[經(jīng)濟學]經(jīng)典線性回歸模型：技巧與陷阱(已修改)
2024-10-31 03:05 本頁面
【正文】 經(jīng)典線性回歸模型：技巧與陷阱 ? 經(jīng)濟顯著 與 統(tǒng)計顯著 經(jīng)濟顯著是指自變量的改變對因變量有較大的影響； 統(tǒng)計顯著是指有充分證據(jù)證明回歸系數(shù)不為 0（一般情況下）； ? 對于參數(shù)是否為 0的檢驗： 經(jīng)濟顯著性越強，則在統(tǒng)計上越容易顯著； 在小樣本下，經(jīng)濟顯著而統(tǒng)計不顯著的情況容易出現(xiàn)； 在大樣本下，統(tǒng)計顯著而經(jīng)濟不顯著的情況容易出現(xiàn)； ? 分析系數(shù)的符號、取值是否與理論預期相一致，是評價模型的關鍵環(huán)節(jié)。如果出現(xiàn)不一致，首先懷疑模型與數(shù)據(jù)，如確無問題，再懷疑理論。 ? 對于線性模型，主要觀察正負號 。 ? 對于 非線性模型 （包括對變量非線性和對參數(shù)非線性），情況要比較復雜，有時系數(shù)符號以及其他約束條件的預期到底是什么，并非一望可知， 需要根據(jù)理論推出 。 例 1：總成本函數(shù)的估計 TC Q C uQTC ????? 332210 ????00,00 ?????TCQ?2321 32 MC ??? ???00,01 ?????MCQ?003 ?? ?件：二階導大于二次函數(shù)有極小值的條?? ?03/232??????? 取最小值，當 MCQ? ? MC要大于 0，不能和 X軸有交點： 312231222312404?????????? acb ? 例 2：洛倫茲曲線的估計 L 收入者累計比重 F 010 1收入累計比重 Ｌ P O Ｗ D cFbFaFL ??? 23baccbaLF??????????111,1?? ?1,0012302????????baFbabFaF則一階導大于031000260??????????baFbFbaF二階導大于? —— 取對數(shù) ? 取對數(shù)的好處 ? 如果因變量、自變量都取對數(shù)，參數(shù)具有彈性含義 ? 經(jīng)過對數(shù)變換的變量，一般更加符合假設條件 ? 可以縮小取值范圍，減少異常值的影響 ? 什么時候取對數(shù) ? 變量之間為相乘關系（雙對數(shù)），或具有某種非線性關系（單對數(shù)） ? 那些取值為正的右偏分布變量 —— 取對數(shù) ? 取對數(shù)的陷阱 取對數(shù)后，為獲得原變量的估計，往往需要取指數(shù)進行還原，此時的估計會出現(xiàn)系統(tǒng)偏差。 —— 取對數(shù) uG r a d ee n tA d v e r tis e mo m o tio nic eD e m a n d ?????? 43210 PrPr)l n ( ?????? ? ? ? ? ?? ?uEG r
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1