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流動性管理和利率敏感性風險管理-閱讀頁

2025-02-01 01:32本頁面
  

【正文】 ? 來源 平衡流動性管理戰(zhàn)略 ? 資產(chǎn)負債流動性 ? 流動性強的債券和同業(yè)存款 代理行商定借款額度 隨時借款 有計劃的中長期貸款和可變現(xiàn)證券 ? 要求 關(guān)注及配合資金運用和籌集部門的活動; 大客戶的存款; 籌集足夠資金滿足業(yè)務發(fā)展的需要; 分析流動性需求。 ? 缺口管理對策 ? 缺口管理的操作上有難點 三、平均期限管理 (一)概念 計算收回某項投資資金的平均時間。 ? 空頭對沖 ? 多頭對沖 ? 對沖利率風險的期貨合約的份數(shù) ? 利弊 (二)利用期權(quán)對沖利率風險 ? 期權(quán)的概念 ? 認沽期權(quán) ? 認購期權(quán) (三)利率互換 ? 利率互換概念 ? 利率互換對沖利率風險 ? 利率互換降低籌資成本 ? 利弊分析
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