fā)生危險；因此，銀行對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)加管理，健全安今防范制度
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