商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理(5)-文庫(kù)吧
2024-12-27 08:14 本頁(yè)面
【正文】 金融機(jī)構(gòu)人民幣 一年期存款基準(zhǔn) 利率 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 —— 操作風(fēng)險(xiǎn) ? 指“由于不健全或失效的內(nèi)部控制過(guò)程、人員和系統(tǒng)或是外部事件而導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)”。（巴塞爾委員會(huì)） 18 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 —— 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資。 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種 派生性風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 主要特征： ?不能及時(shí)、足額地支付到期的存款等債務(wù)； ?無(wú)法滿(mǎn)足 正常的 貸款需求； ?為滿(mǎn)足到期支付的需求， 不惜代價(jià) 籌集短期資金； ?流動(dòng)性資產(chǎn)不足、超額準(zhǔn)備金比例過(guò)低，被迫變賣(mài)資產(chǎn)，導(dǎo)致巨額損失； 19 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的度量 —— 監(jiān)管資本法 ? 《 新巴塞爾資本協(xié)議的概述 》 規(guī)定，資本充足率最低要求為 8%，其計(jì)算公式為： 操作風(fēng)險(xiǎn)所需資本）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所需資本（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)附屬資本核心資本風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總資本銀行的資本充足率???????20 續(xù) ?? ? 我國(guó) 《 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 》 等相關(guān)規(guī)定。 ? 《 商業(yè)銀行資本管理辦法 (試行 )》 2022 21 專(zhuān)題 商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的度量 —— 受險(xiǎn)價(jià)值法 ? Dennis Weatherstone要求每天下午 4:45以前必須得到一個(gè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)能夠反映該公司下一個(gè) 24小時(shí)其全球業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)的情況。 ? （ 已在第 3章做專(zhuān)題補(bǔ)充 ） 22 續(xù) ?? ? 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量（ RiskMetrics） —— 一個(gè)以 VaR為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型 ?風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是由 1994年向市場(chǎng)推出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的拳頭產(chǎn)品，目前已成為最著名的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型之一。 ?該模型的本質(zhì)就是 VaR模型。 23 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量 —— 信用度量制模型 ? CreditMetrics是由 已有的“ Riskmetrics”方法基礎(chǔ)上，創(chuàng)立的一種評(píng)估 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn) 的證券組合模型。 ? 該模型通過(guò) VaR數(shù)值的計(jì)算，力圖反映出銀行某個(gè)或整個(gè)信貸組合一旦面臨信用級(jí)別變化或拖欠風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所應(yīng)準(zhǔn)備的資本金數(shù)值。 ? 該模型覆蓋了幾乎所有的信貸產(chǎn)品，包括：傳統(tǒng)的商業(yè)貸款、信用證和承付書(shū)、固定收入證券等等。 24 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與組織體系 25 一、 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略之一 —— 貸款分散 ? 貸款分散的數(shù)學(xué)機(jī)理 假設(shè)有 n筆貸款，每一筆貸款可以看作是一個(gè) 獨(dú)立 事件。如果用 A1， A2， …， An來(lái)代表這 n筆貸款，用 P(A1)， P(A2)， …，P(An)來(lái)代表這 n筆貸款成為呆賬的概率，那么，這 n筆貸款同時(shí)成為呆賬的概率： P(A1， A2， …， An)= P(A1)P(A2)P(An) 即 : 貸款筆數(shù)越多，所有貸款同時(shí)發(fā)生損失的概率就越小 。 26 續(xù) ?? ? 貸款分散的形式： ?資產(chǎn)多樣化 ?單個(gè)貸款比例 ?貸款方的分散 27 同學(xué)們請(qǐng)注意！《 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法 》（ 2022年）規(guī)定：“對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò) 百分之十 ?！? 一、 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略之二 —— 信用衍生產(chǎn)品 ? 信用衍生產(chǎn)品被稱(chēng)為 2l世紀(jì)最具吸引力的金融創(chuàng)新工具。 ? 信用衍生品的交易量連年攀升 ?1997年的 1800億美元 ?2022年的 5萬(wàn)億美元 ?英國(guó)銀行家協(xié)會(huì) (BBA) 預(yù)計(jì)： 2022年末時(shí)全球信用衍生品市場(chǎng)的規(guī)模將擴(kuò)張至33萬(wàn)億美元 。 28 信用衍生產(chǎn)品的概念 ? 信用衍生產(chǎn)品 （ Credit Derivatives）是指通過(guò)交易當(dāng)事人簽訂的，以
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1