5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評估-閱讀頁
2024-09-07 00:53本頁面
【正文】 對信貸各項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)的分析和識 別預(yù)警信號是構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的重要內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對信貸風(fēng)險(xiǎn)分類并對其單項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)平均后進(jìn)行計(jì)分，可通過計(jì)算目標(biāo)層綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)來反映客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)總體情況及預(yù)警狀態(tài)，計(jì)算公式為 第 6 頁 共 8 頁 根據(jù)預(yù)警模型風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)可將客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)等級及預(yù)警狀態(tài)設(shè)置為 5 級。 表中不但可以得出客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)警狀態(tài)，還可以根據(jù)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)確定其各自風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)警狀態(tài)。通過早期預(yù)警信號的識別，有助于發(fā)現(xiàn)和預(yù)測貸款的現(xiàn)有問題和發(fā)展趨勢，來確定貸款的按期足額償還的可能程度?？梢姡y行管理 者要時(shí)刻關(guān)注和把握，客觀冷靜地判斷和分析早期預(yù)警信號，以有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。對銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的評估方法可以有定性的和定量的。例如《巴塞爾協(xié)議》明確規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)以資本對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比來衡量，該比率不低于 8%等。利用定量分析可以提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析。 從我國的情況來看，提前發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處置信貸風(fēng) 險(xiǎn)是商業(yè)銀行監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)。近年來，中銀信托公司、廣東國投公司，南方證券公司等一些金融機(jī)構(gòu)相繼關(guān)閉或破產(chǎn)就雄辯地證明這一點(diǎn)。例如：根據(jù)信貸客戶的償債能力、營運(yùn)能力、盈利能力等劃分為：良好信貸，一般信貸，微危險(xiǎn)信貸，中等危險(xiǎn)信貸，嚴(yán)重威脅信 第 8 頁 共 8 頁 貸五個(gè)等級。當(dāng)信貸綜合評級處于微危險(xiǎn)信貸時(shí)，必須在 60 天確定對其處理方案，輸入預(yù)警警報(bào)系統(tǒng)。 參考文獻(xiàn)： [1]董濤：信貸風(fēng)險(xiǎn)成因解析及應(yīng)對措施探討 [j].山東經(jīng)濟(jì)，2024（ 3） [2]馬莉：國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因及治理 [j].當(dāng)代 財(cái)經(jīng)，2024（ 12） [3]高峰：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立及實(shí)證分析 [j].西安金融， 2024（ 4） [4]李媛：我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)綜合評析 .時(shí)代經(jīng)貿(mào)， 2024（ 11） [5]呂賢杰：我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 [j].XX 省統(tǒng)計(jì) .2024（ 3）
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