流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)講義-閱讀頁(yè)
2025-01-18 05:55本頁(yè)面
【正文】 (1/2)() = + = 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 ?同類(lèi)比率比較 : 常用來(lái)比較的重要比率，如貸款存款比， 借款與總資產(chǎn)之比， 貸款承諾與資產(chǎn)之比等等。通常，商業(yè)銀行的規(guī)模越大則該比率越小，因?yàn)榇筱y行不需要存儲(chǔ)太多的流動(dòng)性 ?易變負(fù)債與總資產(chǎn)比 =易變負(fù)債 /總資產(chǎn) 該比率衡量商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金。在其他條件相同的情況下，該比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 ?大額負(fù)債依賴(lài)度 = (大額負(fù)債 短期投資 )/(盈利資產(chǎn) 短期投資 ) 從事積極負(fù)債管理的商業(yè)銀行被認(rèn)為對(duì)大額負(fù)債有較高的依賴(lài)度，意味“熱錢(qián)”對(duì)商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)的支撐程度。因此，大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 缺口分析 ?融資缺口和融資要求 : 融資缺口 = 貸款 平均 額 – 核心 存款 平均額 如果融資缺口為正 ， 融資缺口 = 流動(dòng)性資產(chǎn) + 借入資金 因此， 融資要求（借入資金 ） = 融資缺口 + 流動(dòng)性資產(chǎn) 融資要求 資產(chǎn) 負(fù)債 貸款 25 核心存款 20 流動(dòng)性資產(chǎn) 5 借入資金 10 合計(jì) 30 合計(jì) 30 融資缺口 5 銀行的融資缺口和持有的流動(dòng)性資產(chǎn)越大，它需要從貨幣市場(chǎng)上借入的資金數(shù)量越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也越大。 ? 根據(jù)期限階梯分析，來(lái)確定每日凈資金需求和累積凈資金需求。 將特定時(shí)段內(nèi)的預(yù)期現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出之間的余額相加，則能夠把握商業(yè)銀行在三種情景下的流動(dòng)性演變和資金凈余缺的情況，從而合理判斷商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況。 緩解銀行擠兌的途徑 : ?監(jiān)管部分采用的管理方法： ? 存款保險(xiǎn) ? 貼現(xiàn)窗口 ?上述辦法并非無(wú)經(jīng)濟(jì)成本的。 ?與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（投機(jī)行為）可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有 /投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品 。 ?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 ： 相比存款機(jī)構(gòu)，人壽保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低，源于其資產(chǎn)期限更短，流動(dòng)性更高。 ? 基金被關(guān)閉后進(jìn)行資產(chǎn)清理時(shí)，其資產(chǎn)將按比例分配給股東。 ? 共同基金會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)因?yàn)楣蓶|的積極擠兌而導(dǎo)致更嚴(yán)重的流
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