風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)ppt課件(已修改)
2025-05-19 12:03 本頁(yè)面
【正文】 主講人：張向文 數(shù)學(xué)學(xué)院：統(tǒng)計(jì)教研室 風(fēng)險(xiǎn)管理 辦公室 :南校區(qū) 3B221 聯(lián)系電話(huà)： 13587671618（ M） 電子郵箱： 課程要求 ： 《 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 》 魏宗舒（高等教育出版社） 盛驟（浙江大學(xué)出版社） 第一章 風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ) 2022年，中國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放，對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理提出較高要求。因此 中央銀行開(kāi)始頻繁的調(diào)整準(zhǔn)備金率。 準(zhǔn)備金率：金融機(jī)構(gòu)必須將存款的一部分繳存在 中央銀行 ，這部分存款叫做存款準(zhǔn)備金；存款準(zhǔn)備金占金融機(jī)構(gòu)存款總額的比例則叫做存款準(zhǔn)備金率。打比方說(shuō)，如果存款準(zhǔn)備金率為 7％，就意味著金融機(jī)構(gòu)每吸收 100萬(wàn)元存款，要向央行繳存 7萬(wàn)元的存款準(zhǔn)備金，用于發(fā)放貸款的資金為 93萬(wàn)元。倘若將存款準(zhǔn)備金率提高到 ％，那么金融機(jī)構(gòu)的可貸資金將減少到 萬(wàn)元。 存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整 2022年 11月 26日 由 13%調(diào)高至 % 2022年 10月 25日 由 %調(diào)高至 13% 2022年 9月 6日 由 12%調(diào)高至 % 2022年 8月 15日 由 %調(diào)高至 12% 2022年 6月 5日 由 11%調(diào)高至 % 2022年 5月 15日 由 %調(diào)高至 11% 2022年 4月 16日 由 10%調(diào)高至 % 2022年 2月 25日 由 %調(diào)高至 10% 2022年 1月 15日 由 9%調(diào)高至 % 2022年 11月 15日 由 %調(diào)高至 9% 2022年 8月 15日 由 8%調(diào)高至 % 2022年 7月 5日 由 %調(diào)高至 8% 2022年 4月 25日 由 7%調(diào)高至 % 2022年 9月 21日 由 6%調(diào)高至 7% 1999年 11月 21日 由 8%下調(diào)到 6% 1998年 3月 21日 從 13%下調(diào)到 8% 存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整 2022年 12月 25日 由 %調(diào)高至 % 2022年 1月 15日 由 %調(diào)高至 15% 2022年 3月 18日 由 15%調(diào)高至 % 2022年 4月 25日 由 %調(diào)高至 16% 2022年 5月 20日 由 16%調(diào)高至 % 2022年 6月 7日 由 %調(diào)高至 % 2022年 9月 25日 由 %調(diào)低至 % 2022年 10月 15日 由 %調(diào)低至 16% 2022年 12月 5日 由 16%調(diào)低至 15%(14%) 2022年 12月 25日 由 15%(14%)調(diào)低至 %(%) ? 風(fēng)險(xiǎn)的由來(lái) ? “風(fēng)險(xiǎn)”一詞的由來(lái)，最為普遍的一種說(shuō)法是，在遠(yuǎn)古時(shí)期，以打魚(yú)捕撈為生的漁民們，每次出海前都要祈禱，祈求神靈保佑自己能夠平安歸來(lái)，其中主要的祈禱內(nèi)容就是讓神靈保佑自己在出海時(shí)能夠風(fēng)平浪靜、滿(mǎn)載而歸；他們?cè)陂L(zhǎng)期的捕撈實(shí)踐中，深深的體會(huì)到“風(fēng)”給他們帶來(lái)的無(wú)法預(yù)測(cè)無(wú)法確定的危險(xiǎn)，他們認(rèn)識(shí)到，在出海捕撈打魚(yú)的生活中，“風(fēng)”即意味著“險(xiǎn)”，因此有了“風(fēng)險(xiǎn)”一詞的由來(lái)。 ： ? 風(fēng)險(xiǎn)有兩種定義：一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性；而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。 若風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來(lái)?yè)p失、獲利或是無(wú)損失也無(wú)獲利，屬于廣義風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)屬于此類(lèi)。而風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)只能表現(xiàn)出損失，沒(méi)有從風(fēng)險(xiǎn)中獲利的可能性，屬于狹義風(fēng)險(xiǎn)。 兩層含義：一是可能存在損失；二是這種損失是不確定的。 所謂不確定性是指：發(fā)生的時(shí)間不確定；發(fā)生的空間不確定，即在什么地點(diǎn)發(fā)生不確定；發(fā)生的過(guò)程和結(jié)果不確定，即損失程度不確定。 不確定性又分為：主觀不確定性與客觀不確定性。 客觀不確定性是實(shí)際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果的相對(duì)差異，它表示為統(tǒng)計(jì)學(xué)中的方差 主觀不確定性是人為對(duì)客觀風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，它同人的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，精神和心理狀態(tài)有關(guān)。 風(fēng)險(xiǎn)的定義包含了潛在損失和發(fā)生損失的概率這兩個(gè)方面，但在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，往往只強(qiáng)調(diào)某一個(gè)方面。 ： 風(fēng)險(xiǎn)是損失的不確定性（狹義）。 1)純粹風(fēng)險(xiǎn) :是指只有造成損失而無(wú)獲利可能性的風(fēng)險(xiǎn)。 其所致結(jié)果只有兩種：損失和無(wú)損失。 如火災(zāi)、車(chē)禍、墜機(jī)、疾病、戰(zhàn)爭(zhēng)等。
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