商業(yè)銀行風(fēng)險管理概論培訓(xùn)教程-文庫吧在線文庫
【正文】 后國家的證券市場撤出，轉(zhuǎn)持風(fēng)險較低、質(zhì)量較高的美國和德國政府債券。25商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要方法風(fēng)險分散是融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理行為、風(fēng)險道德標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是風(fēng)險管理體系的靈魂。（ 1）缺口分析（ 2）久期分析（ 3）外匯敞口分析（ 4）敏感性分析（ 5）情景分析（ 6）內(nèi)部模型37風(fēng)險監(jiān)測l 風(fēng)險監(jiān)測程序l 風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系42金融體系三要素金融體系金融體系金融工具金融機(jī)構(gòu)交易規(guī)則43什么是投資？以未來更高的回報來替代當(dāng)前的消費(fèi) —”資金的時間價值 ”投資以更高的回報預(yù)期來補(bǔ)償不確定性對確定性的替代 —”資金的風(fēng)險回報 ”44金融體系中有哪些風(fēng)險呢？l結(jié)算風(fēng)險l金融體系（金融工具）中的風(fēng)險l法律風(fēng)險l操作風(fēng)險l市場風(fēng)險l流動性風(fēng)險l信用風(fēng)險45風(fēng)險配置為什么是金融體系的基本功能之一？l 由于風(fēng)險是投資的基本屬性，也是金融體系的基本屬性，所以風(fēng)險配置成為了金融體系的基本功能之一。l 方差 σ表示波 動 的離散 趨勢 ，即 風(fēng)險 水平。這個機(jī)會成本至少大于相同期限的國債收益率。l 例如：信用風(fēng)險暴露 — 受信用風(fēng)險影響的貸款量l 所以，風(fēng)險水平的高低不僅取決于風(fēng)險因素波動性或不確定性的大小，更重要的是取決于其對特定風(fēng)險因素的暴露程度！55總結(jié)：風(fēng)險的基本特征l 風(fēng)險是對事物發(fā)展未來狀態(tài)的看法。56（三）為什么會有風(fēng)險？l 從人本身來看l 從經(jīng)濟(jì)社會的角度來看57從人本身來看l 人的行為具有追求自身利益最大化下的有限理性和機(jī)會主義傾向兩個特征。l 原始人為了躲避風(fēng)雨雷電和猛獸群居在巖洞里是最早的風(fēng)險管理行為之一。63風(fēng)險管理思想的發(fā)展l 19世紀(jì)，隨著工業(yè)革命的發(fā)展，企業(yè)風(fēng)險管理思想開始萌芽，法國的管理學(xué)家亨利 l 1983年，在美國紐約召開的風(fēng)險和保險管理協(xié)會年會上，世界各國的專家學(xué)者共同討論通過了 “101條風(fēng)險管理準(zhǔn)則 ”。l 20世 紀(jì) 30年代， 資 本主 義 世界大 蕭 條，美國的大危機(jī)使得美國 產(chǎn) 生了 風(fēng)險 管理的構(gòu)想。62風(fēng)險管理思想的發(fā)展l 古典經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人威廉 58從經(jīng)濟(jì)社會的角度來看l 市場經(jīng)濟(jì)就是風(fēng)險經(jīng)濟(jì)。l 風(fēng)險和不確定性在很大程度上都受到經(jīng)濟(jì)主體對相關(guān)信息的掌握。53風(fēng)險和危險l 風(fēng)險是指結(jié)果的不確定性或損失發(fā)生的可能性。l 風(fēng)險是事前概念，損失是事后概念。例如公司突然公布新投資計劃而引起股票價格變動。48風(fēng)險和不確定性指確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理的有效標(biāo)準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理策略的總體規(guī)劃34（二）商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織董事會及其專門委員會 —— 風(fēng)險管理委員會監(jiān)事會高級管理層風(fēng)險管理部門其他風(fēng)險控制部門（內(nèi)部審計部門、行業(yè)自律組織）35（三）商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程風(fēng)險識別（ 1）故障樹法（ 2）專家預(yù)測法（ 3）流程圖分析法（資金運(yùn)用方面的風(fēng)險識別）（ 4）監(jiān)測 診斷法（對客戶經(jīng)營情況的觀測、記錄和分析）36風(fēng)險計量、（ 1）資產(chǎn)種類分散（ 2）行業(yè)分散（ 3）地區(qū)分散（ 4）客戶分散（ 5）資產(chǎn)質(zhì)量分散26風(fēng)險對沖指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。l 例：長期資本管理公司的危機(jī)20l 美國長期資本管理公司 (LTCM)成立于 1994年 2月，
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