流動性風險管理-wenkub
2023-02-10 01:32:50 本頁面
【正文】 上市 的壓力? 信息披露是一把雙刃劍? 危機發(fā)現(xiàn)及應對 能力不足? 危機前，北巖銀行長期面臨流動性不足，且后期盈利能力小幅下降，這些問題都沒能引起管理層的高度重視? 危機后，管理層一度試圖掩蓋事實真相，用資金營運故障等借口解釋流動性嚴重缺失狀況，而且在資金高度緊張的情況下依舊執(zhí)行了部分派息計劃11成因四：?存款保險制度及監(jiān)管體系的缺陷? 保額過低：每個存款人將只能從銀行獲得 2023英鎊的全額賠付及最多 ? 賠付時間較長：約為 6個月? 英國議會的調(diào)查報告顯示， FSA的監(jiān)管失誤主要包括：? 危機前，忽視了兩個重要的脆弱性信號，即該行異乎尋常的擴張速度以及自 2023年 2月以來的股價大幅下跌? 在發(fā)現(xiàn)問題后，還于 2023年 6月 29日豁免該行按照巴塞爾協(xié)議計算資本充足率，讓其在資本不足的情況下能夠維持甚至繼續(xù)擴張業(yè)務? 對北巖銀行的流動性監(jiān)管不足? 在日常監(jiān)管中存在監(jiān)管寬容現(xiàn)象，如對北巖銀行壓力測試結(jié)果不滿意卻未告知該行，以及對高管人員任職資格審查不嚴等。? 9月 14日早上 7點鐘，英格蘭銀行公布了其對北巖銀行的資金援助。? 應該說，北巖在美國次債市場上的投資并不算多，僅占其全部資產(chǎn)的 %，大約有 ，但在其有價證券投資中已占 40%的份額。同時，該行資產(chǎn)質(zhì)量很好，其信貸不良 率低于英國同業(yè)水平的一半。? 此后 十年飛速發(fā)展 ： 1997年至 2023年，其資產(chǎn)規(guī)模增長 7倍，年均增長 %；自 2023年到 2023年每年利潤增長 %， 2023年 更是 增長%。在金融危機期間，英國政府向北巖銀行注入的援助資金總額為 14億英鎊? 2023年 11月，英國政府宣布以 維珍金融公司 (Virgin Money)? 網(wǎng)易公開課 23? 北巖銀行 的 前身為成立于 1850年的北部郡永久住房協(xié)會。? 2023年 9月 1417日，北巖銀行發(fā)生了擠兌事件，這是英國近 140年來首次 “ 擠兌現(xiàn)象 ” 。短短幾個交易日中，銀行股價下跌了將近 80%，而嚴重的客戶擠兌則導致 30多億英鎊的資金流出，占其存款總量 12%以上 ，遠超過 2023年儲戶 25億英鎊 的 提款總額 。? 1965年， 改組 成立北巖住房協(xié)會。 從而， 使 北巖銀行 一躍成為英國第五大抵押貸款人，在英國抵押貸款市場中具有重要的影響力。 在 2023年 7月以前，沒有任何明顯跡象表明該行將面臨重大困難。因此，這一部分的損失雖然不大，但對投資者的心理影響效應卻不小。英國金融服務監(jiān)管局、英格蘭銀行和財政部聯(lián)合發(fā)表聲明，一方面聲稱 “ 北巖銀行資質(zhì)良好 ” ，另一方面又鄭重許諾將提供流動性支持，這種 政策宣告的內(nèi)部矛盾性 引發(fā)了媒體和公眾的擔憂： “ 一封本來打算保持穩(wěn)定的聲明卻引起媒體和客戶的極大恐慌，并迅速被解讀為每個人最好盡快從北巖銀行取出存款 ”? 9月 14日北巖銀行發(fā)布 不利公告 稱，當年盈利將比預計低 20%左右，同時下調(diào)對 2023年的盈利預期 。12第一節(jié) 流動性風險的識別第二節(jié) 流動性風險的評估第三節(jié) 流動性風險的應對與控制第七章 流動性風險管理13第一節(jié) 流動性風險的識別一、流動性與流動性風險二、流動性風險的危害及其表現(xiàn)三、流動性風險的成因14根據(jù)銀行業(yè)約定俗成的定義，流動性是指銀行在一定時間內(nèi)以合理的成本籌集一定數(shù)量資金以滿足客戶當前或未來資金需求的能力 一、流動性與流動性風險（一）流動性216。? 要求高質(zhì)量的流動資產(chǎn)應 符合中央銀行關(guān)于日流動資金和隔夜資金拆解要求 。
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