流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述(ppt59頁)-閱讀頁
2025-01-18 06:48本頁面
【正文】 ： ?銀行應(yīng)該以客戶為中心，積極創(chuàng)新各種金融工具，并且向客戶推銷金融產(chǎn)品，以獲得資金（流動(dòng)性） 理財(cái)產(chǎn)品、教育儲蓄、基金定投、各種儲蓄產(chǎn)品、 QDII、藝術(shù)品投資、理財(cái)顧問、黃金定投等等 負(fù)債管理理論 （ The liability management theory） ?負(fù)債管理理論的缺陷 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 （ The asset and liability management theory） ?資產(chǎn)負(fù)債綜合管理 ?廣義上：銀行管理者對其持有的資產(chǎn)負(fù)債的類型、數(shù)量、總量及其組合同時(shí)作出決策的綜合管理方法 ?狹義上：控制 利息收入與利息支出的差額 ，使其大小及變化與銀行總的風(fēng)險(xiǎn) — 收益目標(biāo)相一致 ?管理原則有： 1）資產(chǎn)與負(fù)債的總量規(guī)模對稱 2）資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)對稱 ， 3）資產(chǎn)與負(fù)債的變動(dòng)速度對稱 ， 4）目標(biāo)要互補(bǔ)， 5）資產(chǎn)分散化 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理 ?擴(kuò)展了資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 ?將資產(chǎn)負(fù)債管理由表內(nèi)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到表外業(yè)務(wù) ?該理論適合了現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需求 商業(yè)銀行有哪些表外業(yè)務(wù)？ 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù) ?是商業(yè)銀行從事的不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，但能影響銀行當(dāng)期損益的經(jīng)營活動(dòng) ?按其業(yè)務(wù)內(nèi)容可分為承諾類業(yè)務(wù)、擔(dān)保類業(yè)務(wù)、委托代理類業(yè)務(wù)、衍生金融工具類業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)類業(yè)務(wù) 條件向客戶提供約定的信用業(yè)務(wù)，如承諾貸款業(yè)務(wù) 帶付款責(zé)任的業(yè)務(wù)，包括擔(dān)保、信用證、承兌等業(yè)務(wù) ，接受客戶委托，利用自己的資源優(yōu)勢為客戶提供代理、分銷、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)的業(yè)務(wù)，包括委托貸款、代理債券、代理資金清算、代收代付、代客理財(cái)、基金托管等業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù) ?衍生金融工具業(yè)務(wù)是指建立在基礎(chǔ)金融工具或基礎(chǔ)金融變量之上，其價(jià)格取決于后者價(jià)格變動(dòng)的派生產(chǎn)品，是交易雙方通過對利率、匯率、股價(jià)等因素變動(dòng)趨勢的預(yù)測，約定在未來某一時(shí)間按照某一條件進(jìn)行交易或選擇是否交易的合約。包括理財(cái)顧問、委托代保管等業(yè)務(wù) ?資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略 ?負(fù)債流動(dòng)性管理策略 ?流動(dòng)性需求及來源分析 ?流動(dòng)性需求： 客戶提前取款、新增貸款和償還債務(wù) ?流動(dòng)性供給： 新增存款、收回貸款、出售資產(chǎn)、借入資金 ： 銀行資金來源：存款增加、貸款減少 資金運(yùn)用：存款減少、貸款增加 如何預(yù)測資金 來源與運(yùn)用？ ?流動(dòng)性需要預(yù)測法 ：簡單、粗略 1）對居民儲蓄存款的預(yù)測 2）對企業(yè)儲蓄存款的預(yù)測 3）企業(yè)貸款需求預(yù)測 ：不考慮其它因素 1）簡單平均， 2）加權(quán)平均， 3）移動(dòng)平均 ?流動(dòng)性需求及來源分析 ： 1）將負(fù)債分為三類：敏感性負(fù)債、易損負(fù)債、穩(wěn)定負(fù)債 2）對三類負(fù)債分別提取流動(dòng)性準(zhǔn)備金 3）預(yù)測貸款需求 把貸款需求和負(fù)債需求相加，既是銀行總的流動(dòng)性需求 資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略 ?銀行資產(chǎn)：現(xiàn)金、證券、固定資產(chǎn)、貸款 ?管理策略： ，主動(dòng)儲備流動(dòng)性 、超額準(zhǔn)備金；大量持有信譽(yù)好、流動(dòng)性強(qiáng)、易變現(xiàn)的債券或國庫券 負(fù)債流動(dòng)性管理策略 ? 開拓和保持較多的隨時(shí)取得的主動(dòng)性負(fù)債 CD（大額可轉(zhuǎn)讓定期存單） ☆ 對城鄉(xiāng)居民個(gè)人發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，面額為 l萬元、 2萬元、 5萬元；對企業(yè)、事業(yè)單位發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，面額為 50萬元、 100萬元、 500萬元 ☆大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限為 3個(gè)月、 6個(gè)月、 12個(gè)月 2 .發(fā)行長期金融券 ：調(diào)劑短期頭寸，不能作為貸款和投資用 ☆ 中國外匯交易中心可進(jìn)行本外幣的拆借業(yè)務(wù)，拆期有 1天、 7天、20天、 30天、 60天、 90天、 120天
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1