【正文】 不超過2億的項目，以提高效率。審批通道由四個區(qū)域中心增加到十二個（增加了八個行業(yè)審批通道），審批效率得到大幅提升。個人負責(zé)制具有職責(zé)明確、效率較高的優(yōu)點。例如，民生銀行貸款審批有單簽、雙簽和貸審會三種方式。目前，只有工商銀行仍采用完全集體負責(zé)制。興業(yè)銀行相關(guān)人士坦言，興業(yè)銀行總部位于福州，不利于吸引人才，其建立區(qū)域?qū)徟行牡闹饕康氖峭ㄟ^區(qū)域?qū)徟行膬?yōu)越地理位置，提升其對人才的吸引力。興業(yè)銀行采取總行、區(qū)域?qū)徟行?，分行授信審批部分層授?quán)的授權(quán)管理體制。四個審貸中心人事任命考核由總行負責(zé)，實現(xiàn)了垂直管理。民生銀行的區(qū)域?qū)徺J。分行授信評審部主要負責(zé)授信項目的合規(guī)性、合理性和真實性的審查，不進行項目審批。民生銀行總行在四大區(qū)域?qū)徟行幕A(chǔ)上建立了總行后督部門，對四大審批中心審批兩次仍有異議的貸款實行終裁，并對逾期貸款、重組貸款實行總行集中審批。未建立區(qū)域?qū)徟行墓ど蹄y行未實施行業(yè)審貸未實施風(fēng)險分析經(jīng)理平行作業(yè)分行考核為主，風(fēng)險線考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行呐d業(yè)銀行已實施行業(yè)審貸未實施風(fēng)險分析經(jīng)理平行作業(yè)分行考核為主，風(fēng)險線考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行纳畎l(fā)展未實施行業(yè)審貸未實施風(fēng)險分析經(jīng)理平行作業(yè)風(fēng)險線與業(yè)務(wù)部門綜合考評制。未建立區(qū)域?qū)徟行拿裆y行未實施行業(yè)審貸已實施風(fēng)險分析經(jīng)理平行作業(yè)風(fēng)險線考核為主，分行考核為輔。我行所調(diào)研銀行中，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行均是銀監(jiān)會確定的 “新資本協(xié)議銀行”（七家新資本協(xié)議銀行為：國家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行）。（一）各行實施新協(xié)議進展情況當(dāng)前信用風(fēng)險領(lǐng)域?qū)嵤┬沦Y本協(xié)議核心工作主要包括如下三個系統(tǒng)的建設(shè)：一、公司客戶信用風(fēng)險評級系統(tǒng)；二、公司債項評級與違約風(fēng)險暴露計量系統(tǒng)；三、零售評級系統(tǒng)。工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和我行均已完成系統(tǒng)建設(shè)工作。從目前掌握的情況看，我行在客戶評級一致性調(diào)整和PD生成等核心技術(shù)方面國內(nèi)領(lǐng)先。工商銀行和招商銀行均嘗試建立了簡單的債項評級模型。6月25日，我行公司債項評級與違約風(fēng)險暴露計量項目與穆迪公司正式簽約啟動。零售評級系統(tǒng)。其中，我行、工商銀行、建設(shè)銀行采用總行風(fēng)險管理部牽頭開發(fā)的模式。值得注意的是，在零售評級系統(tǒng)開發(fā)框架上，為了增加評級系統(tǒng)風(fēng)險敏感性，我行采用了國際尖端的基于客戶層面整合的零售評級體系，這一技術(shù)框架國內(nèi)尚無銀行采用，技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。）正在完善（一期未被認可。正在建設(shè)民生銀行無無無 （二）組織形式和資源投入各行巴塞爾新資本協(xié)議實施組織形式主要有兩種。招商銀行采用此種模式，成立了由主管副行長任主任的實施新資本協(xié)議辦公室（一級部），已有近20人，正在進一步擴充；第二種，是實施新資本協(xié)議項目辦公室掛靠風(fēng)險管理部，成立常設(shè)二級部。其中，工商銀行建立了近50人的模型開發(fā)團隊（包括：信用風(fēng)險模型團隊、市場風(fēng)險模型團隊和操作風(fēng)險模型團隊），同時，工商銀行信息技術(shù)部按1：1比例配制了風(fēng)險管理IT開發(fā)人員；建設(shè)銀行構(gòu)建了新資本協(xié)議辦公室、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、第二支柱、第三支柱、IT系統(tǒng)七大新資本協(xié)議項目組，相關(guān)人員近40人。07年，興業(yè)銀行聘請畢博咨詢，按照新資本協(xié)議要求，對風(fēng)險管理相關(guān)領(lǐng)域進行了全面診斷，按國際先進銀行最佳做法進行了規(guī)劃，制定了推進新資本協(xié)議，實施全面風(fēng)險管理的具體方案。 五、 探索中的零售信用風(fēng)險管理體制零售信用風(fēng)險管理體制上，各行基本由總行風(fēng)險管理部下設(shè)的零售風(fēng)險管理二級部負責(zé)零售風(fēng)險政策制定、整體風(fēng)險控制、監(jiān)督檢查等工作。各行零售審批體制主要有三種模式。工商銀行、渤海銀行和興業(yè)銀行采取此種模式；模式二，向零售業(yè)務(wù)線派駐信貸審批官，零售業(yè)務(wù)線成立零售審批中心，向信貸審批官負責(zé)。零售業(yè)務(wù)線成立零售審批中心，由零售業(yè)務(wù)線垂直管理。模式一的好處是，風(fēng)險管理獨立性、專業(yè)性能夠得到有效保證；缺點是，風(fēng)險控制部門與業(yè)務(wù)發(fā)展部門分離，市場反應(yīng)慢，可能會防礙業(yè)務(wù)發(fā)展。如果零售風(fēng)險控制采取模式二或模式三，應(yīng)強化總行風(fēng)險控制部下零售風(fēng)險管理部功能，對零售業(yè)務(wù)線零售審批中心進行有效管理和考核，既發(fā)揮其貼近市場的優(yōu)勢，又規(guī)避其獨立性、專業(yè)性不強的缺點。六、 信用卡一般采用事業(yè)部的管理模式信用卡中心一般采用事業(yè)部管理模式，人權(quán)、財權(quán)相對獨立。目前，信用卡市場是銀行業(yè)競爭最為激烈的領(lǐng)域，各行上述事業(yè)部管理模式貼近市場，加快了反應(yīng)速度，有利于信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。我行信用卡中心采用事業(yè)部管理模式，人權(quán)、財權(quán)相對獨立。卡中心設(shè)立獨立風(fēng)險控制部門，實行信用卡專業(yè)化、批量化審批。上述管理模式，既能有效支持我行信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，又確保了我行信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量，體制上具有一定競爭優(yōu)勢。未派風(fēng)險總監(jiān)工商銀行事業(yè)部卡中心建立獨立風(fēng)險控制部門。未派風(fēng)險總監(jiān)渤海銀行尚未建立尚未建立興業(yè)銀行事業(yè)部卡中心建立獨立風(fēng)險控制部門未派風(fēng)險總監(jiān)建設(shè)銀行事業(yè)部總行風(fēng)險部從整體上進行管理并統(tǒng)一開發(fā)零售評級模型。未派風(fēng)險總監(jiān)深圳發(fā)展銀行總行一級部人員編制、管理及薪酬發(fā)放均屬于總行。總行風(fēng)險管理部負責(zé)政策、制度、組合管理，信用卡審批部負責(zé)具體審批。未派風(fēng)險總監(jiān)民生銀行成立信用卡股份公司人、財獨立于總行。未派風(fēng)險總監(jiān)七、 迅速強化的市場風(fēng)險管理國內(nèi)銀行市場風(fēng)險管理主要有兩種模式。工商銀行、渤海銀行、建設(shè)銀行和興業(yè)銀行采取此種模式。深圳發(fā)展銀行、招商銀行和民生銀行采取此種模式。（具體部門分工情況見附件6《建設(shè)銀行調(diào)研情況總結(jié)》）八、 開始探索的操作風(fēng)險管理操作風(fēng)險管理是國內(nèi)銀行風(fēng)險控制的薄弱環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)大多數(shù)銀行均在探討操作風(fēng)險的管控模式。其中建設(shè)銀行在風(fēng)險管理部下設(shè)立了操作風(fēng)險部，負責(zé)全行操作風(fēng)險管理和計量工作，建立了三條防線的矩陣式操作風(fēng)險管理體制。渤海銀行除在風(fēng)險管理部下設(shè)操作風(fēng)險部外，操作風(fēng)險部還在全行各業(yè)務(wù)線設(shè)立了１４名風(fēng)險技術(shù)官（RTO）。操作風(fēng)險部幫助風(fēng)險技術(shù)官制定政策，檢查相關(guān)政策是否符合全行風(fēng)險偏好和可執(zhí)行性，并負責(zé)保證相關(guān)政策的執(zhí)行。各行操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、零售風(fēng)險管理體制情況表操作風(fēng)險管理體制市場風(fēng)險管理體制零售風(fēng)險管理體制工行內(nèi)控合規(guī)部負責(zé)操作風(fēng)險管理；風(fēng)險管理部負責(zé)操作風(fēng)險計量。除卡中心設(shè)立單獨風(fēng)險控制部外，工商銀行零售業(yè)務(wù)沒有設(shè)立單獨零售風(fēng)險管理體系，風(fēng)險管理部下設(shè)零售業(yè)務(wù)審批部門。風(fēng)險管理部管理。興業(yè)無管理部門建行建設(shè)銀行風(fēng)險管理部下設(shè)操作風(fēng)險與市場風(fēng)險管理部，探索操作風(fēng)險與市場風(fēng)險的集中化、專業(yè)化管理。建設(shè)銀行通過三道防線的組織架構(gòu)控制操作風(fēng)險。總行風(fēng)險管理部負責(zé)零售業(yè)務(wù)制度制定。專職貸款審批人審批個貸業(yè)務(wù)，采取派駐審批團隊或者組建個人信貸業(yè)務(wù)審批中心的模式。深發(fā)操作風(fēng)險剛剛改為集中專業(yè)管理（23個月前）。市場風(fēng)險由首席財務(wù)執(zhí)行官CFO負責(zé)，采取總行集中管理，資產(chǎn)負債委員會制定風(fēng)險管理政策，具體職能由財務(wù)信息與資產(chǎn)負債管理部承擔(dān)?？傂蟹中性O(shè)零售執(zhí)行官，實行逐層個人授權(quán)體制。擬在風(fēng)險管理部下設(shè)操作風(fēng)險部。逐步推動零售風(fēng)險管理體系變革。民生操作風(fēng)險尚未進行科學(xué)有效管理。 事業(yè)部嵌入式風(fēng)險管理體制。其中，建設(shè)銀行對信貸組合進行主動擺布控制，超行業(yè)額度貸款只有總行才能審批；工商銀行對重點行業(yè)進行深入分析，通過IT系統(tǒng)對信貸組合進行嚴格控制并進行主動調(diào)整；招商銀行強調(diào)“行業(yè)聚焦”，對重點行業(yè)加大研究力度，加大組合調(diào)控力度。風(fēng)險偏好是銀行風(fēng)險管理的最高指南。渤海銀行通過風(fēng)險偏好的制定，明確了風(fēng)險管理目標，量化了最高風(fēng)險承受標準，提升了全行風(fēng)險管理的一致性和目標性。十、 嵌入式的事業(yè)部風(fēng)險管理體系民生銀行、興業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行均實行了不同程度的事業(yè)部改革。民生銀行已初步建立了嵌入式事業(yè)部的風(fēng)險管理體系，提升了審批效率。分行與事業(yè)部的關(guān)系得到有效處理。目前民生的事業(yè)部改革是一種漸進式的改革，而不是外界猜測的激進式的改革。興業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)已經(jīng)開始事業(yè)部制改革。企業(yè)一般按照發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點選擇事業(yè)部運作模式。模式一、嵌入式事業(yè)部風(fēng)險管理體系。民生銀行總行任命事業(yè)部風(fēng)險總監(jiān)，各事業(yè)部下建立獨立風(fēng)險管理部門，編制歸事業(yè)部，管理歸風(fēng)險總監(jiān)，風(fēng)險管理體系嵌入事業(yè)部體系內(nèi)。此模式的優(yōu)點是，貼近市場，反映迅速。風(fēng)險線風(fēng)險信息按事業(yè)部條線傳遞，向總行傳遞的路經(jīng)長，反應(yīng)慢，容易失真，各事業(yè)部間也無風(fēng)險信息溝通；總行風(fēng)險控制部對各事業(yè)部風(fēng)險控制部的管理相對薄弱。在風(fēng)險管理部下設(shè)事業(yè)部風(fēng)險控制小組，受風(fēng)險部直接領(lǐng)導(dǎo)。缺點是，遠離市場，反應(yīng)速度慢。工商銀行依托IT系統(tǒng)實現(xiàn)客戶層面風(fēng)險管理，有效控制集團客戶風(fēng)險。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團客戶風(fēng)險。另外，工商銀行依靠強大IT系統(tǒng)，實現(xiàn)了風(fēng)險管理精細化控制，全力打造流程銀行。風(fēng)險管理嚴格實行前、中、后臺分離。依托強大IT開發(fā)力量，工商銀行盡量將風(fēng)險管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風(fēng)險管理的執(zhí)行力并有效降低了操作風(fēng)險。招商銀行已建成系統(tǒng)有：信用評級系統(tǒng)、債項評級系統(tǒng)、公審貸辦公系統(tǒng)、非現(xiàn)場信貸監(jiān)控系統(tǒng)和信貸管理信息系統(tǒng)等。興業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行和我行均采用此種模式；第二種為風(fēng)險線考核為主、分行考核為輔的模式。深圳發(fā)展銀行采用此種模式，風(fēng)險線評價占70%權(quán)重，分行行長評價占30%權(quán)重。深圳發(fā)展銀行對19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風(fēng)險主管）。對分行信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風(fēng)險官評價和分行行長評價兩部分組成，其中首席風(fēng)險官評價占70%權(quán)重，分行行長評價占30%權(quán)重。分行設(shè)信貸管理部和信用審查部，部門負責(zé)人由信貸執(zhí)行官推薦，總行首席風(fēng)險官任命。風(fēng)險部門對風(fēng)險的管理必須是全面的、全業(yè)務(wù)的和全流程的。風(fēng)險管理必須專業(yè)，要加快培養(yǎng)和引進專業(yè)人才。從同業(yè)考察情況來看，風(fēng)險管理是一門藝術(shù)，是市場和風(fēng)險的最佳平衡。風(fēng)險管理應(yīng)體現(xiàn)制衡原則。（三）風(fēng)險管理體制改革應(yīng)循序漸進。這也是避免體制改革風(fēng)險的最好方式。風(fēng)險管理體制沒有最好的，只有最適合的。同時，也要看到，我們的風(fēng)險管理體制有不足，有需要進一步改善的地方，但也有優(yōu)勢，如行業(yè)審貸、放款中心制度等。目前該行的非銀行牌照類業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸到投資銀行、基金和租賃等市場領(lǐng)域；境外機構(gòu)總數(shù)已達112家，形成了一個覆蓋主要國際金融中心和我國主要經(jīng)貿(mào)往來地區(qū)的全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，跨市場、全球化的業(yè)務(wù)成為該行新的盈利增長點。風(fēng)險管理領(lǐng)域，工商銀行依托其規(guī)模優(yōu)勢，實行精細化風(fēng)險管理，其相關(guān)管理方法和經(jīng)驗值得我行學(xué)習(xí)。今年1季度，；%。以上成績的取得，離不開近年來其風(fēng)險管理水平的持續(xù)提高。工商銀行建立了客戶層面的風(fēng)險控制體系，擁有強大的關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)落圖。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識別華源上百家關(guān)聯(lián)公司，通過該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關(guān)風(fēng)險并及早作出反應(yīng)。工商銀行建立了完全獨立于現(xiàn)有行政體系直接向董事會匯報的內(nèi)審體系。內(nèi)審部門主要負責(zé)分支機構(gòu)財務(wù)真實性審核、總行政策執(zhí)行情況審查、戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督等職能。依靠強大IT系統(tǒng)，實現(xiàn)精細化風(fēng)險控制，全力打造流程銀行。風(fēng)險管理嚴格實行前、中、后臺分離。依托強大IT開發(fā)力量，工商銀行盡量將風(fēng)險管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風(fēng)險管理的執(zhí)行力，并有效降低了操作風(fēng)險。工商銀行依據(jù)評級系統(tǒng)、抵押數(shù)據(jù)庫、貸后管理等信息細化五級分類至十二級，每月認定，其中正常四級，關(guān)注三級，次級兩級，可疑兩級，損失一級。工行每年的貸款規(guī)模增長目標定在10% 左右，不希望貸款規(guī)模的過快增長。確保銀行在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步向前。風(fēng)險管理執(zhí)行層面由風(fēng)險管理部、信貸管理部、信用審批部、授信業(yè)務(wù)部、內(nèi)控合規(guī)部構(gòu)成。除卡中心設(shè)立單獨風(fēng)險控制部外，工商銀行零售業(yè)務(wù)沒有設(shè)立單獨風(fēng)險管理體系，風(fēng)險管理部下設(shè)零售業(yè)務(wù)審批部門。風(fēng)險管理各部門具體職責(zé)如下：風(fēng)險管理部：全面風(fēng)險管理、新資本協(xié)議推進、市場風(fēng)險計量及管理、操作風(fēng)險計量。授信業(yè)務(wù)部：客戶層面核定最高綜合授信額度，授信審批。內(nèi)控合規(guī)部：操作風(fēng)險管理和常規(guī)審計工作、內(nèi)部控制的協(xié)調(diào)和規(guī)制建設(shè)、合規(guī)管理。市場風(fēng)險領(lǐng)域：已啟動模型法項目，預(yù)計23年內(nèi)達到銀監(jiān)會相關(guān)要求。工商銀行新資本協(xié)議推進由風(fēng)險管理部統(tǒng)籌負責(zé)，其職責(zé)主要包括：信用風(fēng)險內(nèi)部評級法建設(shè)（涵蓋零售、非零售）、市場風(fēng)險控制及模型法建設(shè)、操作風(fēng)險高級計量法建設(shè)等工作。操作風(fēng)險領(lǐng)域，風(fēng)險管理部只負責(zé)高級計量法模型建設(shè)，具體操作風(fēng)險控制由內(nèi)控合規(guī)部負責(zé)。風(fēng)險管理部模型開發(fā)專業(yè)團隊共4550人，其中30人負責(zé)信用風(fēng)險模型開發(fā)，10人負責(zé)市場風(fēng)險模型開發(fā)及市場風(fēng)險控制，510人負責(zé)操作風(fēng)險模型開發(fā)。附件2：渤海銀行風(fēng)險管理情況渤海銀行是1996年以來獲中國政府批準設(shè)立的第一家全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進境外戰(zhàn)略投資者的商業(yè)銀行。渤海銀行作為新設(shè)立銀行，具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢。5月27日下午，我行吳北英常務(wù)副行長帶隊，史原、馮燮剛、隋立波對渤海銀行風(fēng)險管理體系進行了調(diào)研。一、 渤海銀行風(fēng)險管理主要特點目前渤海銀行具有最接近國際先進銀行的風(fēng)險管理體系，不僅避免了后天改造的成本，而且使從業(yè)人員一開始就被納入到一個全新的機制當(dāng)中，接受全新的經(jīng)營理念。 最接近國際先進銀行的風(fēng)險管理體系；216。 三條防線的完善操作風(fēng)險管理體制；216。二、 渤海銀行風(fēng)險管理架構(gòu)渤海銀行是國內(nèi)第一家制定全行風(fēng)險偏好的銀行。渤海銀行風(fēng)險偏好主要內(nèi)容包括：最低風(fēng)險調(diào)整后收益標準、最大預(yù)期損失標準、10年最差情況下最低資本充足率標準等。風(fēng)險管理部全面管理信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險。其中，批發(fā)銀行信貸管理部負責(zé)批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險管理，職責(zé)包括授信審查審批、授信額度管理、信貸資產(chǎn)貸后管理等；零售銀行信貸管理部負責(zé)零售業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險管理，具體職責(zé)包括：零售產(chǎn)品開發(fā)的審查審批、零售產(chǎn)品標準制定、零售風(fēng)險政策制定、零售組合分析等；操作風(fēng)險管理部全面負責(zé)全行操作風(fēng)險管理和計量工作（下文詳述）；其他風(fēng)險管理部主要管理市場風(fēng)險、資本金風(fēng)險、組合風(fēng)險和風(fēng)險偏好等信用風(fēng)險和操作風(fēng)險以外的風(fēng)險；批發(fā)銀行信貸分析部負責(zé)具體客戶風(fēng)險分析，評級模型開發(fā)、定價模型開發(fā)等工作。渤海銀行嚴格堅持風(fēng)險線與業(yè)務(wù)線分離，全