流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-閱讀頁(yè)
2025-02-01 01:32本頁(yè)面
【正文】 為了保持充足的流動(dòng)性而苦苦掙扎。即便如此，很多銀行仍然難逃破產(chǎn)的厄運(yùn)，被迫進(jìn)行合并或被收購(gòu)。此次危機(jī)證明了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的突然性和嚴(yán)重性，也證明了一些融資渠道會(huì)在短時(shí)間內(nèi)消失殆盡，從而加深了對(duì)資產(chǎn)估值和資本充足的擔(dān)憂。 為滿足銀行改進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的要求，巴塞爾委員會(huì)相繼發(fā)布了 《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管穩(wěn)健原則》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架》 以及 《巴塞爾協(xié)議三》 等一系列文件，對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理穩(wěn)健框架及其關(guān)鍵要素，提出了一致的要求。 ? 我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定，核心負(fù)債包括距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款中的穩(wěn)定部分。 35二、缺口度量法（一）流動(dòng)性缺口法（二）融資缺口法36（一）流動(dòng)性缺口法 基本原理? 流動(dòng)性管理的目標(biāo)是流動(dòng)性供給等于流動(dòng)性需求? 因此， 流動(dòng)性供給與流動(dòng)性需求之間的差額，即流動(dòng)性缺口就是衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的最佳指標(biāo)? 根據(jù)償還期對(duì)稱原則，可以進(jìn)一步將流動(dòng)性缺口定義為：一定期限內(nèi)到期的資產(chǎn)和相同期限內(nèi)到期的負(fù)債之間的差額。 ? 穩(wěn)定的資金來(lái)源 =已發(fā)售的總股本＋長(zhǎng)期負(fù)債＋穩(wěn)定的短期負(fù)債＋尚未使用的融資能力。 41說(shuō)明：? 現(xiàn)金流入＞現(xiàn)金流出，即凈現(xiàn)金流＞ 0：流動(dòng)性過(guò)剩? 現(xiàn)金流入＜現(xiàn)金流出，即凈現(xiàn)金流＜ 0：流動(dòng)性不足實(shí)例分析 以工行為例三、現(xiàn)金流量法42工行的現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表43四、壓力測(cè)試與情景分析法（一） 壓力測(cè)試 通常情況下，壓力測(cè)試是作為缺口分析或現(xiàn)金流量分析的一種輔助方法，即分析在某種極端情況下銀行流動(dòng)性缺口或凈現(xiàn)金流量的變化情況?？偟膩?lái)說(shuō)，可分為下面三種情況：銀行的 “正常狀況 ”、銀行本身的危機(jī)和整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)。（二）零售存款的大量流失。（四）融資期限縮短和融資成本提高。（六）交易對(duì)手的可交易額減少或總交易對(duì)手減少。（八）表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務(wù)的隱性支持對(duì)流動(dòng)性的損耗。（十）母行或子行、分行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)的影響。（十二）外匯可兌換性以及進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的限制。（十四）銀行支付結(jié)算系統(tǒng)突然崩潰。 一、指導(dǎo)原則（二）統(tǒng)一性原則? 堅(jiān)持一級(jí)法人管理，實(shí)行自上而下，逐級(jí)管理，層層負(fù)責(zé)的方式。 48二、主要策略? 持有適量的流動(dòng)性資產(chǎn)? 證券投資組合的安排? 貸款證券化? 合理安排期限結(jié)構(gòu)資產(chǎn)管理策略 負(fù)債管理策略? 擴(kuò)大負(fù)債來(lái)源? 提高負(fù)債的穩(wěn)定性? 合理安排期限結(jié)構(gòu)? 提高市場(chǎng)融資能力平衡管理策略? 綜合地、動(dòng)態(tài)地調(diào)整表內(nèi)外的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過(guò)建立各項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系達(dá)到流動(dòng)性供求的綜合平衡 49（一）危機(jī)處理方案? 部門(mén)間的協(xié)調(diào)? 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換與資金籌措方案? 公共關(guān)系（二）備用流動(dòng)性? 未使用的額度? 同業(yè)和央行的救助 三、應(yīng)急預(yù)案50商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的參考內(nèi)容（一）觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景 ，包括但不限于： ，如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求。 危機(jī)可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞。 性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到觸發(fā)值。 ，包括但不限于：變現(xiàn)多余貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)；出售原定持有到期的證券；出售長(zhǎng)期資產(chǎn)、固定資產(chǎn)或某些業(yè)務(wù)條線（機(jī)構(gòu)）等。（三）危機(jī)期間內(nèi)外部信息溝通和報(bào)告 。 ，確保資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及時(shí)收到相關(guān)報(bào)告，了解銀行流動(dòng)性問(wèn)題的嚴(yán)重性。 外界，包括政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)、分析師、投資人、外部審計(jì)師、媒體、大客戶和其他利益相關(guān)者的溝
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