金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架ppt課件(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-10 05:32:52 本頁(yè)面
【正文】 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? （一）總行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 ? 建立以 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 為主要 決策機(jī)構(gòu) ， 風(fēng)險(xiǎn)管理部 為主要 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 的矩陣型總行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)。在 管理層 設(shè)置全行統(tǒng)一的 風(fēng)險(xiǎn)管理部 ，在各 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層 設(shè)置 風(fēng)險(xiǎn)管理處室 ? （二）分行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 ? 分行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)比照總行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，即 在管理層 對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸審批和管理等部門(mén)的職能進(jìn)行必要的整合， 設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部 ， 并在業(yè)務(wù)層、管理層和支持保障層中的 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理科 。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ?（三）支行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ? 在基層支行 設(shè)立 統(tǒng)轄全行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 風(fēng)險(xiǎn)管理部 ，將現(xiàn)有信貸管理部門(mén)的職能歸并至風(fēng)險(xiǎn)管理部。 ? 在各業(yè)務(wù)管理部門(mén)內(nèi)部設(shè)立 風(fēng)險(xiǎn)管理崗 ，實(shí)行業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的平行作業(yè)，采用矩陣式報(bào)告線路，即部門(mén)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的人員既要向風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告，同時(shí)又要向所在業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? （四）全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告運(yùn)行機(jī)制 ? 要求： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告運(yùn)行機(jī)制必須明確、簡(jiǎn)潔、高效 ? 涵義： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是指 各報(bào)告單位根據(jù) 規(guī)定的格式、時(shí)間和程序 ，向 上級(jí)行 或 上級(jí)行對(duì)口部門(mén) 、 本級(jí)行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 報(bào)送的，分析和反映本單位管理范圍內(nèi) 各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制狀況及應(yīng)對(duì)措施 的書(shū)面材料。 ? 分類(lèi) ： 綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告 。綜合報(bào)告為定期報(bào)告，分季度報(bào)告、半年報(bào)告、年度報(bào)告；專(zhuān)題報(bào)告為即時(shí)報(bào)告，一旦發(fā)現(xiàn)就隨時(shí)報(bào)告。 ? 模式： 報(bào)告線路采取 橫向傳送與縱向報(bào)送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu) 。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)圖 行長(zhǎng) 總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部 分行風(fēng)險(xiǎn)管理部 基層行風(fēng)險(xiǎn)管理部 分管行長(zhǎng) 分管行長(zhǎng) 基層行各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理處 分行各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理處 總行各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理處 行長(zhǎng) 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序如下： ? 一、金融風(fēng)險(xiǎn)的度量 ? 二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策的選擇和實(shí)施方案的設(shè)計(jì) ? 三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施和評(píng)價(jià) ? 四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 五、風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估 ? 六、風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì) 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 一、金融風(fēng)險(xiǎn)的度量 ? 含義 ? 鑒別金融活動(dòng)中各種損失的 可能性 ，估計(jì)可能損失的 嚴(yán)重性 。 它是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟，同時(shí)也是關(guān)鍵的一步。 ? 包括兩方面內(nèi)容： ? （一）風(fēng)險(xiǎn)分析 ? （二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （一）風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容 ? （ 1）分析各種風(fēng)險(xiǎn)暴露 ? ① 哪些項(xiàng)目存在金融風(fēng)險(xiǎn)，受何種金融風(fēng)險(xiǎn)影響 ? ② 各種資產(chǎn)或負(fù)債受到金融風(fēng)險(xiǎn) 影響的程度 ? 通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的分析，管理者就能決定哪些項(xiàng)目需要 進(jìn)行 金融風(fēng)險(xiǎn)管理，哪些項(xiàng)目需要 加強(qiáng) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理，并根據(jù)不同的金融風(fēng)險(xiǎn)制定不同的方案，以取得最經(jīng)濟(jì)最有效的結(jié)果。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2）分析金融風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征 ? 造成金融風(fēng)險(xiǎn)的因素錯(cuò)綜復(fù)雜，有客觀原因和主觀原因，有系統(tǒng)原因和非系統(tǒng)原因。不同因素所造成的風(fēng)險(xiǎn)特征不同。 通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成因和特征的診斷，管理者就可以分清哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以回避的，那些是可以分散的，那些是可以減少的 。 ? 如：由貸款引起的信用風(fēng)險(xiǎn)可回避，由企業(yè)業(yè)績(jī)引起的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分散 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析的方法 ? （ 1）風(fēng)險(xiǎn)邏輯法： 即從最直接的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始，層層深入地分析導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和條件。 ? （ 2）指標(biāo)體系法： 即通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表各種比率、國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)等工具進(jìn)行深入分析，或者以圖表形式判斷趨勢(shì)和總體規(guī)模。 ? （ 3）風(fēng)險(xiǎn)清單 ： 即 全面地列出 金融機(jī)構(gòu)所有的資產(chǎn)、所處環(huán)境、每一筆業(yè)務(wù)的 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) ， 找出 導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 所有潛在原因和風(fēng)險(xiǎn)程度 ，借此來(lái) 分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 的 原因 和風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的 影響 。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ?（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容 ? （ 1）預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生的概率 —— 風(fēng)險(xiǎn)概率 ? （ 2）預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 可能結(jié)果 —— 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài) ? （ 3）預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 可能影響因素 —— 風(fēng)險(xiǎn)因素 ? （ 4）確定各種金融風(fēng)險(xiǎn) 相對(duì)重要性 ，明確需要處理的 緩急程度 —— 風(fēng)險(xiǎn)程度 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 發(fā)生概率評(píng)估方法 ? （ 1）主觀概率法： 對(duì)于 沒(méi)有確定性規(guī)律和統(tǒng)計(jì)規(guī)律的風(fēng)險(xiǎn) ，需要通過(guò) 專(zhuān)家和管理者 的 主觀判斷 來(lái)分析和估計(jì)概率。但這種方法系統(tǒng)誤差較大。 ? （ 2）時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 ：利用 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境變動(dòng)的規(guī)律和趨勢(shì) 來(lái)估計(jì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的最可能范圍和相應(yīng)的概率，包括移動(dòng)平均法、回歸法等。 ? （ 3）累計(jì)頻率分析法 ：分析利用大數(shù)法則，通過(guò)對(duì)原始資料的分析，依次畫(huà)出 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的直方圖 ，由直方圖來(lái)估計(jì)累計(jì)頻率概率分布。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1