風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)ppt課件-閱讀頁
2025-05-22 12:03本頁面
【正文】 那么可能使結(jié)果毫無意義的。 ? 在很多使用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的情況下，缺乏一個(gè)基準(zhǔn)模型來確定風(fēng)險(xiǎn)因素的單個(gè)尺度是線性的、對(duì)數(shù)的還是某個(gè)其他形式，也沒有固定的模型可以確定如何將各因素綜合起來。 ? 20 故障樹分析 (FTA)是用來識(shí)別并分析造成特定不良事件 (稱作頂事件 )因素的技術(shù)。 ? 故障樹 (FTA)的優(yōu)點(diǎn)包括： ? ●它提供了一種系統(tǒng)、規(guī)范的方法，同時(shí)有足夠的靈活性，可以對(duì)各種因素進(jìn)行分析，包括人際交往和客觀現(xiàn)象等； ? ●運(yùn)用簡(jiǎn)單的“自上而下”方法，可以關(guān)注那些與重大事件直接相關(guān)故障的影響； ? ●對(duì)故障樹的邏輯分析和對(duì)分割集合的識(shí)別有利于識(shí)別高度復(fù)雜系統(tǒng)中的簡(jiǎn)單故障路徑。 ? 局限包括： ? ●計(jì)算出的頂事件的概率或頻率很不確定；基礎(chǔ)事件概率的不確定性被包括在首要事件概率的計(jì)算中。 ? ●故障樹是一個(gè)靜態(tài)模型；時(shí)間的互相依賴性沒有解決。 ? ●雖然定性故障樹可以包括人為錯(cuò)誤，但是一般來說，各種程度或性質(zhì)的人為錯(cuò)誤引起的故障無法包括在內(nèi)； ? ●故障樹無法將多米諾效應(yīng)或條件故障包括在內(nèi)。 ? ●它生動(dòng)地體現(xiàn)事件的順序，而使用故障樹是不可能表現(xiàn)的。 ? ●事件樹只分析了某個(gè)系統(tǒng)的成功及故障狀況，很難將延遲成功或恢復(fù)事項(xiàng)納入其中。因此，要分析各可能路徑上眾多從屬因素。如果不認(rèn)真處理這些從屬因素，就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過于樂觀。類似于事件樹，決策樹開始于初因事項(xiàng)或是最初決策，同時(shí)由于可能發(fā)生的事項(xiàng)及可能做出的決策，它需要對(duì)不同路徑和結(jié)果進(jìn)行建模。 ? 限制包括： ? ●大的決策樹可能過于復(fù)雜，不容易與其他人交流； ? ●為了能夠用樹形圖表示，可能有過于簡(jiǎn)化環(huán)境的傾向?？梢詫⑵湟暈榉治鍪马?xiàng)起因 (由蝶形圖的結(jié)代表 )的故障樹以及分析結(jié)果的事件樹這兩種觀點(diǎn)的統(tǒng)一體。 ? 蝶形圖分析的優(yōu)點(diǎn)： ? 用圖形清晰表示問題，便于理解； ? 關(guān)注的是為了到達(dá)預(yù)防及減緩目的而確定的障礙及其效力； ? 可用于期望結(jié)果； ? 使用時(shí)不需要較高的專業(yè)知識(shí)水平。 ? 24 層次分析法 ,在進(jìn)行社會(huì)、經(jīng)濟(jì)以及科學(xué)領(lǐng)域問題的系統(tǒng)分析中，常常面臨由相互關(guān)聯(lián)、相互制約的眾多因素構(gòu)成的復(fù)雜而往往缺少定量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。在決策過程中，決策者直接參與決策，決策者的定性思維過程被數(shù)學(xué)化、模型化，而且還有助于保持思維過程的一致性。 ? VaR法的優(yōu)點(diǎn)： ? ●過程簡(jiǎn)單，結(jié)果簡(jiǎn)潔，非專業(yè)背景的投資者和管理者也可以通過 VaR值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)判； ? ●可以事前計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，不像以往風(fēng)險(xiǎn)管理的方法都是在事后衡量風(fēng)險(xiǎn)大??； ? ●不僅能計(jì)算單個(gè)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。 ? VAR方法的局限包括： ? ●過分依賴統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和模型，當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不足時(shí)難以支持可信賴的在險(xiǎn)值模型，比如一次性投資決策的數(shù)據(jù)。在極端情景下，在險(xiǎn)值可能就會(huì)失去作用。證券及其它風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資者們面對(duì)著兩個(gè)核心問題：即預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)，他們期望盡可能高的收益率和盡可能低的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。 ? 但該模型的局限在于沒有考慮到收益的非正態(tài)分布 ,而多數(shù)實(shí)證研究表明證券收益率不一定服從正態(tài)分布；另一方面該方法計(jì)算復(fù)雜，特別是運(yùn)用于多個(gè)項(xiàng)目的投資組合問題時(shí)，這種計(jì)算量更為龐大。 ? CAPM模型是金融是市場(chǎng)價(jià)格理論的經(jīng)典模型，作為第一個(gè)不確定性條件下的資產(chǎn)定價(jià)的均衡模型，具有重大的歷史意義。該模型合理簡(jiǎn)明的表達(dá)了這一關(guān)系，即：高風(fēng)險(xiǎn)伴隨著高收益。 ? FN曲線是描述可為管理人員和系統(tǒng)設(shè)計(jì)師使用的風(fēng)險(xiǎn)信息的有效手段，有利于做出風(fēng)險(xiǎn)及安全水平方面的決策。 ? FN曲線適用于具有充分?jǐn)?shù)據(jù)的類似情況下的風(fēng)險(xiǎn)比較。 ? FN曲線的局限性是，它們無法說明影響范圍或事項(xiàng)結(jié)果，而只能說明受影響人數(shù)。它們繪制出易于出現(xiàn)的特定后果類型，也是那種通常危害人們的類型。 ? 29 馬爾可夫分析 ,這種分析通常用來分析那些存在多重狀況的可維修系統(tǒng)，而可靠性框圖分析不適合對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行充分分析。 ? 馬爾可夫分析的局限包括： ? 無論是故障還是維修，都假設(shè)狀態(tài)變化的概率是固定的； ? 所有事項(xiàng)在統(tǒng)計(jì)上具有獨(dú)立性，因此未來的狀態(tài)獨(dú)立于一切過去的狀態(tài)，除非兩個(gè)狀態(tài)緊密相接； ? 需要了解狀態(tài)變化的各種概率； ? 有關(guān)矩陣運(yùn)算的知識(shí)； ? 結(jié)果很難與非技術(shù)人員進(jìn)行溝通。 ? 這種方法通常用來評(píng)估各種可能結(jié)果的分布及值的頻率，例如成本、周期、吞吐量、需求及類似的定量指標(biāo)。 ? 31 貝葉斯統(tǒng)計(jì)及貝葉斯網(wǎng)絡(luò) ? 優(yōu)點(diǎn)包括： ? 所需的就是有關(guān)先驗(yàn)的知識(shí)； ? 推導(dǎo)式證明易于理解； ? 貝葉斯規(guī)則是必要因素； ? 它提供了一種利用客觀信念解決問題的機(jī)制。軟件工具只能基于這些假定來提供
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1