商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概論培訓(xùn)教程(參考版)
2025-01-27 15:29本頁(yè)面
【正文】 65演講完畢，謝謝觀看！。到了六七十年代，美國(guó)主要大學(xué)的工商管理學(xué)院都開(kāi)設(shè)了風(fēng)險(xiǎn)管理課程，保險(xiǎn)系也把教學(xué)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移為風(fēng)險(xiǎn)管理，保險(xiǎn)僅作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具加以研究。l 美國(guó)管理者 協(xié) 會(huì)和 紐約 投保人 協(xié) 會(huì)。被 視為風(fēng)險(xiǎn) 管理的 發(fā) 源地。法 約 爾在《一般管理與工 業(yè) 管理》一 書(shū) 中首先把 風(fēng)險(xiǎn) 管理思想引入企 業(yè)經(jīng)營(yíng) 活 動(dòng) 中。斯密 1776年《國(guó)富 論 》和李嘉 圖 1817年《政治 經(jīng)濟(jì) 學(xué)及 賦 稅原理》中，都明 顯 地滲透著 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 分析的思想和方法。配第，于 1662年著成《 賦 稅 論 》，多 處論 及 財(cái) 政收支、 貨幣 政策的 錯(cuò) 與 對(duì) （ 風(fēng)險(xiǎn) ）的 問(wèn)題 。l 重商主義者蒙克萊于 1614年提出 “政治經(jīng)濟(jì)學(xué) ”，探討一個(gè)封建國(guó)家發(fā)財(cái)致富的途徑，事實(shí)上把經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題置于宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行研究。（從漁獵到采摘）61風(fēng)險(xiǎn)管理思想的發(fā)展l 公元前 355年，古希臘學(xué)者色諾芬從研究家庭經(jīng)濟(jì)管理入手，著成《經(jīng)濟(jì)論》。59（四）金融風(fēng)險(xiǎn)的分類信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)60三、風(fēng)險(xiǎn)管理的起源和發(fā)展l 風(fēng)險(xiǎn)管理是人類為了自身的生存和發(fā)展而從事的最基本的活動(dòng)之一。l 社會(huì)分工，產(chǎn)生商品交換，交易必須依靠契約，蘊(yùn)含著信用風(fēng)險(xiǎn)。有可能使信用秩序動(dòng)搖，如合同違約、欠賬不還等。l 不是完全理性，而是有限理性！使人不能做出正確的決策，造成風(fēng)險(xiǎn)。損失也是風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。信息是影響風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。不確定性也是形成風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。時(shí)間是形成風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。54風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)暴露l 風(fēng)險(xiǎn)暴露是指金融機(jī)構(gòu)在各種業(yè)務(wù)活動(dòng)中容易受到風(fēng)險(xiǎn)因素影響的資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，或者說(shuō)暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的頭寸狀況。l 危險(xiǎn)一般是指損失事件更容易發(fā)生或損失事件一旦發(fā)生會(huì)使得損失更加嚴(yán)重的環(huán)境。l 概率包含 0和 1，表示 “不可能 ”和 “必然 ”，為確定性狀態(tài)，已不屬于風(fēng)險(xiǎn)的范疇。保險(xiǎn)學(xué)中的損失 風(fēng)險(xiǎn)管理中的損失52風(fēng)險(xiǎn)與可能性（概率）l 風(fēng)險(xiǎn)和可能性是有必然聯(lián)系的。不僅包括對(duì)原來(lái)?yè)碛械馁Y本的失去，即本金的損失，還包括以市場(chǎng)平均收益率表示的 機(jī)會(huì)成本 。l 損失發(fā)生了，風(fēng)險(xiǎn)就不存在了。l 風(fēng)險(xiǎn)只是損失的可能，或者說(shuō)是潛在的損失，不等于損失本身。l 波 動(dòng) 性 雖 然和市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 密切相關(guān)，但無(wú)法解釋 不容易量化的信用 風(fēng)險(xiǎn) 、操作 風(fēng)險(xiǎn) 和法律風(fēng)險(xiǎn) 。l 期望 E（）表示波動(dòng)變化的平均水平。風(fēng)險(xiǎn) 不確定性實(shí)踐中概率分布是依賴于決策者的認(rèn)知能力和信息量，所以我們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性不做嚴(yán)格區(qū)分。決策者不能預(yù)知事件發(fā)生最終結(jié)果的可能狀態(tài)以及相應(yīng)的可能性大小即 概率分布 。決策者面臨的一種狀態(tài)，即能夠事先知道事件最終呈現(xiàn)的可能狀態(tài)，并且可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和歷史數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確地預(yù)知每種可能狀態(tài)出現(xiàn)的可能性的大小，即知道整個(gè)事件發(fā)生的 概率分布 。 46金融體系的資金和風(fēng)險(xiǎn)配置l資金配置l資金盈余者 l資金短缺者l風(fēng)險(xiǎn)配置l風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)過(guò)度或承擔(dān)能力較差的投資者l有承擔(dān)能力且愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投資者1247風(fēng)險(xiǎn)配置的例子l 保險(xiǎn)：集合同類危險(xiǎn)聚資建立基金，對(duì)特定危險(xiǎn)的后果提供經(jīng)濟(jì)保障的一種危險(xiǎn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)移機(jī)制。l 金融體系三要素：金融工具、金融機(jī)構(gòu)、交易規(guī)則。是風(fēng)險(xiǎn)管理的最后階段，也是最核心、最關(guān)鍵的階段39二、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步討論金融風(fēng)險(xiǎn)與金融體系1風(fēng)險(xiǎn)的概念和性質(zhì)2為什么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？3風(fēng)險(xiǎn)的分類440（一）
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