商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)課件-閱讀頁(yè)
2025-03-02 12:45本頁(yè)面
【正文】 . 及時(shí)地、有前瞻性地反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，以便董事會(huì)和高級(jí)管理層準(zhǔn)確評(píng)估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平； 7. 針對(duì)不同的假設(shè)情景、限制條件收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)實(shí)施情景分析和壓力測(cè)試。 脆弱資金：通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其 30％左右。 流動(dòng)性總需求 =負(fù)債流動(dòng)性需求 +貸款流動(dòng)性需求 =95% （游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +30% （易變負(fù)債 法定準(zhǔn)備）+15% （穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備） +100% 預(yù)計(jì)新增貸款 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備 總流動(dòng)性需求 量 系統(tǒng)計(jì)量 流動(dòng)性管理系統(tǒng) 壓力測(cè)試 測(cè)試時(shí)間 壓力情景 資產(chǎn) 負(fù)債 7日 輕度壓力情景 有價(jià)證券價(jià)格下跌 1% 存款（對(duì)公存款和儲(chǔ)蓄存款總額，下同）流失 2%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降 5% 中度壓力情景 有價(jià)證券價(jià)格下跌 3% 存款流失 4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降 10%，法定存款準(zhǔn)備金上升 % 重度壓力情景 有價(jià)證券價(jià)格下跌 5% 存款流失 6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降 15%，法定存款準(zhǔn)備金上升 1% 30日 輕度壓力情景 30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為 4%，有價(jià)證券價(jià)格下跌 3% 存款流失 4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降 5% 中度壓力情景 30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為 7%，有價(jià)證券價(jià)格下跌 5% 存款流失 6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降 10%，法定存款準(zhǔn)備金上升 分點(diǎn) 重度壓力情景 30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為 10%，有價(jià)證券價(jià)格下跌 8% 款流失 8%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準(zhǔn)備金上升 1個(gè)百分點(diǎn) 系統(tǒng)計(jì)量 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（ 1/2） ? 現(xiàn)金狀況指標(biāo) ?現(xiàn)金狀況指標(biāo) =現(xiàn)金和存放同業(yè)款項(xiàng) /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) ?現(xiàn)金是商業(yè)銀行流動(dòng)性最高的資產(chǎn) ?“現(xiàn)金為王” ? 凈聯(lián)邦頭寸比率 ?凈聯(lián)邦頭寸比率 =（售出的聯(lián)邦資金 — 購(gòu)入的聯(lián)邦資金） /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) ?體現(xiàn)商業(yè)銀行之間在流動(dòng)性方面的協(xié)作狀況 系統(tǒng)計(jì)量 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（ 2/2） ? 流動(dòng)性證券指標(biāo) ?流動(dòng)性證券指標(biāo) =政府債券 /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) ?短期政府債券是商業(yè)銀行流動(dòng)性較高的資產(chǎn) ?短期政府債券能兼顧流動(dòng)性與效益性 ? 能力比率 ?能力比率 =貸款與租賃資產(chǎn) /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) ? 擔(dān)保證券比率 ?擔(dān)保證券比率 =擔(dān)保證券 /證券總額 ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) 系統(tǒng)計(jì)量 負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo) ? 經(jīng)紀(jì)人存款比率 ?經(jīng)紀(jì)人存款比率 =經(jīng)紀(jì)人存款 /存款總額 ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) ? 核心存款比率 ?核心存款比率 =核心存款 /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指 ?我國(guó)中小銀行小額存款不收存款管理費(fèi) ? 存款結(jié)構(gòu)比率 ?存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 /定期存款 ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) 目 錄 項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)約定 風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)☉?yīng)急計(jì)劃） 指導(dǎo)原則：適度控制存量，適時(shí)調(diào)節(jié)流量 規(guī)定各部門(mén)溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自 的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下 ， 對(duì)資產(chǎn)和 負(fù)債處置的措施 明確可能從未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援獲得的 資金數(shù)量，以及在何種情形下才能使用上述資金渠道 。 ? 商業(yè)銀行將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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