商業(yè)銀行風險管理(5)-免費閱讀
【正文】 63 七、商業(yè)銀行風險管理的組織體系 64 全面風險管理體系 加強風險監(jiān)管 健全行業(yè)自律組織 加大市場約束 內(nèi)部全面風險管理 微觀全面風險管理 宏觀全面風險管理 第四節(jié) 案例分析與討論 65 在世界金融發(fā)展史上，由于在金融衍生產(chǎn)品上承擔風險過度而最終導致機構(gòu)瞬間崩潰的事件 不勝枚舉 ，如：英國巴林銀行破產(chǎn)事件、日本三井住友商社事件 、中航油事件、“ 3 60 續(xù) ?? 61 ?2022年 9月 8日 中國金融期貨交易所 在上海正式掛牌成立。法律風險主要發(fā)生在 OTC（也稱為柜臺市場）的交易中。 51 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于 1994年7月 27日發(fā)表 《 衍生產(chǎn)品風險管理指南 》 ,把衍生品的風險類型歸為 五類 : ?市場風險 ?信用風險 ?流動性風險 ?操作風險 ?法律風險 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風險之 1：市場風險 又稱 價格風險 ，是指因標的資產(chǎn)（如利率、匯率、股票指數(shù)、商品等）市場價格波動而導致金融衍生工具價格變動的不確定性。 ? 按商品買賣雙方是否在一個國家，分為： ?國內(nèi)保理 ?國際保理 42 續(xù) ?? ? 按是保理商否保留追索權(quán)，分類： ?無追索權(quán)保理 ?有追索權(quán)保理 ? 保理商面臨的進口商的信用風險比較： 無追索權(quán)保理的信用風險 有追索權(quán)保理的信用風險 ? 保理商的風險防范策略： ?對債務(wù)人的 資信調(diào)查 ； ?要求供應(yīng)商 投保 出口信用風險； ?要求供應(yīng)商適當 分散業(yè)務(wù) ； 43 “南京愛立信倒戈”事件 44 四、福費廷的風險管理策略 ? 福費廷 (Forfaiting)指包買商從出口商那里無追索權(quán) 地購買已經(jīng)承兌的、并通常由進出口商所在地銀行擔保的遠期匯票或本票。 37 續(xù) ?? ? 通過互換 ,操縱者同意將債券在互換期內(nèi)的所有息票支付的利息和因價格的變動而產(chǎn)生的資本利得傳遞給接受者。 34 續(xù) ?? ? 在 CLN 的有效期內(nèi) ,投資者收到 利息 直到 到期 或者信用參照主體發(fā)生 違約 。 ? 主要的信用衍生產(chǎn)品有： ?信用違約互換 ?信用聯(lián)系票據(jù) ?總收益互換 30 信用違約互換 (Credit Default Swap) 當買賣雙方 簽訂了 買賣信用違約互換合同后： ? 違約保護的買方： 按標的資產(chǎn)面值的一定比例 定期 (通常一年或半年一次 ) 向賣方進行支付 ,直到 到期 或指定的違約事件的發(fā)生 為止。 24 第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的策略與組織體系 25 一、 貸款風險管理的策略之一 —— 貸款分散 ? 貸款分散的數(shù)學機理 假設(shè)有 n筆貸款，每一筆貸款可以看作是一個 獨立 事件。 ? 流動性風險是一種 派生性風險 。 ” 11 續(xù) ?? ? 解讀： ? 20222022年商業(yè)銀行不良貸款情況表 ? 20222022年 2季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況表 12 續(xù) ?? ? 《 貸款風險分類指引 》 (2022) ? 《 農(nóng)村銀行機構(gòu)公司類信貸資產(chǎn)風險十級分類指引（試行） 》 (2022) ? 《 商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法 》 (2022) 13 商業(yè)銀行風險的識別 —— 市場風險 ? 指因 市場價格 （利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。 —— 彼爾 .蓋茨 5 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的理論根源與現(xiàn)實起因 一、商業(yè)銀行風險的理論根源 —— 內(nèi)在的脆弱性 ? “硬負債 ” VS. “軟資產(chǎn) ” ? 負債期限短 VS. 資產(chǎn)期限長 ? 信貸市場信息不對
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