[精選]black-scholes期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】2023/1/311Black-Scholes期權(quán)定價模型2023/1/312Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變

2025-01-23 09:08

[精選]blackscholes期權(quán)定價模型培訓(xùn)課件-閱讀頁

【摘要】Black-Scholes期權(quán)定價模型2023/1/291Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變化可以用Ito過程來描述。

2025-01-22 03:17

第10章產(chǎn)品定價-閱讀頁

【摘要】1第10章產(chǎn)品定價學(xué)習(xí)目標(biāo)?了解影響定價的主要因素?掌握定價的方法?掌握定價的策略?掌握價格調(diào)整策略2課堂引入3公司需求競爭價格市場環(huán)境4：企業(yè)定價目標(biāo)5：當(dāng)期利潤最大化6：成本成本（固定成本、變動成本、邊際成本

2025-03-17 20:35

[精選]第六章black-schols期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型一、證券價格的運(yùn)動的規(guī)律（一）弱式效率市場假說與馬爾可夫過程?1965年，法瑪（Fama）提出了著名的效率市場假說。該假說認(rèn)為，投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報酬；證券價格對新的市場信息的反應(yīng)是迅速而準(zhǔn)確的，證券價格能完全反應(yīng)全部信息；市場競爭使證券價格從一個均衡水平過渡到另一個

2025-01-22 11:07

[精選]布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型?在國際衍生金融市場的形成發(fā)展過程中，期權(quán)的合理定價是困擾投資者的一大難題。隨著計算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價公式的運(yùn)用成為可能。在過去的２０年中，投資者通過運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-28 19:21

[精選]布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第一節(jié)證券價格的變化過程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第三節(jié)期權(quán)定價中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實(shí)證研究和應(yīng)用??Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路：?相對定價法：期權(quán)是衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響

2025-01-28 19:35

[精選]布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第一節(jié)證券價格的變化過程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第三節(jié)期權(quán)定價中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實(shí)證研究和應(yīng)用?Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路：?相對定價法：期權(quán)是衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。

2025-01-28 20:05

[精選]第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第一節(jié)證券價格的變化過程一、弱式效率市場假說與馬爾可夫過程1965年，法瑪（Fama）提出了著名的效率市場假說。該假說認(rèn)為，投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報酬；證券價格對新的市場信息的反應(yīng)是迅速而準(zhǔn)確的，證券價格能完全反應(yīng)全部信息；市場競爭使證券價格從一個均衡水

2025-02-28 05:46

[精選]期權(quán)定價bs期權(quán)定價公式-閱讀頁

【摘要】第六章期權(quán)定價1?教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險中性定價4.期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程()1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.如果股價過程是馬爾科夫過程，那么股價

2025-02-28 04:34

[精選]第四章簡單期權(quán)的離散模型定價-閱讀頁

【摘要】第四章簡單期權(quán)的離散模型定價金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chapter4,Copyright?單時期期權(quán)二叉樹模型?基本假定：期末時期的資產(chǎn)股票的價格只有兩種可能，即上漲(u)或下跌(d)CdSSuSdCCu期末時期股票價格期末時期期權(quán)價格金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chap

2025-02-17 07:48

binaaablack-scholes期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融

2024-08-23 10:37

[精選]期權(quán)定價bs期權(quán)定價公式)-閱讀頁

【摘要】第六章期權(quán)定價1?教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-28 04:45

[精選]布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型(1)-閱讀頁

【摘要】第八章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第一節(jié)證券價格的變化過程一、弱式效率市場假說與馬爾可夫過程1965年，法瑪（Fama）提出了著名的效率市場假說。該假說認(rèn)為，投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報酬；證券價格對新的市場信息的反應(yīng)是迅速而準(zhǔn)確的，證券價格能完全反應(yīng)全部信息；市場競爭使證券價格從一個均衡水

2025-01-28 19:34

[精選]布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價模型(2)-閱讀頁

【摘要】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型?在國際衍生金融市場的形成發(fā)展過程中，期權(quán)的合理定價是困擾投資者的一大難題。隨著計算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價公式的運(yùn)用成為可能。在過去的２０年中，投資者通過運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-28 19:29

現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)-期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-01-15 02:12

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