商業(yè)銀行風險管理(5)-閱讀頁
2025-01-26 08:14本頁面
【正文】 風險防范措施 ?認真進行 資信調查 ，核定信用額度； ?組建 包買辛迪加 ，分散包買風險； ?通過 投保 出口信用保險和風險參與，轉嫁信用風險； ?提取壞賬準備金 或在壞賬發(fā)生時直接沖減利潤。 ? 商業(yè)銀行的或有資產包括： ?擔保 (票據承兌、信用證 ) ?貸款承諾 ?票據發(fā)行便利 ? 風險管理策略 49 六、衍生金融產品的風險管理策略 50 衍生金融產品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，合約的 基本種類 包括遠期、期貨、互換和期權。 51 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于 1994年7月 27日發(fā)表 《 衍生產品風險管理指南 》 ,把衍生品的風險類型歸為 五類 : ?市場風險 ?信用風險 ?流動性風險 ?操作風險 ?法律風險 續(xù) ?? ? 衍生金融產品風險之 1：市場風險 又稱 價格風險 ，是指因標的資產（如利率、匯率、股票指數、商品等）市場價格波動而導致金融衍生工具價格變動的不確定性。主要成因包括三種： ? 交易對手的 資信等級 ； ? 衍生工具交易的 場所和結算方式 ； ? 交易對手的 動機和策略 。 一般采用在價格 不變或較小價位波動 的情況下， 能夠 賣出或買入衍生工具的數量或金額來衡量流動性的大小： ? 如果能夠賣出或買入的數量或金額較大，則該衍生工具的流動性較好； ? 反之，流動性則較差。具體包括兩類： ? 內部監(jiān)管體系 不完善、經營管理上出現漏洞、工作流程不合理等帶來的風險； ? 各種 偶發(fā)性 事故或自然災害，如電腦系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)癱瘓、地震、火災、工作人員差錯等給衍生品交易者造成損失的可能性。法律風險主要發(fā)生在 OTC（也稱為柜臺市場）的交易中。 56 衍生金融產品引發(fā)的幾次危機 ? 奧蘭治縣破產案 ? 巴林銀行破產案 ? 安然公司破產案 ? 量子基金破產案 ? 老虎基金破產案 ? 長期資本管理公司破產案 57 衍生金融產品風險管理的兩個重要方面 ? 制度設計 ?明確 高級管理層 的風險管理職責 ?形成健全的 風險管理程序 ?形成完備的 內部控制與審計 程序 ? 準確度量衍生金融產品風險 ?風險 度量技術的創(chuàng)新 58 我國衍生金融產品的發(fā)展現狀 ? 2022年 9月：當前中國金融衍生品市場不是要不要發(fā)展，而是 必須發(fā)展和如何發(fā)展 的問題；一定要積極、穩(wěn)步推進中國金融衍生品市場的發(fā)展，在金融衍生產品創(chuàng)新上，應 成熟一個發(fā)展一個 。 59 續(xù) ?? ? 2022年，銀監(jiān)會公布了 1號令，正式發(fā)布 《 金融機構衍生產品交易業(yè)務管理暫行辦法 》 ，掀起了討論金融衍生產品的熱潮。 ? 2022年 2月，“ 國內金融衍生產品市場的初春時節(jié)已經來臨 ”。 60 續(xù) ?? 61 ?2022年 9月 8日 中國金融期貨交易所 在上海正式掛牌成立。 ?“中國經濟的快速增長以及與世界經濟的融合，對中國金融市場服務實體經濟提出更高要求；正如經濟的增長從粗放型向可持續(xù)發(fā)展轉變一樣，金融市場的發(fā)展也需要金融深化，尤其是金融產品的定價 中心”。 續(xù) ?? ? 經中國證監(jiān)會批準，中國金融期貨交易所于 2022年 6月 27日正式發(fā)布了 《 中國金融期貨交易所交易規(guī)則 》 及配套實施細則，并于發(fā)布之日起實施。近來，商業(yè)銀行不斷推出形式多樣的衍生產品，不僅包括期權、期貨和掉期等衍生品工具，還推出了與利率、匯率、商品價格和股票指數掛鉤的結構性票據，以及其它復合型金融工具。 63 七、商業(yè)銀行風險管理的組織體系 64 全面風險管理體系 加強風險監(jiān)管 健全行業(yè)自律組織 加大市場約束 內部全面風險管理 微觀全面風險管理 宏觀全面風險管理 第四節(jié) 案例分析與討論 65 在世界金融發(fā)展史上，由于在金融衍生產品上承擔風險過度而最終導致機構瞬間崩潰的事件 不勝枚舉 ，如：英國巴林銀行破產事件、日本三井住友商社事件 、中航油事件、“ 3 ? 簡述貸款風險管
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