商業(yè)銀行風險管理2[1]-wenkub
2023-02-13 15:31:09 本頁面
【正文】 理當局之所以要全力挽救大陸伊利諾銀行，是因為大陸伊利諾銀行是有數(shù)的大銀行，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響。在 1984年的頭 3個月，問題貸款的總額己達到 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了 8000萬美元。 1. 流動性風險定義以及案例 大陸伊利諾銀行并沒有 穩(wěn)定的核心存款來源 ，其貸款主要由出售 短期 可轉(zhuǎn)讓定期存款、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。 在極端情況下，流動性不足還會使銀行資不抵債。 1. 流動性風險定義以及案例 早在 20世紀 70年代初，美國大陸伊利諾銀行最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。在 20世紀 70年代，該銀行的資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重 。 1. 流動性風險定義以及案例 1984年 5月 8日，當市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，公眾對這家銀行的未來己失去信心。但是，大量面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了 。 當缺口為 正值 (去 來 )，表明流動性需求超過現(xiàn)有的資金來源，存在流動性風險，商業(yè)銀行必須出售資產(chǎn)及購入負債，以消除流動性缺口。商業(yè)銀行經(jīng)營管理人員的一項重要職責是使銀行保持充足的資金來源以滿足流動性需求，主要是保證存款的提取、轉(zhuǎn)帳的實現(xiàn)及貸款的發(fā)放。 （ 1） 短期性流動需求 是指經(jīng)營過程中出現(xiàn)的暫時性或季節(jié)性的資金需求。因為結(jié)構(gòu)性流動需求是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的根本性失衡，是非短期性的，所以用現(xiàn)金類資產(chǎn)、同業(yè)拆入或債券回購等短期性資金來源難以支持這種長久性的資金需求，只能通過出售證券資產(chǎn)、壓縮貸款或轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資等來平衡缺口。 ? 對負債流動性的監(jiān)控指標 。 2023/2/13 15 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標 越高流動性越強 越高流動性越強 越高流動性越強 比率上升流動性增強 越高流動性強 越小流動性強 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標 越小流動性強 越小流動性強 越高流動性強 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標 比率越高，銀行流動性越差 該比率不得低于 2% 集中反映負債流動性狀況的指標 比率高，流動性強 比率高，流動性強 集中反映負債流動性狀況的指標 比率高，流動性強 比率高，流動性強 比率低，銀行資金穩(wěn)定性高， 銀行流動性需求可減少 集中反映負債流動性狀況的指標 此比率急劇下降，流動性風險增大 拆入資金比不得超過 4% 拆出資金比不得超過 8% 集中反映資產(chǎn)負債流動性狀況的指標 指標值大于 1，表明流動性上升；小于 1，表明流動性下降 比率越大，說明銀行應付潛在流動性需求的能力越強 集中反映資產(chǎn)負債流動性狀況的指標 該指標若大于 1,流動性缺口 。 (2)資產(chǎn)售出時的損失。 (4)向中央銀行借款情況。市場評級機構(gòu)是否調(diào)整對銀行的資信評級 ?若評級提高，說明銀行的市場地位提高 。 我國商業(yè)銀行流動性計劃管理模式 銀行流動性管理的核心問題是能夠協(xié)調(diào)好流動性供求，以避免兩種傾向：因過多的流動性供給而降低銀行的盈利能力；當流動性不足時銀行不能立即取得所需要的資金而造成支付危機。人民銀行要求各商業(yè)銀行每旬、月后五日內(nèi)報送一般存款余款表及月末日計表。更重要的是，銀行資金管理人員的任務(wù)在于使每日形響準備金的重大交易按預期執(zhí)行，避免出現(xiàn)完全意外的結(jié)果，使銀行措手不及。銀行資金管理人員除了對每周 (日 )資金頭寸進行預測和管理外，還應根據(jù)一段時期的資金運動規(guī)律和展趨勢，綜合多種影響因素來預測某一周期內(nèi)流動性需求狀況，從而確定相應的調(diào)整對策。例如，當前我國鼓勵居民消費，在居民購房、購車等大宗消費趨熱時，存款總額中穩(wěn)定性強的儲蓄存款會大量轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定性較弱的對公存款，加上消費貸款和生產(chǎn)性貸款需求上升，銀行流動性需求也會增加。在穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境中，存款和其他資金來源穩(wěn)定增長，貸款增長較少或基本不變，出現(xiàn)流動性過剩，需要銀行進行更充分的投資 。一是堅持分類指導，強化資金管理 。 三 、 我國商業(yè)銀行流動性計劃的滿足及綜合評價 商業(yè)銀行在確定了流動性計劃后，應選擇和安排合適的流動性資源。當然，銀行還需考慮一般應采用成本最低的流動性資產(chǎn)形式。 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)有四種形態(tài)，即庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款準備金、存放同業(yè)和在途資金。因為現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的非盈利資產(chǎn)、如果存量過大，勢必造成銀行資產(chǎn)的浪費，加大機會成本，降低資產(chǎn)收益率；如果存量過小，又會加大銀行的流動件風險，影響銀行信譽甚至危及銀行安全。在一定時期內(nèi)，若資金流入大于資金流出，會增加現(xiàn)金資產(chǎn)存量；反之，資金流出大于資金流入，又會減少現(xiàn)金資產(chǎn)存量。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)以多種形態(tài)存在，除庫存現(xiàn)金以外，其他形態(tài)的現(xiàn)金資產(chǎn)都是通過銀行賬戶的資金轉(zhuǎn)移完成收付的，只有庫存的現(xiàn)鈔、硬幣以實物形態(tài)存在，不可避免地會發(fā)生危險；因此，銀行對庫存現(xiàn)金要嚴加管理，健全安今防范制度
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