商業(yè)銀行風險管理(5)-文庫吧
2024-12-27 08:14 本頁面
【正文】 金融機構(gòu)人民幣 一年期存款基準 利率 商業(yè)銀行風險的識別 —— 操作風險 ? 指“由于不健全或失效的內(nèi)部控制過程、人員和系統(tǒng)或是外部事件而導(dǎo)致的損失風險”。（巴塞爾委員會） 18 商業(yè)銀行風險的識別 —— 流動性風險 ? 指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資。 ? 流動性風險是一種 派生性風險 。 ? 主要特征： ?不能及時、足額地支付到期的存款等債務(wù)； ?無法滿足 正常的 貸款需求； ?為滿足到期支付的需求， 不惜代價 籌集短期資金； ?流動性資產(chǎn)不足、超額準備金比例過低，被迫變賣資產(chǎn)，導(dǎo)致巨額損失； 19 商業(yè)銀行風險的度量 —— 監(jiān)管資本法 ? 《 新巴塞爾資本協(xié)議的概述 》 規(guī)定，資本充足率最低要求為 8%，其計算公式為： 操作風險所需資本）市場風險所需資本（信用風險加權(quán)資產(chǎn)附屬資本核心資本風險加權(quán)資產(chǎn)總資本銀行的資本充足率???????20 續(xù) ?? ? 我國 《 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 》 等相關(guān)規(guī)定。 ? 《 商業(yè)銀行資本管理辦法 (試行 )》 2022 21 專題 商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議 商業(yè)銀行風險的度量 —— 受險價值法 ? Dennis Weatherstone要求每天下午 4:45以前必須得到一個數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)能夠反映該公司下一個 24小時其全球業(yè)務(wù)所承擔的風險的情況。 ? （ 已在第 3章做專題補充 ） 22 續(xù) ?? ? 風險計量（ RiskMetrics） —— 一個以 VaR為基礎(chǔ)的風險管理模型 ?風險計量是由 1994年向市場推出的市場風險管理的拳頭產(chǎn)品，目前已成為最著名的市場風險計量模型之一。 ?該模型的本質(zhì)就是 VaR模型。 23 商業(yè)銀行風險度量 —— 信用度量制模型 ? CreditMetrics是由 已有的“ Riskmetrics”方法基礎(chǔ)上，創(chuàng)立的一種評估 銀行信貸風險 的證券組合模型。 ? 該模型通過 VaR數(shù)值的計算，力圖反映出銀行某個或整個信貸組合一旦面臨信用級別變化或拖欠風險時所應(yīng)準備的資本金數(shù)值。 ? 該模型覆蓋了幾乎所有的信貸產(chǎn)品，包括：傳統(tǒng)的商業(yè)貸款、信用證和承付書、固定收入證券等等。 24 第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的策略與組織體系 25 一、 貸款風險管理的策略之一 —— 貸款分散 ? 貸款分散的數(shù)學機理 假設(shè)有 n筆貸款，每一筆貸款可以看作是一個 獨立 事件。如果用 A1， A2， …， An來代表這 n筆貸款，用 P(A1)， P(A2)， …，P(An)來代表這 n筆貸款成為呆賬的概率，那么，這 n筆貸款同時成為呆賬的概率： P(A1， A2， …， An)= P(A1)P(A2)P(An) 即 : 貸款筆數(shù)越多，所有貸款同時發(fā)生損失的概率就越小 。 26 續(xù) ?? ? 貸款分散的形式： ?資產(chǎn)多樣化 ?單個貸款比例 ?貸款方的分散 27 同學們請注意！《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》（ 2022年）規(guī)定：“對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過 百分之十 ?！? 一、 貸款風險管理的策略之二 —— 信用衍生產(chǎn)品 ? 信用衍生產(chǎn)品被稱為 2l世紀最具吸引力的金融創(chuàng)新工具。 ? 信用衍生品的交易量連年攀升 ?1997年的 1800億美元 ?2022年的 5萬億美元 ?英國銀行家協(xié)會 (BBA) 預(yù)計： 2022年末時全球信用衍生品市場的規(guī)模將擴張至33萬億美元 。 28 信用衍生產(chǎn)品的概念 ? 信用衍生產(chǎn)品 （ Credit Derivatives）是指通過交易當事人簽訂的，以
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1