商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理(5)-免費(fèi)閱讀
【正文】 63 七、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系 64 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 健全行業(yè)自律組織 加大市場(chǎng)約束 內(nèi)部全面風(fēng)險(xiǎn)管理 微觀全面風(fēng)險(xiǎn)管理 宏觀全面風(fēng)險(xiǎn)管理 第四節(jié) 案例分析與討論 65 在世界金融發(fā)展史上，由于在金融衍生產(chǎn)品上承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度而最終導(dǎo)致機(jī)構(gòu)瞬間崩潰的事件 不勝枚舉 ，如：英國(guó)巴林銀行破產(chǎn)事件、日本三井住友商社事件 、中航油事件、“ 3 60 續(xù) ?? 61 ?2022年 9月 8日 中國(guó)金融期貨交易所 在上海正式掛牌成立。法律風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在 OTC（也稱(chēng)為柜臺(tái)市場(chǎng)）的交易中。 51 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于 1994年7月 27日發(fā)表 《 衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理指南 》 ,把衍生品的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型歸為 五類(lèi) : ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn) ?法律風(fēng)險(xiǎn) 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之 1：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 又稱(chēng) 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ，是指因標(biāo)的資產(chǎn)（如利率、匯率、股票指數(shù)、商品等）市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致金融衍生工具價(jià)格變動(dòng)的不確定性。 ? 按商品買(mǎi)賣(mài)雙方是否在一個(gè)國(guó)家，分為： ?國(guó)內(nèi)保理 ?國(guó)際保理 42 續(xù) ?? ? 按是保理商否保留追索權(quán)，分類(lèi)： ?無(wú)追索權(quán)保理 ?有追索權(quán)保理 ? 保理商面臨的進(jìn)口商的信用風(fēng)險(xiǎn)比較： 無(wú)追索權(quán)保理的信用風(fēng)險(xiǎn) 有追索權(quán)保理的信用風(fēng)險(xiǎn) ? 保理商的風(fēng)險(xiǎn)防范策略： ?對(duì)債務(wù)人的 資信調(diào)查 ； ?要求供應(yīng)商 投保 出口信用風(fēng)險(xiǎn)； ?要求供應(yīng)商適當(dāng) 分散業(yè)務(wù) ； 43 “南京愛(ài)立信倒戈”事件 44 四、福費(fèi)廷的風(fēng)險(xiǎn)管理策略 ? 福費(fèi)廷 (Forfaiting)指包買(mǎi)商從出口商那里無(wú)追索權(quán) 地購(gòu)買(mǎi)已經(jīng)承兌的、并通常由進(jìn)出口商所在地銀行擔(dān)保的遠(yuǎn)期匯票或本票。 37 續(xù) ?? ? 通過(guò)互換 ,操縱者同意將債券在互換期內(nèi)的所有息票支付的利息和因價(jià)格的變動(dòng)而產(chǎn)生的資本利得傳遞給接受者。 34 續(xù) ?? ? 在 CLN 的有效期內(nèi) ,投資者收到 利息 直到 到期 或者信用參照主體發(fā)生 違約 。 ? 主要的信用衍生產(chǎn)品有： ?信用違約互換 ?信用聯(lián)系票據(jù) ?總收益互換 30 信用違約互換 (Credit Default Swap) 當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方 簽訂了 買(mǎi)賣(mài)信用違約互換合同后： ? 違約保護(hù)的買(mǎi)方： 按標(biāo)的資產(chǎn)面值的一定比例 定期 (通常一年或半年一次 ) 向賣(mài)方進(jìn)行支付 ,直到 到期 或指定的違約事件的發(fā)生 為止。 24 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與組織體系 25 一、 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略之一 —— 貸款分散 ? 貸款分散的數(shù)學(xué)機(jī)理 假設(shè)有 n筆貸款，每一筆貸款可以看作是一個(gè) 獨(dú)立 事件。 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種 派生性風(fēng)險(xiǎn) 。 ” 11 續(xù) ?? ? 解讀： ? 20222022年商業(yè)銀行不良貸款情況表 ? 20222022年 2季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表 12 續(xù) ?? ? 《 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引 》 (2022) ? 《 農(nóng)村銀行機(jī)構(gòu)公司類(lèi)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)十級(jí)分類(lèi)指引（試行） 》 (2022) ? 《 商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法 》 (2022) 13 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 —— 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 指因 市場(chǎng)價(jià)格 （利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 —— 彼爾 .蓋茨 5 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論根源與現(xiàn)實(shí)起因 一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論根源 —— 內(nèi)在的脆弱性 ? “硬負(fù)債 ” VS. “軟資產(chǎn) ” ? 負(fù)債期限短 VS. 資產(chǎn)期限長(zhǎng) ? 信貸市場(chǎng)信息不對(duì)
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