流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-wenkub
2023-02-10 01:32:50 本頁面
【正文】 上市 的壓力? 信息披露是一把雙刃劍? 危機(jī)發(fā)現(xiàn)及應(yīng)對(duì) 能力不足? 危機(jī)前，北巖銀行長期面臨流動(dòng)性不足，且后期盈利能力小幅下降，這些問題都沒能引起管理層的高度重視? 危機(jī)后，管理層一度試圖掩蓋事實(shí)真相，用資金營運(yùn)故障等借口解釋流動(dòng)性嚴(yán)重缺失狀況，而且在資金高度緊張的情況下依舊執(zhí)行了部分派息計(jì)劃11成因四：?存款保險(xiǎn)制度及監(jiān)管體系的缺陷? 保額過低：每個(gè)存款人將只能從銀行獲得 2023英鎊的全額賠付及最多 ? 賠付時(shí)間較長：約為 6個(gè)月? 英國議會(huì)的調(diào)查報(bào)告顯示， FSA的監(jiān)管失誤主要包括：? 危機(jī)前，忽視了兩個(gè)重要的脆弱性信號(hào)，即該行異乎尋常的擴(kuò)張速度以及自 2023年 2月以來的股價(jià)大幅下跌? 在發(fā)現(xiàn)問題后，還于 2023年 6月 29日豁免該行按照巴塞爾協(xié)議計(jì)算資本充足率，讓其在資本不足的情況下能夠維持甚至繼續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)? 對(duì)北巖銀行的流動(dòng)性監(jiān)管不足? 在日常監(jiān)管中存在監(jiān)管寬容現(xiàn)象，如對(duì)北巖銀行壓力測試結(jié)果不滿意卻未告知該行，以及對(duì)高管人員任職資格審查不嚴(yán)等。? 9月 14日早上 7點(diǎn)鐘，英格蘭銀行公布了其對(duì)北巖銀行的資金援助。? 應(yīng)該說，北巖在美國次債市場上的投資并不算多，僅占其全部資產(chǎn)的 %，大約有 ，但在其有價(jià)證券投資中已占 40%的份額。同時(shí)，該行資產(chǎn)質(zhì)量很好，其信貸不良 率低于英國同業(yè)水平的一半。? 此后 十年飛速發(fā)展 ： 1997年至 2023年，其資產(chǎn)規(guī)模增長 7倍，年均增長 %；自 2023年到 2023年每年利潤增長 %， 2023年 更是 增長%。在金融危機(jī)期間，英國政府向北巖銀行注入的援助資金總額為 14億英鎊? 2023年 11月，英國政府宣布以 維珍金融公司 (Virgin Money)? 網(wǎng)易公開課 23? 北巖銀行 的 前身為成立于 1850年的北部郡永久住房協(xié)會(huì)。? 2023年 9月 1417日，北巖銀行發(fā)生了擠兌事件，這是英國近 140年來首次 “ 擠兌現(xiàn)象 ” 。短短幾個(gè)交易日中，銀行股價(jià)下跌了將近 80%，而嚴(yán)重的客戶擠兌則導(dǎo)致 30多億英鎊的資金流出，占其存款總量 12%以上 ，遠(yuǎn)超過 2023年儲(chǔ)戶 25億英鎊 的 提款總額 。? 1965年， 改組 成立北巖住房協(xié)會(huì)。 從而， 使 北巖銀行 一躍成為英國第五大抵押貸款人，在英國抵押貸款市場中具有重要的影響力。 在 2023年 7月以前，沒有任何明顯跡象表明該行將面臨重大困難。因此，這一部分的損失雖然不大，但對(duì)投資者的心理影響效應(yīng)卻不小。英國金融服務(wù)監(jiān)管局、英格蘭銀行和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)表聲明，一方面聲稱 “ 北巖銀行資質(zhì)良好 ” ，另一方面又鄭重許諾將提供流動(dòng)性支持，這種 政策宣告的內(nèi)部矛盾性 引發(fā)了媒體和公眾的擔(dān)憂： “ 一封本來打算保持穩(wěn)定的聲明卻引起媒體和客戶的極大恐慌，并迅速被解讀為每個(gè)人最好盡快從北巖銀行取出存款 ”? 9月 14日北巖銀行發(fā)布 不利公告 稱，當(dāng)年盈利將比預(yù)計(jì)低 20%左右，同時(shí)下調(diào)對(duì) 2023年的盈利預(yù)期 。12第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制第七章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理13第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別一、流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危害及其表現(xiàn)三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因14根據(jù)銀行業(yè)約定俗成的定義，流動(dòng)性是指銀行在一定時(shí)間內(nèi)以合理的成本籌集一定數(shù)量資金以滿足客戶當(dāng)前或未來資金需求的能力 一、流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（一）流動(dòng)性216。? 要求高質(zhì)量的流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng) 符合中央銀行關(guān)于日流動(dòng)資金和隔夜資金拆解要求 。
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