商業(yè)銀行風險管理(5)-文庫吧在線文庫
【正文】 ?? ? 風險計量（ RiskMetrics） —— 一個以 VaR為基礎(chǔ)的風險管理模型 ?風險計量是由 1994年向市場推出的市場風險管理的拳頭產(chǎn)品，目前已成為最著名的市場風險計量模型之一。 ? 《 商業(yè)銀行市場風險管理指引 》 已經(jīng) 2022年 12月 16日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第30次主席會議通過，于 2022年 3月 1日起施行。第二篇 機構(gòu)篇 1 主要內(nèi)容 ? 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 ? 第 6講 證券公司風險管理 2 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 3 主要內(nèi)容 ? 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的理論根源與現(xiàn)實起因 ? 第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的識別與估計 ? 第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的組織體系與策略 ? 第四節(jié) 案例分析與討論 4 ? 銀行是一個“十分脆弱的體系”，“我們必須拋棄銀行”。所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實物產(chǎn)品，如農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。 ? 《 商業(yè)銀行資本管理辦法 (試行 )》 2022 21 專題 商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議 商業(yè)銀行風險的度量 —— 受險價值法 ? Dennis Weatherstone要求每天下午 4:45以前必須得到一個數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)能夠反映該公司下一個 24小時其全球業(yè)務(wù)所承擔的風險的情況。 26 續(xù) ?? ? 貸款分散的形式： ?資產(chǎn)多樣化 ?單個貸款比例 ?貸款方的分散 27 同學們請注意！《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》（ 2022年）規(guī)定：“對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過 百分之十 。 31 圖：信用違約互換的結(jié)構(gòu)圖 續(xù) ?? 32 信用聯(lián)系票據(jù) (CreditLinked Note) ? 信用聯(lián)系票據(jù) (CLN) 是一種 附息票據(jù) ,是將信用風險證券化的結(jié)果。 ?如果沒有違約發(fā)生 ,投資者將在到期日收回 CLN 的 全部名義價值 ,從而得到極有吸引力的回報。接受者則同意支付 確定的利率 (如 :LIBOR + 價差 ) 。 ? 幾乎所有的福費廷票據(jù)都由 進口國的商業(yè)銀行 擔保 ,該銀行的 信用級別 構(gòu)成信用風險的一個關(guān)鍵因素。主要成因包括三種： ? 交易對手的 資信等級 ； ? 衍生工具交易的 場所和結(jié)算方式 ； ? 交易對手的 動機和策略 。 56 衍生金融產(chǎn)品引發(fā)的幾次危機 ? 奧蘭治縣破產(chǎn)案 ? 巴林銀行破產(chǎn)案 ? 安然公司破產(chǎn)案 ? 量子基金破產(chǎn)案 ? 老虎基金破產(chǎn)案 ? 長期資本管理公司破產(chǎn)案 57 衍生金融產(chǎn)品風險管理的兩個重要方面 ? 制度設(shè)計 ?明確 高級管理層 的風險管理職責 ?形成健全的 風險管理程序 ?形成完備的 內(nèi)部控制與審計 程序 ? 準確度量衍生金融產(chǎn)品風險 ?風險 度量技術(shù)的創(chuàng)新 58 我國衍生金融產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀 ? 2022年 9月：當前中國金融衍生品市場不是要不要發(fā)展，而是 必須發(fā)展和如何發(fā)展 的問題；一定要積極、穩(wěn)步推進中國金融衍生品市場的發(fā)展，在金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新上，應(yīng) 成熟一個發(fā)展一個 。 ?“中國經(jīng)濟的快速增長以及與世界經(jīng)濟的融合，對中國金融市場服務(wù)實體經(jīng)濟提出更高要求；正如經(jīng)濟的增長從粗放型向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變一樣，金融市場的發(fā)展也需要金融深化，尤其是金融產(chǎn)品的定價 中心”。 ? 簡述貸款風險管理的策略。近來，商業(yè)銀行不斷推出形式多樣的衍生產(chǎn)品，不僅包括期權(quán)、期貨和掉期等衍生品工具，還推出了與利率、匯率、商品價格和股票指數(shù)掛鉤的結(jié)構(gòu)性票據(jù)，以及其它復合型金融工具。 ? 2022年 2月，“ 國內(nèi)金融衍生產(chǎn)品市場的初春時節(jié)已經(jīng)來臨 ”。具體包括兩類： ? 內(nèi)部監(jiān)管體系 不完善、經(jīng)營管理上出現(xiàn)漏洞、工作流程不合理等帶來的風險； ? 各種 偶發(fā)性 事故或自然災(zāi)害，如電腦系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)癱瘓、地震、火災(zāi)、工作人員差錯等給衍生品交易者造成損失的可能性。 ? 商業(yè)銀行的或有資產(chǎn)包括： ?擔保 (票據(jù)承兌、信用證 ) ?貸款承諾 ?票據(jù)發(fā)行便利
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1